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期債維持震蕩 耐心等待

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-05-26 09:25:30 來源:宏源期貨 作者:郭志紅

要點(diǎn)


一、行情回顧。周三,期債各合約波動不大,震蕩波動。5年期主力合約TF1609開盤價(jià)100.375 ,最高100.385 ,最低100.285 ,收盤于100.355 ,漲跌幅為0.02%,成交量為4546手,持倉量為25786手。三張合約總成交4992手,總持倉29645手。10年期主力合約T1609開盤價(jià)99.305 ,最高99.325 ,最低100.285 ,收盤于99.270 ,漲跌幅為0.02%,成交量為12053手,持倉量為31197手。三張合約總成交12969手,總持倉37983手。


二、資金面。周三,公開市場操作700億元逆回購,單日零投放,短期資金利率下行。上海銀行間同業(yè)拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.1BP至2.0010 %,7天利率上行0.1BP至2.3310 %,14天利率上行0.1BP至2.7790 %;銀行間回購加權(quán)利率1天利率下行0.38BP至2.0224 %,7天利率上行14.76BP至2.4828 %,14天利率下行1.26BP至2.7229 %。


三、現(xiàn)券市場。TF1609合約的CTD券160007.IB,IRR為0.17%,該券當(dāng)日于99.2629,收益率較昨日上行2.25P;T1609合約的CTD券為160006.IB,IRR為-0.03%,該券收于98.6555,收益率較昨日下行1.30BP?,F(xiàn)券方面,5年期、10年期收益率分別上行-0.2BP、0.5BP至2.7453%、2.9401%。中債國債類指數(shù)較昨日下行,其中中債國債總指數(shù)下行0.01BP至169.17 ,固定利率國債指數(shù)下行0.01BP至169.57 。


四、財(cái)經(jīng)資訊。


1、財(cái)政部:1-4月,國有企業(yè)營業(yè)總收入135170.6億元,同比下降1.7%;利潤總額6522.6億元,同比下降8.4%;降幅分別比1-3月收窄1.3和5.4個(gè)百分點(diǎn)。


2、發(fā)改委:5月25日24時(shí)起將上調(diào)國內(nèi)汽柴油價(jià)格,國內(nèi)汽油每噸上調(diào)210元、柴油每噸上調(diào)200元,折合90號汽油每升漲0.16元,0號柴油每升漲0.17元。這是油價(jià)年內(nèi)首次“三連漲”,且為今年最大幅度上調(diào)。


3、央行周三進(jìn)行700億元7天期逆回購,完全對沖當(dāng)日到期700億元資金。


五、結(jié)論及投資建議。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示恢復(fù)勢頭有望持續(xù)到5月份,期債交易性機(jī)會暫歇;本周面臨稅收繳款、人民幣幣貶值壓力加大外匯占款可能加速流出,關(guān)注資金面變化;昨日公開市場零投放,7天期限資金比較緊張;美聯(lián)儲縮表反應(yīng)美國在貨幣政策正?;缆飞蠄?jiān)定的決心,人民幣匯率出現(xiàn)明顯貶值,對國內(nèi)貨幣政策、對國內(nèi)流動性有一定限制;據(jù)悉定增監(jiān)管升級,三年期期限定增或已從嚴(yán)審批,監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢或許仍會持續(xù),增加債券的配置需求;周三,期債各合約變化不大,早盤國開債招標(biāo)利率小幅走高,午后農(nóng)發(fā)債招標(biāo)利率波動不大,整體國債收益率小幅下行,方向性機(jī)會仍需等待,受資金面、一級市場、相關(guān)市場等短期因素影響較多,鑒于市場利率調(diào)整速度加快,多單底倉繼續(xù)持有,其余短線操作。

責(zé)任編輯:唐正璐

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