交易者經(jīng)常會(huì)問(wèn)到這樣一個(gè)問(wèn)題：

如果自己構(gòu)建的一套交易系統(tǒng)經(jīng)常失效造成虧損的話，要放棄這套系統(tǒng)換其他的嗎？是否有穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)呢？

首先，交易系統(tǒng)失靈很正常，我的交易系統(tǒng)就經(jīng)常失靈，失靈止損掉就是了。只要長(zhǎng)期下來(lái)你的交易系統(tǒng)是賺錢的就行了。  

有了穩(wěn)定的交易系統(tǒng)后，我也想過(guò)很多辦法優(yōu)化或者研究新的系統(tǒng)，但是每次都是虧錢而終，最后發(fā)現(xiàn)還是原配好，這或許也是做交易的人道德素質(zhì)都比較高的因素之一吧。后來(lái)想想為什么會(huì)失敗呢？因?yàn)檫@個(gè)交易系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)很多次虧損總結(jié)出來(lái)的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已經(jīng)根深蒂固，形成了習(xí)慣，形成了信仰。信仰很難改變，一旦改變就迷茫，失去信心。所以后來(lái)很少對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行大改，只是做些技術(shù)調(diào)整，不會(huì)進(jìn)行理念的改變。

交易系統(tǒng)在實(shí)際交易當(dāng)中各自都有自已的特點(diǎn)。

單一型：?jiǎn)纹贩N、單模式、單對(duì)應(yīng)走勢(shì)

復(fù)合型：多品種、多模式、多對(duì)應(yīng)走勢(shì)

實(shí)際而言，最大的不同在于“對(duì)應(yīng)走勢(shì)”的不同，類似于一個(gè)是狙擊槍一個(gè)是散彈槍吧。都是為了提高勝率…

不同的交易系統(tǒng)，重點(diǎn)觀察的對(duì)象是不同的，需要的數(shù)據(jù)是不同的。曾經(jīng)試圖一起上，碰到哪個(gè)系統(tǒng)里的就上哪個(gè)系統(tǒng)，可是我發(fā)現(xiàn)，我腦子反應(yīng)不過(guò)來(lái)了。哪個(gè)都想搞，結(jié)果哪個(gè)都看不仔細(xì)。所以我現(xiàn)在是，一直使用一種，直到失靈，或者發(fā)現(xiàn)了更快更好的賺錢方法。

多系統(tǒng)是被逼出來(lái)的。以前只會(huì)摸漲停板，可是今年，呵呵，被收拾的夠嗆。于是又花了大量的時(shí)間從頭開(kāi)始研究新的套利方式。導(dǎo)致今年基本沒(méi)賺什么錢。

本以為一招鮮，吃遍天?？墒峭蝗痪褪Я?。有了這次的經(jīng)驗(yàn)，更加誠(chéng)惶誠(chéng)恐。你不知道你現(xiàn)在所掌握的方法，什么時(shí)候就又完蛋了。也許別人無(wú)所謂，但是對(duì)我這種目前本金不夠大，所有生活支出的錢全靠市場(chǎng)來(lái)的人，還是心有余悸的。今年明顯感覺(jué)錢不夠花。

可這事吧，又沒(méi)什么很好的辦法。因?yàn)槟悴恢朗袌?chǎng)將來(lái)會(huì)往哪個(gè)方向變，未雨綢繆也只能是說(shuō)說(shuō)，只是到時(shí)候根據(jù)具體情況做應(yīng)對(duì)。所以說(shuō)多準(zhǔn)備幾套交易系統(tǒng)，那也是扯淡。只能是，把現(xiàn)有的基礎(chǔ)系統(tǒng)精耕細(xì)作，深挖一點(diǎn)是一點(diǎn)。

當(dāng)年我學(xué)習(xí)摸板的技術(shù)，差不多兩年的時(shí)間才敢說(shuō)一句算是熟練了。這次從新開(kāi)始研究，到可以盈利，四個(gè)多月而已。所以，基礎(chǔ)扎實(shí)才是重點(diǎn)。

其實(shí)很多交易者從來(lái)沒(méi)思考過(guò)交易系統(tǒng)到底是什么，這也是我覺(jué)得大多數(shù)純機(jī)械系統(tǒng)歸納派很煩的原因，自己懶不說(shuō)，對(duì)待交易的態(tài)度簡(jiǎn)直可以說(shuō)是敷衍了事，當(dāng)發(fā)現(xiàn)盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考別的了基本上所有的精力都放在優(yōu)化執(zhí)行上，說(shuō)實(shí)在的這精力花的挺不值的。

