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序：
技術(shù)不是決定一切的最重要問題
【波濤】
在投資者（交易者）對(duì)待程序化交易方法的態(tài)度上，有兩種極端的傾向：一種極端傾向認(rèn)為程序化交易與否無(wú)關(guān)緊要，認(rèn)為交易的成功與否取決于對(duì)市場(chǎng)判斷的主觀努力甚至運(yùn)氣。另一種極端傾向則認(rèn)為程序化交易方法的掌握是最重要的因素，認(rèn)為有了正確的交易程序就可以決戰(zhàn)決勝。
這兩種看法在我看來(lái)者有失偏頗，都可能導(dǎo)致投資者（交易者）犯下致命錯(cuò)誤。交易技術(shù)的虛無(wú)主義是不對(duì)的，交易技術(shù)的至上主義也是不對(duì)。
交易技術(shù)好比戰(zhàn)場(chǎng)上的武器系統(tǒng)。當(dāng)然，武器系統(tǒng)越精良，戰(zhàn)場(chǎng)的勝算相應(yīng)越高。但戰(zhàn)場(chǎng)勝負(fù)是諸多因素的合成結(jié)果，包括人、武器、環(huán)境等的綜合作用。所以，戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果往往不是武器最精良的一方必然獲勝，而是人、武器、戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境綜合運(yùn)用最得當(dāng)?shù)囊环将@勝。

在關(guān)于交易技術(shù)的認(rèn)識(shí)問題上，有以下幾個(gè)問題是需要認(rèn)真思考的：
問題之一：投資者參與投資（交易）的目標(biāo)是什么？
一般投資人對(duì)這一問題的看法雖然可以千差萬(wàn)別，但基本可以歸為兩大類：或者是為實(shí)現(xiàn)“發(fā)財(cái)”目標(biāo)，或者是為實(shí)現(xiàn)“理財(cái)”目標(biāo)。
如果是為實(shí)現(xiàn)“發(fā)財(cái)”目標(biāo)，投資者側(cè)重于看重資產(chǎn)短期增值結(jié)果。因此他的著眼點(diǎn)在于關(guān)注個(gè)別的交易機(jī)會(huì)，在于看重凈值的最大化。交易技術(shù)對(duì)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)幫助有限。
如果是為實(shí)現(xiàn)“理財(cái)”目標(biāo)，投資者傾向于看重資產(chǎn)增值的過(guò)程。因此他的著眼于關(guān)注整個(gè)資產(chǎn)增值過(guò)程的穩(wěn)定性，關(guān)注的是大樣本的整體表現(xiàn)。交易技術(shù)對(duì)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)可能會(huì)有幫助。

問題之二：投資者對(duì)投資（交易）的人生選擇是什么？
如果把投資（交易）作為人生的一個(gè)選擇，投資者可以分別有以下選項(xiàng)：專職的還是業(yè)余的？專業(yè)的還是非專業(yè)的？這中個(gè)選項(xiàng)可以組成四個(gè)組合：專職而且專業(yè)，專職頁(yè)非專業(yè)，業(yè)余而且專業(yè)，業(yè)余而非專業(yè)。
這里所謂“專職”和“業(yè)余”，是指按工作時(shí)間劃分，即主要工作時(shí)間用于投資，稱之為“專職”；
非工作時(shí)間做投資，稱之為“業(yè)余”。而“專業(yè)和“非專業(yè)”的區(qū)別，是指專業(yè)能力的區(qū)別。如果能以“投資能力”作為謀生手段，稱之為“專業(yè)”，否則為“非專業(yè)”。
顯然，投資能否成功，主要不取決于對(duì)工作時(shí)間的占用程度，而主要取決于專業(yè)能力的掌握程度。交易技術(shù)的掌握直接有助于投資專業(yè)程度的提高。

問題之三：“天才型”投資者與“科學(xué)型”投資者，你屬于哪類？
我們必須承認(rèn)天才。各行各業(yè)都有天才。天才是指天然稟賦異于常人之人。投資領(lǐng)域確實(shí)有天才。但是，如果不是天才，那么，走“科學(xué)型”投資之路，是成功概率較高的專業(yè)化之路。
那么，怎么區(qū)別自己是不是“天才”？凡是思考這個(gè)問題的人，都不是天才。凡不是天才之人，就都要靠后天努力爭(zhēng)取成功。程序化交易技術(shù)的研究就是后天努力的重要部分。

問題之四：阻礙投資成功的最根本障礙是什么？
人性弱點(diǎn)是投資成功的最根本障礙。人性弱點(diǎn)，特別是人情緒中的“貪”和“怕”，是投資者的最大敵人。而“貪”和“怕”其實(shí)是一體兩面?！柏潯本褪恰芭隆保芭隆本褪恰柏潯??！柏潯笔且环N“怕”，“怕”也是一種“貪”。任何人、任何投資的重大失誤，無(wú)不根源于此。因此，能否成功約束人性弱點(diǎn)，是長(zhǎng)期投資能否成功的關(guān)鍵。

