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開盤價的博弈一直備受交易者的關(guān)注，策略的思路非常簡單：根據(jù)開盤一定時間內(nèi)的漲跌，預(yù)測當(dāng)日漲跌。該策略在1分鐘、3分鐘、5分鐘上均有著較好的普適性，且參數(shù)非常少，可優(yōu)化空間極小。以下是在1分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手和3分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手的組合測試曲線圖。

這個曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。具體來說，Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進行交易。首先計算該品種過去N日收盤價的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID)，以收盤價的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動性的衡量，計算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價格突破上軌時做多，當(dāng)價格回到中軌時平倉；反之，當(dāng)價格突破下軌時做空，當(dāng)價格回到中軌時平倉。以下是在國內(nèi)11個期貨品種30分鐘上的組合測試曲線圖。

海龜交易法原理非常簡單，但是理查德.丹尼斯通過實踐告訴我們，簡單的、正期望值的策略，只要長期大量地重復(fù)一致執(zhí)行，誰都能成為這個市場中少數(shù)賺錢的贏家。海龜交易法誕生于上世紀(jì)八十年代，但時至今日運用在期貨市場上仍然有比較好的普適性。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。

Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀(jì)80 年代開發(fā)的，是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一，該策略至今在期貨市場上仍有不錯的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略，取昨日的最高價、最低價和收盤價，以這3個數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，計算出通道寬度，在當(dāng)日開盤價上方和下方分別加上這個寬度，分別構(gòu)成上軌和下軌，價格突破上軌后即時平空開多，價格突破下軌后即時平多開空。在每天的尾盤，如果有持倉必須要平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨5分鐘線上的組合測試曲線圖（注：無滑點測試）。

只根據(jù)一根均線，來判斷行情的多空方向，只要有對市場本質(zhì)的足夠理解，一根均線也能賺錢！以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

通道突破是比較常見和經(jīng)典的趨勢交易方法，根據(jù)價格對上下通道的突破定義趨勢，歷史回測結(jié)果良好。把均線看成是中軌，在均線上方和下方都加上一個通道，分別成為上軌和下軌，當(dāng)前價格突破上軌即做多，當(dāng)前價格突破下軌即做空，有持倉時，價格回到中軌即平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在交易中，資金管理是非常重要的一個部分，而在資金管理中，一個很重要的部分是倉位管理，在不同階段使用不同的倉位管理方式，最終取得的交易結(jié)果可能就有所不同。一個良好的交易策略，如果配以不合理的倉位管理，可能在實盤中達(dá)不到預(yù)期的收益，甚至還有可能出現(xiàn)虧損；一個原本負(fù)期望值的策略，通過合理的倉位管理，也有可能成為一個優(yōu)秀的策略。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在《期貨市場技術(shù)分析》一書中，作者介紹了隨機指數(shù)（%K、%D），隨機指數(shù)是由喬治.萊恩在許多年前首創(chuàng)的。其理論依據(jù)是，當(dāng)價格上漲的時候，收盤價傾向于接近當(dāng)日價格區(qū)間的上端，相反地，在下降趨勢中，收盤價傾向于接近當(dāng)日價格區(qū)間的下端。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

對于一個程序化趨勢跟蹤交易策略，一筆單子往往要等到趨勢出現(xiàn)反向的時候出場，此時，對于一筆原本有浮盈的盈利單，利潤的回吐往往會比較大，以某一個簡單的高低點突破策略為例，在原有的策略當(dāng)中加入移動跟蹤止盈的模塊。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在交易策略中加上成交量的相關(guān)條件，有時可以在一定程度上起到過濾的作用，當(dāng)成交量不足的時候，策略不開倉，有時可以過濾掉一些假突破。但是，由于額外加了成交量這樣一個過濾條件，也很有可能因為成交量沒達(dá)到條件而錯過了一波原本能抓住的大行情。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在《期貨市場技術(shù)分析》一書中，作者介紹了相對力度指數(shù)（RSI），RSI是韋爾斯.王爾德首創(chuàng)的，發(fā)表在他的《技術(shù)交易系統(tǒng)的新思路》一書中（1978年出版），RSI解決了擺動指數(shù)的數(shù)值偏離問題和不斷調(diào)整上下邊界的問題。當(dāng)RSI數(shù)值較大時，看作是多頭趨勢，此時順勢做多；當(dāng)RSI數(shù)值較小時，看作是空頭趨勢，此時順勢做空。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在技術(shù)分析中，乖離是指市場指數(shù)或收盤價與某條移動平均價格之間的差距。當(dāng)乖離率較大時，看作多頭趨勢，此時順勢做多，當(dāng)乖離率較小時，看作空頭趨勢，此時順勢做空。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

