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策略一、開盤博弈策略


盤價的博弈一直備受交易者的關(guān)注,策略的思路非常簡單:根據(jù)開盤一定時間內(nèi)的漲跌,預(yù)測當(dāng)日漲跌。該策略在1分鐘、3分鐘、5分鐘上均有著較好的普適性,且參數(shù)非常少,可優(yōu)化空間極小。以下是在1分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手和3分鐘上螺紋鋼6手、橡膠1手、鐵礦石5手的組合測試曲線圖。




策略二、國外經(jīng)典Aberration策略


個曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。具體來說,Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進行交易。首先計算該品種過去N日收盤價的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID),以收盤價的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動性的衡量,計算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價格突破上軌時做多,當(dāng)價格回到中軌時平倉;反之,當(dāng)價格突破下軌時做空,當(dāng)價格回到中軌時平倉。以下是在國內(nèi)11個期貨品種30分鐘上的組合測試曲線圖。




策略三、海龜交易策略


龜交易法原理非常簡單,但是理查德.丹尼斯通過實踐告訴我們,簡單的、正期望值的策略,只要長期大量地重復(fù)一致執(zhí)行,誰都能成為這個市場中少數(shù)賺錢的贏家。海龜交易法誕生于上世紀(jì)八十年代,但時至今日運用在期貨市場上仍然有比較好的普適性。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。




策略四、Dual Thrust日內(nèi)策略


Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世紀(jì)80 年代開發(fā)的,是海外最經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一,該策略至今在期貨市場上仍有不錯的表現(xiàn)。Dual Thrust策略是經(jīng)典的日內(nèi)策略,取昨日的最高價、最低價和收盤價,以這3個數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),計算出通道寬度,在當(dāng)日開盤價上方和下方分別加上這個寬度,分別構(gòu)成上軌和下軌,價格突破上軌后即時平空開多,價格突破下軌后即時平多開空。在每天的尾盤,如果有持倉必須要平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨5分鐘線上的組合測試曲線圖(注:無滑點測試)。




策略五、單均線策略


根據(jù)一根均線,來判斷行情的多空方向,只要有對市場本質(zhì)的足夠理解,一根均線也能賺錢!以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略六、通道突破策略


道突破是比較常見和經(jīng)典的趨勢交易方法,根據(jù)價格對上下通道的突破定義趨勢,歷史回測結(jié)果良好。把均線看成是中軌,在均線上方和下方都加上一個通道,分別成為上軌和下軌,當(dāng)前價格突破上軌即做多,當(dāng)前價格突破下軌即做空,有持倉時,價格回到中軌即平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略七、倉位管理策略


交易中,資金管理是非常重要的一個部分,而在資金管理中,一個很重要的部分是倉位管理,在不同階段使用不同的倉位管理方式,最終取得的交易結(jié)果可能就有所不同。一個良好的交易策略,如果配以不合理的倉位管理,可能在實盤中達(dá)不到預(yù)期的收益,甚至還有可能出現(xiàn)虧損;一個原本負(fù)期望值的策略,通過合理的倉位管理,也有可能成為一個優(yōu)秀的策略。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略八、隨機指數(shù)策略


《期貨市場技術(shù)分析》一書中,作者介紹了隨機指數(shù)(%K、%D),隨機指數(shù)是由喬治.萊恩在許多年前首創(chuàng)的。其理論依據(jù)是,當(dāng)價格上漲的時候,收盤價傾向于接近當(dāng)日價格區(qū)間的上端,相反地,在下降趨勢中,收盤價傾向于接近當(dāng)日價格區(qū)間的下端。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略九、跟蹤止盈策略


于一個程序化趨勢跟蹤交易策略,一筆單子往往要等到趨勢出現(xiàn)反向的時候出場,此時,對于一筆原本有浮盈的盈利單,利潤的回吐往往會比較大,以某一個簡單的高低點突破策略為例,在原有的策略當(dāng)中加入移動跟蹤止盈的模塊。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十、量價配合策略


交易策略中加上成交量的相關(guān)條件,有時可以在一定程度上起到過濾的作用,當(dāng)成交量不足的時候,策略不開倉,有時可以過濾掉一些假突破。但是,由于額外加了成交量這樣一個過濾條件,也很有可能因為成交量沒達(dá)到條件而錯過了一波原本能抓住的大行情。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十一、相對力度指數(shù)(RSI)策略


《期貨市場技術(shù)分析》一書中,作者介紹了相對力度指數(shù)(RSI),RSI是韋爾斯.王爾德首創(chuàng)的,發(fā)表在他的《技術(shù)交易系統(tǒng)的新思路》一書中(1978年出版),RSI解決了擺動指數(shù)的數(shù)值偏離問題和不斷調(diào)整上下邊界的問題。當(dāng)RSI數(shù)值較大時,看作是多頭趨勢,此時順勢做多;當(dāng)RSI數(shù)值較小時,看作是空頭趨勢,此時順勢做空。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十二、乖離率(BIAS)策略