問題之五：掌握投資技術(shù)的根本目的是什么？
很多人不理解，以為掌握投資技術(shù)是為了“克敵制勝”。在我看來(lái)，這是根本性的錯(cuò)誤。我們掌握投資技術(shù)，不是為了打敗別人，而是為了戰(zhàn)勝自我，是為了約束自我的人性弱點(diǎn)。我們開發(fā)某個(gè)交易程序，也濁為了“打敗對(duì)手”，而是為了約束自我的”貪”與“怕”。如果不能有效約束自我，這個(gè)交易技術(shù)難以成功。而如果成功約束了自我的人性弱點(diǎn)，穩(wěn)定的投資業(yè)績(jī)將會(huì)是自然而然的結(jié)果。

問題之六：如何看待風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系？
在開發(fā)交易技術(shù)時(shí)，投資者常常困擾的問題之一是如何看待風(fēng)險(xiǎn)與收益 的關(guān)系。很多投資者傾向于收益最大化。而收益最大化的通常做法之一是對(duì)系統(tǒng)對(duì)行優(yōu)化。這是一種有害的傾向。
投資實(shí)踐告訴我們，處理風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系有兩個(gè)原則：一是風(fēng)險(xiǎn)與收益相平衡的原則，二是風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則。也就是說(shuō)，我們不應(yīng)追求表面 上看風(fēng)險(xiǎn)度極低的投資技術(shù)，這種方法通常應(yīng)當(dāng)引起我們的警覺。我們選擇的投資技術(shù)，一定要與我們的心理狀態(tài)相適應(yīng)。
投資不但要量財(cái)力而為，而且還在量心力而為。
波濤
2014年12月23日

目錄：

上篇  TB軟件教程

第一章 軟件與使用準(zhǔn)備 …………………………………………………… 3

一、TB軟件介紹 …………………………………………………………… 3
二、使用準(zhǔn)備 …………………………………………………………………… 6
三、軟件主要界面 …………………………………………………………………12

第二章 使用TB軟件----普通交易者 ………………………………………15

一、使用交易師 ………………………………………………………………………15
二、使用批量下單 ……………………………………………………………………20
三、使用快捷操作 ……………………………………………………………………22

第三章 使用TB軟件----程序自動(dòng)化交易者 ………………………………26

一、單個(gè)合約應(yīng)用公式 ……………………………………………………………26
二、商品委托映射應(yīng)用 ………………………………………………………………28
三、監(jiān)控器 ………………………………………………………32
四、交易助手 …………………………………………………………………………… 34

第四章 使用TB軟件----套利交易者 …………………………………………39

一、使用套利寶 …………………………………………………………………………39
二、使用價(jià)差下單 ……………………………………………………………43

第五章 TB公式—初識(shí)公式 ……………………………………………………45

一、TradeBlazer公式體系（簡(jiǎn)稱TB公式）簡(jiǎn)介 ………………………… 45
二、新建公式 …………………………………………………… 45
三、公式加密 ……………………………………………………………………… 51
四、公式的導(dǎo)入與導(dǎo)出 ……………………………………………………………52

第六章 TB公式----語(yǔ)法基礎(chǔ)（一） ……………………………………… 57

一、TB編碼 ………………………………………………57
二、語(yǔ)言基礎(chǔ) …………………………………………………………… 58

第七章 TB公式----語(yǔ)法基礎(chǔ)（二） ………………………………………… 70

一、分支語(yǔ)句 …………………………………………………………………… 70
二、循環(huán)語(yǔ)句 ……………………………………………………………………76

第八章 TB公式----用戶函數(shù) …………………………………………… 81

一、什么是用戶函數(shù) ………………………………………………………81
二、用戶函數(shù)的類型 …………………………………………………81
三、TB軟件中用戶函數(shù)使用規(guī)則： ………………………………………… 82
四、函數(shù)的編寫 ………………………………………………… 82
五、用戶函數(shù)的調(diào)用 ……………………………… 84

第九章 TB公式----公式應(yīng)用 …………………………… 86

一、技術(shù)分析類 …………………………………………………………… 86
二、交易策略類 …………………………………………………………………… 95

第十章 TB公式----測(cè)試與評(píng)估 ……………………………………………………… 105

一、TB平臺(tái)策略回測(cè)模式 ……………………………………………………………………… 105
二、測(cè)試報(bào)告詳細(xì)解讀 …………………………………………………………… 113

