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七禾網(wǎng)專訪青竹:程序化交易就像古代的陣法

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-12-04 08:04:22 來源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)17、您在做期貨之前也做過股票,現(xiàn)在還在做嗎?如果在做,大概占總資金量的多少?


青竹:現(xiàn)在做的比較少,主要是沒什么精力,股票還是蠻好的,市場容量大,我比較看好股票市場的阿爾法套利模式,如果能做好,容量是非常巨大的。



七禾網(wǎng)18、有部分業(yè)內(nèi)人士認為股市的牛市格局已經(jīng)形成,您是否也看好國內(nèi)股市?


青竹:從長遠來看,股市是跟經(jīng)濟相關的,現(xiàn)在經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型的時候,美元從貶值到升值,人民幣從升值到拐點,國內(nèi)產(chǎn)能過剩,然后人口紅利也要進入拐點,經(jīng)濟轉(zhuǎn)型能不能成功很難說,但是從另外一個層面,國家想把股市做上去,用來對沖通縮和資產(chǎn)價格的下跌,改善資產(chǎn)負債表,股市機會可能是有的,但是不敢說一定是個大牛市行情。用程序化的方法,不預測,現(xiàn)在肯定是做多。



七禾網(wǎng)19、未來股票市場和期貨市場,您覺得哪個市場的機會更大點?


青竹:做的好都能賺錢,期貨市場也越來越難賺錢了,水平好的人都在不斷的發(fā)產(chǎn)品,產(chǎn)品越多,在市場上獲利的難度越大。股票市場還是散戶比較多,如果有好的策略,盈利的數(shù)量級可能更大。



七禾網(wǎng)20、您是浙大工學碩士,您覺得學習經(jīng)歷對您的期貨交易有沒有幫助?這些學識能否應用到您的期貨交易中去?


青竹:學習經(jīng)歷對期貨交易肯定有幫助,比如有些交易軟件(如TB、MC),和以前學過的Pascal編程語言很像,還有概率統(tǒng)計知識也很有用。有這些知識,學習起來肯定輕松點,但不是說沒有學過就不行。很多高手(包括程序化的)沒上過大學,照樣做得很好。



七禾網(wǎng)21、您平時喜歡歷史和軍事,這些知識也給您在期貨交易上帶來了很大的啟發(fā),您能舉例說下哪些知識給您帶來哪些啟發(fā)?


青竹:幫助肯定有的,我覺得程序化交易就像古代的陣法,單個士兵比的是技藝,如果組成一個陣法,就可以以少勝多,以弱勝強。程序化單個策略沒有優(yōu)勢,但是組合之后就相當于一個陣法,相對于普通人就有一定優(yōu)勢。



七禾網(wǎng)22、您現(xiàn)在也組建了自己的團隊,目前團隊大概有多少人,各自是如何分工的?


青竹:目前團隊有四五個人,有美國回來的金融碩士,在芝加哥做過交易;有英國回來的金融工程碩士,有浙大的數(shù)學碩士。美國回來的交易經(jīng)驗和策略開發(fā)經(jīng)驗豐富;浙大的數(shù)學碩士軟件編程能力很好,對交易系統(tǒng)的開發(fā)和復雜策略的研究能力很強;英國回來的建模,驗證能力都很強。每個人都有所長,我主要負責策略研究和交易。



七禾網(wǎng)23、您比較看好市場上比較流行的MOM模式,請問您看好MOM模式的原因是什么?您覺得MOM模式有沒有不足之處?團隊會不會考慮這種模式?


青竹:MOM模式跟程序化的組合是一樣的,相當于組合的組合,我覺得非常好。不足之處就是收益比較平均,很難形成暴利,MOM模式適合發(fā)產(chǎn)品和做理財。



七禾網(wǎng)24、目前市場上做量化的個人與機構(gòu)越來越多,作為新組建的團隊,該如何保持在市場上的優(yōu)勢?


青竹:策略要有差異化,還可以參與其他優(yōu)秀團隊,用MOM的模式。



七禾網(wǎng)25、最后請您談談,個人和團隊的發(fā)展方向?


青竹:有能力了可以發(fā)產(chǎn)品,但是現(xiàn)在難度也不小,現(xiàn)在產(chǎn)品這么多,要在市場上長期穩(wěn)定盈利還是有難度的。順勢而為,不刻意追求,有機會就做。



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翁建平訪談整理

2014-11-30


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