如果簡單地按照一根均線交易，可能會造成實時在市，在震蕩行情中來回止損的問題。于是，我們以均線為中軌，在均線的上方和下方分別加上一定的幅度，作為上軌和下軌，當(dāng)價格突破上軌時做多，當(dāng)價格突破下軌時做空，當(dāng)價格回歸到中軌時平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。

在交易當(dāng)中，均線是最常用的指標(biāo)和工具之一，均線表示一段時間內(nèi)市場的平均價格，可以作為多空的一個分水嶺，如果當(dāng)前價格在均線之上，表示當(dāng)前的位置偏多，如果當(dāng)前價格在均線之下，則表示當(dāng)前的位置偏空。但是，如果只是根據(jù)一根均線，價格在均線之上平空做多，價格在均線之下平多做空，則可能會造成實時在市、在震蕩行情中來回止損的問題。因此，嘗試用兩根均線之間的位置關(guān)系判斷趨勢，用價格突破均線來尋找具體的入場點。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

CCI指標(biāo)是美國股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的，專門測量股價、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場技術(shù)分析》中，簡單地提到了CCI指數(shù)，書中提到，當(dāng)它在上標(biāo)志線（+100）以上時，應(yīng)建立多頭；在下標(biāo)志線（-100）以下時，則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間，所有的頭寸均應(yīng)平倉了解掉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，我們將當(dāng)前的價格和N周期前的價格直接相對比，如果當(dāng)前的價格高于N周期之前的價格，則在一定程度上說明這段時間處于多頭趨勢當(dāng)中；如果當(dāng)前的價格低于N周期之前的價格，則在一定程度上說明這段時間處于空頭趨勢當(dāng)中。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在技術(shù)分析當(dāng)中，均線和KDJ都是常用的分析工具。K與D值介于0到100之間。D大于80時，行情呈現(xiàn)超買現(xiàn)象，D小于20時，行情呈現(xiàn)超賣現(xiàn)象。上漲趨勢中，K值大于D值，K線向上突破D線時，為買進信號；下跌趨勢中，K值小于D值，K線向下跌破D線時，為賣出信號。筆者稍作修改，將均線和KDJ指標(biāo)結(jié)合起來，用于判斷趨勢的多空方向。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在技術(shù)分析當(dāng)中，均線和MACD都是常用的分析工具。當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù)，是買的信號。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù)，是賣的信號。當(dāng)MACD以大角度變化，表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速地拉開，代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變。筆者稍作修改，將均線和MACD指標(biāo)結(jié)合起來，用于判斷趨勢的多空方向。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

CCI指標(biāo)是美國股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的，專門測量股價、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場技術(shù)分析》中，簡單地提到了CCI指數(shù)，書中提到，當(dāng)它在上標(biāo)志線（+100）以上時，應(yīng)建立多頭；在下標(biāo)志線（-100）以下時，則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間，所有的頭寸均應(yīng)平倉了結(jié)掉。筆者將CCI指標(biāo)和均線做結(jié)合，并稍作修改，做了初步的測試。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

在程序化交易策略中，有一類策略是始終都是持倉狀態(tài)的，不是持有多單、就是持有空單。該類策略的特點是，可以通過不斷地試錯，在趨勢行情的早期就入場，在趨勢行情發(fā)展的過程中始終持有正確的倉位，但是在震蕩行情中，容易出現(xiàn)兩頭不斷止損的情況。控制好策略在震蕩行情中的虧損，并讓策略在趨勢行情中的利潤盡情奔跑，是程序化交易策略設(shè)計的主要思想之一。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。

注：策略一提供TB、文華、MC、金字塔四個版本的源碼；策略二提供TB和文華版本的源碼；策略三~策略二十只提供金字塔版本的源碼。

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