如何建立交易系統(tǒng)？處理交易系統(tǒng)的瓶頸是什么？ 

先來(lái)說(shuō)下說(shuō)下如何建立交易系統(tǒng)，建立交易系統(tǒng)需要處理的瓶頸。交易的瓶頸在于如何通過(guò)交易系統(tǒng)來(lái)解決剔除心態(tài)對(duì)交易的影響。這樣說(shuō)吧，在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)里是不存在心態(tài)一說(shuō)的，其實(shí)也可以說(shuō)突破了心態(tài)的關(guān)卡，系統(tǒng)交易的話所有的制度都是具體化，規(guī)范化，量化的，到點(diǎn)位去執(zhí)行就OK，所以并不會(huì)太多的波及情緒，那么這樣來(lái)說(shuō)交易的最大瓶頸是如何形成系統(tǒng)化交易，很多時(shí)候我們?cè)诖蛟煜到y(tǒng)時(shí)會(huì)問(wèn)題不斷，如何規(guī)范化，如何具體話，如何完全解決系統(tǒng)一致性問(wèn)題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那么這就牽扯到如何形成正確的市場(chǎng)認(rèn)知，這里就需要大量的閱讀，大量的學(xué)習(xí)，在下面的話我會(huì)總結(jié)一套自己形成交易體系的一個(gè)思路，其實(shí)在進(jìn)行交易時(shí)切勿一頭扎進(jìn)市場(chǎng)，繞進(jìn)一個(gè)交易怪圈，鉆牛角尖，死交易交易死。

形成系統(tǒng)其實(shí)如同解數(shù)學(xué)題，每一個(gè)題都是有多種解題思路，當(dāng)你走到一個(gè)死胡同時(shí)可能永遠(yuǎn)都無(wú)法解出正確答案，這時(shí)就必須提升自己的認(rèn)知高度，市場(chǎng)就仿佛一片森林，鉆進(jìn)去了，沒(méi)有路標(biāo)是很難走出來(lái)的，但不妨我們提升高度，站在山頂，或者坐上飛機(jī)，先去觀察市場(chǎng)，規(guī)劃行走路線，然后再去進(jìn)行實(shí)踐，這樣可能更容易走出市場(chǎng)，形成自己的交易系統(tǒng)。然后去驗(yàn)證自己的系統(tǒng)，一遍一遍的復(fù)盤，總結(jié)問(wèn)題，再次復(fù)盤總結(jié)問(wèn)題，這里需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系統(tǒng)時(shí)持續(xù)半年不段的復(fù)盤，不斷地尋找問(wèn)題。解決一致性問(wèn)題，處理概率和盈虧比的平衡，處理橫軸價(jià)格與縱軸時(shí)間的平衡，處理交易與生活的平衡。前面所說(shuō)的事交易認(rèn)知上的瓶頸。 

其實(shí)系統(tǒng)也是分優(yōu)劣好壞的，一個(gè)真正的交易系統(tǒng)不僅是交易中的單純獲利，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，如何定義資金管理，如何將交易和生活達(dá)到和諧都是需要考慮的。

這里我們?cè)賮?lái)逐一分析，對(duì)于一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制是必不可少的，例如黑天鵝事件，或許你系統(tǒng)很好，前期多倍獲利，假設(shè)沒(méi)有處理風(fēng)險(xiǎn)事件，那么之前的獲利或許會(huì)功虧于潰，這里我們就可以采用規(guī)避或者資金分散的風(fēng)險(xiǎn)處理的方式去處理這些風(fēng)險(xiǎn)。

再來(lái)說(shuō)說(shuō)資金管理。資金管理是建立在交易系統(tǒng)之上的，通過(guò)對(duì)自己的系統(tǒng)的了解與認(rèn)知，清楚自己的交易系統(tǒng)的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉(cāng)位，這里就需要大量的復(fù)盤，十年的歷史數(shù)據(jù)或者更久，例如下面的系統(tǒng)我個(gè)人是采用固定虧損金額進(jìn)行交易的，十年歷史最大連損是六單，按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過(guò)20%，那么也就是說(shuō)只要最大連損范圍不超過(guò)總資金20%就算滿足華爾街要求。那么單筆虧損控制3%-4%范圍就OK。倉(cāng)位是就是這樣由系統(tǒng)反向推理的。

再說(shuō)說(shuō)盈虧比與勝率，除去交易成本1：1盈虧，勝率55%以上就能達(dá)到盈利，1：2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類推。那么這些處理完成之后我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點(diǎn)。以交易為生，主體也是生活，交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統(tǒng)的重要部分。