“依托目前中國大豆生產(chǎn)和消費大國的地位，大連商品交易所（下稱‘大商所’）已經(jīng)成為全球最大非轉(zhuǎn)基因大豆期貨市場，中國國產(chǎn)的非轉(zhuǎn)基因大豆有了自己的價格發(fā)現(xiàn)中心，大連的大豆期貨價格也已經(jīng)成為全球銷區(qū)市場的代表性價格之一。”在日前于北京召開的第八屆世界大豆研究大會上，大商所總經(jīng)理劉興強在發(fā)言中這樣表示。

劉興強介紹，按照美國期貨業(yè)協(xié)會（FIA）全球農(nóng)產(chǎn)品期貨期權(quán)成交量排名，2008年大商所大豆期貨在全球前20個農(nóng)產(chǎn)品中位居第二，是美國芝加哥商業(yè)交易所（CME）集團大豆期貨的23%，是東京谷物交易所的13倍，繼續(xù)保持全球第二大大豆期貨市場地位。

劉興強表示，在豆粕、豆油期貨于2000年7月和2006年先后上市后，整個大豆產(chǎn)業(yè)鏈都有了相應(yīng)的期貨避險工具。今年上半年，大商所大豆、豆粕、豆油期貨合約合計占大商所總成交量的70.94%，占總成交額的69.51%。豆類期貨品種為大豆整個產(chǎn)業(yè)鏈提供了完整的避險工具和經(jīng)營參照體系，投資者參與數(shù)量逐年增加。黃大豆1號合約2008年投資者參與數(shù)已經(jīng)達到18萬戶，其中法人客戶交易量占10%～20%，持倉量則占50%左右。

劉興強還指出，期貨市場使大豆成為真正的國際商品，大連大豆期貨價格成為影響國際大豆價格的重要因素?！爸袊蛩亍蓖ㄟ^期貨市場間的影響融入國際大豆貿(mào)易價格，中國作為全球最大的大豆需求國，其供需情況的變化以及相應(yīng)的采購行為對世界大豆產(chǎn)業(yè)有著重大影響。

“2008年，大連大豆期貨價格與CME大豆期貨價格以及美國、阿根廷和巴西的大豆現(xiàn)貨價格具有高度相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)分別為0.9732、0.9568、0.9579、0.9039。研究還稱，大商所大豆期貨合約在利潤率和風險波動率等方面的指標上對CME大豆期貨合約也存在明顯的傳導效應(yīng)?！眲⑴d強說。