技術(shù)分析中,乖離是指市場指數(shù)或收盤價與某條移動平均價格之間的差距。當(dāng)乖離率較大時,看作多頭趨勢,此時順勢做多,當(dāng)乖離率較小時,看作空頭趨勢,此時順勢做空。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十三、均線通道策略


果簡單地按照一根均線交易,可能會造成實時在市,在震蕩行情中來回止損的問題。于是,我們以均線為中軌,在均線的上方和下方分別加上一定的幅度,作為上軌和下軌,當(dāng)價格突破上軌時做多,當(dāng)價格突破下軌時做空,當(dāng)價格回歸到中軌時平倉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨60分鐘線上的組合測試曲線圖。




策略十四、雙均線策略


交易當(dāng)中,均線是最常用的指標(biāo)和工具之一,均線表示一段時間內(nèi)市場的平均價格,可以作為多空的一個分水嶺,如果當(dāng)前價格在均線之上,表示當(dāng)前的位置偏多,如果當(dāng)前價格在均線之下,則表示當(dāng)前的位置偏空。但是,如果只是根據(jù)一根均線,價格在均線之上平空做多,價格在均線之下平多做空,則可能會造成實時在市、在震蕩行情中來回止損的問題。因此,嘗試用兩根均線之間的位置關(guān)系判斷趨勢,用價格突破均線來尋找具體的入場點。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十五、商品通道指數(shù)(CCI)策略


CCI指標(biāo)是美國股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的,專門測量股價、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場技術(shù)分析》中,簡單地提到了CCI指數(shù),書中提到,當(dāng)它在上標(biāo)志線(+100)以上時,應(yīng)建立多頭;在下標(biāo)志線(-100)以下時,則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間,所有的頭寸均應(yīng)平倉了解掉。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十六、收盤價突破策略


程序化交易中,突破策略是最常用的策略之一,我們將當(dāng)前的價格和N周期前的價格直接相對比,如果當(dāng)前的價格高于N周期之前的價格,則在一定程度上說明這段時間處于多頭趨勢當(dāng)中;如果當(dāng)前的價格低于N周期之前的價格,則在一定程度上說明這段時間處于空頭趨勢當(dāng)中。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十七、結(jié)合KDJ的均線策略


在技術(shù)分析當(dāng)中,均線和KDJ都是常用的分析工具。K與D值介于0到100之間。D大于80時,行情呈現(xiàn)超買現(xiàn)象,D小于20時,行情呈現(xiàn)超賣現(xiàn)象。上漲趨勢中,K值大于D值,K線向上突破D線時,為買進信號;下跌趨勢中,K值小于D值,K線向下跌破D線時,為賣出信號。筆者稍作修改,將均線和KDJ指標(biāo)結(jié)合起來,用于判斷趨勢的多空方向。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十八、結(jié)合MACD的均線策略


在技術(shù)分析當(dāng)中,均線和MACD都是常用的分析工具。當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號。當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù),是賣的信號。當(dāng)MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速地拉開,代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變。筆者稍作修改,將均線和MACD指標(biāo)結(jié)合起來,用于判斷趨勢的多空方向。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略十九、結(jié)合CCI的均線策略


CCI指標(biāo)是美國股市技術(shù)分析家唐納德·藍(lán)伯特于20世紀(jì)80年代提出的,專門測量股價、外匯或者貴金屬交易是否已超出常態(tài)分布范圍。在經(jīng)典的技術(shù)分析書籍——《期貨市場技術(shù)分析》中,簡單地提到了CCI指數(shù),書中提到,當(dāng)它在上標(biāo)志線(+100)以上時,應(yīng)建立多頭;在下標(biāo)志線(-100)以下時,則應(yīng)持有空頭。而在兩線之間,所有的頭寸均應(yīng)平倉了結(jié)掉。筆者將CCI指標(biāo)和均線做結(jié)合,并稍作修改,做了初步的測試。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




策略二十、非多即空策略


在程序化交易策略中,有一類策略是始終都是持倉狀態(tài)的,不是持有多單、就是持有空單。該類策略的特點是,可以通過不斷地試錯,在趨勢行情的早期就入場,在趨勢行情發(fā)展的過程中始終持有正確的倉位,但是在震蕩行情中,容易出現(xiàn)兩頭不斷止損的情況。控制好策略在震蕩行情中的虧損,并讓策略在趨勢行情中的利潤盡情奔跑,是程序化交易策略設(shè)計的主要思想之一。以下是在國內(nèi)所有活躍的商品期貨日線上的組合測試曲線圖。




:策略一提供TB、文華、MC、金字塔四個版本的源碼;策略二提供TB和文華版本的源碼;策略三~策略二十只提供金字塔版本的源碼。



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