本文寫于2019年2月18日,源自磯法CTA趨勢(shì)跟蹤高勝率信號(hào)盤點(diǎn)
一、背離預(yù)測(cè)的定義及背后邏輯
當(dāng)標(biāo)的價(jià)格沿某個(gè)方向波段或者趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)時(shí),如果這個(gè)運(yùn)動(dòng)方向是市場(chǎng)認(rèn)可的話,那么相應(yīng)的指標(biāo)也會(huì)按照認(rèn)同方向運(yùn)行。一旦出現(xiàn)成交價(jià)格繼續(xù)運(yùn)行,而指標(biāo)鈍化甚至反向運(yùn)行時(shí),暗示著市場(chǎng)上做空力度持續(xù)性較差(以下跌為例),可能面臨技術(shù)性反彈甚至趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)。
二、實(shí)戰(zhàn)技法
(1)當(dāng)價(jià)格相對(duì)前一個(gè)低點(diǎn)創(chuàng)下新低時(shí),對(duì)應(yīng)的MACD指標(biāo)沒有創(chuàng)新低且成交量沿趨勢(shì)方向萎縮,此時(shí)該品種進(jìn)入跟蹤視野,此時(shí)并沒有產(chǎn)生任何信號(hào)
(2)當(dāng)對(duì)應(yīng)的KDJ指標(biāo)先行金叉而MACD尚未金叉時(shí),產(chǎn)生預(yù)測(cè)信號(hào),可跟蹤擇機(jī)信號(hào)
(3)當(dāng)對(duì)應(yīng)的MACD指標(biāo)金叉,預(yù)測(cè)信號(hào)確認(rèn),跟蹤結(jié)束,如果此時(shí)沒有尋找到合適的擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì),可跟蹤補(bǔ)救信號(hào)或者直接放棄交易
三、使用注意點(diǎn)
1. 背離信號(hào)通常出現(xiàn)在波段或者趨勢(shì)的末端,所以大多對(duì)應(yīng)反彈行情,需要配合左側(cè)止盈
2. 強(qiáng)勢(shì)品種可能無視背離,通過持續(xù)的拉升或者下殺使得指標(biāo)走好,化解背離
3. 在兩次高點(diǎn)或者低點(diǎn)間,MACD不能與零軸交叉,交叉也視為背離化解
四、近期背離實(shí)戰(zhàn)案例
案例一:滬鎳1905合約
1. 滬鎳1905合約在1月份經(jīng)過長(zhǎng)期的下跌之后,創(chuàng)了86080的價(jià)格新低,而此時(shí)MACD指標(biāo)對(duì)應(yīng)的低點(diǎn),卻比前面87670對(duì)應(yīng)的低點(diǎn)要高,且途中沒有走到零軸上方。成交量在下殺的最后幾天不斷下降,反而是KDJ接近金叉收陽線時(shí)放量,產(chǎn)生背離預(yù)測(cè),跟蹤擇機(jī)信號(hào)。(如上圖左圖)
2. 在1月7日出現(xiàn)有效突破壓力線(壓力線是在2小時(shí)級(jí)別的圖上,上圖右為了方便演示所以直接畫在日線圖上,實(shí)際跟蹤圖表為2小時(shí)圖,這里涉及時(shí)間框架和圖表周期配合的要素),可在1月7日或者1月8日進(jìn)場(chǎng)做多。
案例二:豆油1905合約
豆油的背離預(yù)測(cè)信號(hào)出現(xiàn)(KDJ/MACD金叉)和擇機(jī)信號(hào)出現(xiàn)(壓力線突破)相隔了9個(gè)交易日,這九天每天都處于關(guān)注信號(hào)的等待中,交易除了有信號(hào)支持,耐心也很重要。
案例三:上證指數(shù)
1. 上證指數(shù)的背離出現(xiàn)在周線級(jí)別當(dāng)中,對(duì)應(yīng)的壓力線突破是在日線級(jí)別上的。
2. 做多上證指數(shù)有很多種方法,最簡(jiǎn)單直接的是做多50或者300指數(shù),可選擇ETF,分級(jí)B,或者股指期貨;也可以采用復(fù)合策略,比如指數(shù)+個(gè)股,現(xiàn)貨+期貨/期權(quán)等。
磯法CTA趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)是浦浩團(tuán)隊(duì)的自主交易系統(tǒng),適用于股票/期貨/期權(quán)單市場(chǎng)策略以及各種跨市場(chǎng)混合策略。該系統(tǒng)通過跨市場(chǎng)雙向跟蹤的策略,看成做短的交易手法,結(jié)合分散持倉的資金和賬戶管理達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)健盈利的目的。CTA策略分析師——丁飛,畢業(yè)于北京大學(xué),現(xiàn)任新黃浦旗下浦浩投資團(tuán)隊(duì)基金經(jīng)理。專長(zhǎng)于金融市場(chǎng)的量化數(shù)據(jù)模型研究,并以風(fēng)險(xiǎn)管理和倉位控制見長(zhǎng),善于把握股票和商品期貨中的板塊趨勢(shì)行情。
本章內(nèi)容涉及上圖中紅色標(biāo)注出的三塊內(nèi)容:指標(biāo)預(yù)測(cè)信號(hào)中的背離預(yù)測(cè),壓力線突破的擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)信號(hào),以及時(shí)間框架的匹配。
免責(zé)聲明:本內(nèi)容為基金內(nèi)部分析報(bào)告,所述觀點(diǎn)不作為交易推薦,依此入市,盈虧自負(fù)!
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