第十一章 TB公式----公式進(jìn)階（一） ………………………………………………… 119

案例一：止盈止損 ………………………………………………………… 119
案例二：跟蹤止損 ………………………………………………………………… 121
案例三：加倉(cāng)減倉(cāng) …………………………………………………………………………… 126
案例四：多品種交易 ……………………………………………………………………… 127
案例五：收盤平倉(cāng) ……………………………………………………………………………… 129

第十二章 TB公式----公式進(jìn)階（二） ………………………………………………… 131

案例一：集合競(jìng)價(jià)數(shù)據(jù)過(guò)濾 ………………………………………………………………… 131
案例二：A函數(shù)下單、撤單以及全局變量操作 ……………………………………… 134
案例三：跨周期、數(shù)據(jù)庫(kù)讀寫 ……………………………………………………………… 137
案例四：平倉(cāng)延遲反手 …………………………………………………………………… 140

第十三章 新版本的新功能 ……………………………………………………………… 143

一、批量?jī)?yōu)化 ………………………………………………………………… 143
二、數(shù)據(jù)庫(kù) …………………………………………………………………… 146
三、自定義指數(shù) …………………………………………………………… 147
四、用戶自定義版塊 ……………………………………………………… 149
五、數(shù)組 ………………………………………………………… 151
六、期權(quán) ……………………………………………………… 159

下篇  實(shí)盤策略集錦

基于均線交叉與通道突破相結(jié)合的交易系統(tǒng)（Moving Average CrossOver）… 169
基于均線和K線形態(tài)的高低點(diǎn)突破系統(tǒng)（Escalator Trading System） …………… 176
基于置換均線的二次穿越突破系統(tǒng)（Double Your Fun） ……………………………… 181
基于加權(quán)價(jià)的支撐阻力線突破系統(tǒng)（RedRover） …………………………………………… 186
基于市場(chǎng)強(qiáng)弱指標(biāo)和動(dòng)量的通道突破系統(tǒng)（Superman） ………………………………… 190
基于商品價(jià)差的通道突破系統(tǒng)（SpreadChannelBreakout） …………………………… 196
基于凱特納通道的交易系統(tǒng)（KeltnerChannel） ………………………………………… 200
基于平移布林通道的系統(tǒng)（DisplacedBoll） ……………………………………………… 205
基于平移的高低點(diǎn)均值通道與K線中值突破的系統(tǒng)（AverageChannelRangeLeader） …………………………… 208
基于平移通道的交易系統(tǒng)（NoHurrySystem） …………………………………………… 212
基于用波動(dòng)加權(quán)后的WOBV的交易系統(tǒng)（OBVRevisited） …………………………… 216
基于開收盤價(jià)格間的相對(duì)關(guān)系變化進(jìn)行判斷的交易系統(tǒng)（Open-Close Histogram） ……………………………………………………………… 220
基于指數(shù)移動(dòng)平均線交易系統(tǒng)（Three Exponential Moving Average Crossover Trade System） ………………………………………………………… 224
基于初始交易范圍突破交易系統(tǒng)（Trading Range Breakout） …………………… 228
基于價(jià)格通道突破交易系統(tǒng)（Going in Style） …………………………………………… 234
基于價(jià)格與均線的相關(guān)差交易系統(tǒng)（Reference Deviation System） ……………………… 238
基于均線的阻力線支撐線交易系統(tǒng)（Moving Average Support/Resistance） ……… 241
基于均線與動(dòng)能的交易系統(tǒng)（Swinger） ……………………………………………………………… 248
基于DMI中ADX的震蕩交易系統(tǒng)（Traffic Jam） ……………………………………………… 252
基于收盤價(jià)與之前k線高低進(jìn)行打分的交易系統(tǒng)（Trend Score） ………………………… 262
基于k線建立箱體基于突破進(jìn)行系統(tǒng)交易（In the Zone） ……………………………………… 269
四均線交易系統(tǒng)（FourSet of MA Crossover System） ………………………………………… 276
基于ADX及EMA的交易系統(tǒng)（ADX and MA Channel System） ………………………… 280
基于MACD判斷的交易系統(tǒng)（First Pull Back System） ……………………………………… 290
成交量加權(quán)動(dòng)量交易系統(tǒng)（Volume Weighted Momentum System） ………………… 296
基于價(jià)格區(qū)間突破的交易系統(tǒng)（Jail Break System） ………………………………………… 300
金肯特納交易策略（KingKeltner） ……………………………………………………………… 304
布林強(qiáng)盜交易策略（BollingerBandit） ……………………………………………………… 307
動(dòng)態(tài)突破交易策略（DynamicBreakOutII） …………………………………………………… 311
幽靈交易者交易策略（GhostTrader） ……………………………………………………… 315
恒溫器交易策略（Thermostat） ……………………………………………………………… 320