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七禾網(wǎng)專訪劉學(xué)偉:大道至簡,簡單的方法也能賺到錢

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2014-12-25 15:52:46 來源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)11、根據(jù)期貨市場的變動,模型需要做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,您也認(rèn)為自己的模型缺乏對震蕩行情的免疫,需要不斷完善,那么您是否已經(jīng)找到解決這個問題的方案?具體會從哪幾個方面進(jìn)行調(diào)整?


劉學(xué)偉:我暫時也還沒找到解決這個問題的方案。因為它是一個很矛盾的東西,如果你把震蕩做得很好,當(dāng)趨勢來臨的時候,你可能就做不好了。相反,如果這個模型能把趨勢做得很好,震蕩行情可能就不行了。我現(xiàn)在就是找一個平衡點,在震蕩行情中少虧一點,在趨勢行情中盡量多賺一點。


最主要還是從止損上面做調(diào)整。在震蕩的時候,適當(dāng)把止損幅度調(diào)大一點。再一個就是有的時候可能需要反手,比如在反手的時機(jī)上可能會稍稍等待一會兒。



七禾網(wǎng)12、有人認(rèn)為交易模型的同質(zhì)化是造成程序化交易越來越難的原因之一,與之前相比較,您是否有感到程序化交易難度有所增加?若有,您覺得應(yīng)該如何應(yīng)對因“同質(zhì)化”影響而帶來的問題?您覺得除了“同質(zhì)化”之外,還有哪些因素會影響程序化交易?


劉學(xué)偉:暫時還沒有感到程序化交易難度的增加。除了“同質(zhì)化”之外,品種的流動性會影響程序化交易。會有這樣的情況,比如上周五(2014年12月5日)股指期貨的波動幅度非常大,那個時候我們掛出的止損單子,幾乎一滑都是10個點左右,就因為中間那一段都沒有人接單子,變動太快,這點還是有難度的,我也不知道應(yīng)該怎么處理。



七禾網(wǎng)13、作為程序化交易者,面對這些影響因素時,您覺得應(yīng)該采取哪些措施以此來減少或者避免對自己交易的干擾?


劉學(xué)偉:還是掛止損單子沒有成交的問題,比如我在3000點掛出賣止損單子,但價格還是一直往下走,直到2990才有成交。這也是前些天才剛剛發(fā)生的,還沒找到解決的辦法。



七禾網(wǎng)14、您參加了央視2013-2014賽季“天縱期才”期貨電視大賽,期貨日報第八屆實盤交易大賽,藍(lán)海密劍第六屆(2013-2014)中國對沖基金經(jīng)理公開賽,請問您參與這種大賽的目的以及意義分別是什么?


劉學(xué)偉:我參加這些比賽的目的很簡單,一是想檢驗一下自己的交易水平,二是想通過這種方法規(guī)范自己的交易行為,三是通過比賽去結(jié)識更多的業(yè)界高手。因為我覺得做期貨是需要交流的,需要有一群志同道合的人在一起學(xué)習(xí)交流。在這方面,除了參加比賽,我還特別重視學(xué)習(xí)和交流,對于我們以交易為職業(yè)的人,我覺得多參加學(xué)習(xí)和交流是一條捷徑。去年參加中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的期貨班,對我的幫助就非常大,對我的交易理念和及交易方法都是質(zhì)的提升。如果期貨只是自己在做,不會有很大的提高,需要通過參加大賽、學(xué)習(xí),提升自己。


我認(rèn)識的這些人中,很多都是主觀交易者。跟他們的交往中發(fā)現(xiàn)很多人都能賺錢,但賺錢的方法不是說要有多復(fù)雜才行,往往一些很簡單的方法也能賺到很多錢。比如我認(rèn)識的一個山東的朋友,他只用一根K線就能盈利,而且一直保持很穩(wěn)定的狀態(tài)。這與我自己做程序化一樣,里面用的東西確實只有這么點,也沒辦法說。目前我學(xué)到的東西就是大道至簡,很多東西可能沒有必要那么復(fù)雜,但這也不代表復(fù)雜的東西就賺不到錢。



七禾網(wǎng)15、曾有一段時間,您在七禾網(wǎng)期貨中國程序化排行榜、藍(lán)海密劍第六屆(2013-2014)中國對沖基金經(jīng)理公開賽、央視2014-2015賽季“天縱期才”期貨電視大賽、期貨實戰(zhàn)排排網(wǎng)中,都位居第三,您自己也笑稱自己是“老三的命”,請問在比賽中是否有關(guān)注、了解過自己的競爭對手?


劉學(xué)偉:也會關(guān)注自己的競爭對手。作為一個正常人肯定也想超越他們。在這些比賽中,我會去考慮、研究他們是怎么做的,但是不會為了這個比賽而去改變自己的交易策略。我的交易策略幾乎不會受任何外界條件的影響而有所改變。



七禾網(wǎng)16、您在七禾網(wǎng)期貨中國程序化排行榜中注冊了賬號“劉學(xué)偉”,我們發(fā)現(xiàn)在這個賬戶中您的最大回撤是42%,請問這是由什么品種的什么行情造成的?對于這樣的回撤您是否覺得正常?


劉學(xué)偉:當(dāng)初這個賬號是從2013年12月1日開始正式程序化交易的,而在此之前都是手工交易,這個42%的回撤也是在那個時候發(fā)生的。程序化交易之后,我的正?;爻范紩刂圃?0%以內(nèi)。因為是自己的賬戶,有時候不會留太多的資金,回撤的時候看上去就比較大。比如一手股指需要10萬,我里面的資金只有11-12萬,這種情況的回撤也會很大。其實正常情況下,100萬的資金也就開2-3手的股指,能很好的把回撤控制在20%以內(nèi)。


做程序化之前我交易的品種全是豆粕,所以這個回撤應(yīng)該是發(fā)生在豆粕的行情上。



七禾網(wǎng)17、在期貨交易中,根據(jù)資金大小、風(fēng)險承受能力,倉位的設(shè)置也不盡相同,您的倉位一般會控制在什么范圍?請問您倉位大小設(shè)置的原理是什么?


劉學(xué)偉:從歷史測算來看,一手股指最高虧損應(yīng)該是在6萬左右,我們一般拿100萬就開2-3手股指,如果開3手,大致也就虧18萬,正好是18%,這是針對別人的賬戶。自己賬戶的倉位會有所不同,一手股指的保證金加最大虧損是16萬,那么在這個賬戶中,我會放17-18萬的資金,虧損幅度就有可能達(dá)到50%-70%。我認(rèn)為沒有必要把多余的資金放在賬戶里,因為這是閑散的資金。



七禾網(wǎng)18、從每日持倉曲線圖中發(fā)現(xiàn),您在多單以及空單的轉(zhuǎn)換上非常快,基本上一天多單,一天空單,請問這種交易模式是根據(jù)什么原理來設(shè)置的?


劉學(xué)偉:其實做交易本身多空思路的轉(zhuǎn)化就非常快的,并且我們做的周期比較短,這是一個很正常的轉(zhuǎn)換。但是如果發(fā)生了很大的行情,可能就不是這種情況了。即使你今天看到多單,明天又是空單,在一天的時間里,多空可能又轉(zhuǎn)了一圈甚至好幾圈。并不是固定的今天多單,明天空單,后天多單,大后天又空單。



責(zé)任編輯:葉曉丹
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