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上證50ETF期權(quán)觀察:成交量縮減

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-10-20 08:45:48 來(lái)源:民生期貨 作者:金玉靜

周三A股市場(chǎng)小幅高開,窄幅振蕩,尾盤報(bào)收于3084.72點(diǎn),上漲0.03%,年線壓力仍然較大,兩市成交金額小幅增至4955億元。盤面看,高送轉(zhuǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、化工新材料等概念板塊漲幅居前,而充電樁、環(huán)保工程、證券等板塊則領(lǐng)跌。期指方面,IH1610合約小幅高開,振蕩下行,跌0.01%,報(bào)收于2217.4點(diǎn),期指貼水4.1點(diǎn)。標(biāo)的物方面,上證50ETF收盤小幅下跌0.13%,報(bào)收于2.279,成交量縮至111萬(wàn)手。


圖為10月平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)與認(rèn)沽期權(quán)隱含波動(dòng)率走勢(shì)


期權(quán)市場(chǎng)成交較上一個(gè)交易日小幅縮量,但仍創(chuàng)10月成交次高水平。全日累計(jì)成交437982張期權(quán)合約,較上一交易日減少98428張。其中,認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交270812張,較上一交易日減少56858張,認(rèn)沽期權(quán)成交167170張,較上一交易日減少41570張。日成交量PCR今日小幅增至0.62,上一交易日為0.64,短期看,投資者情緒偏暖。


認(rèn)購(gòu)期權(quán)當(dāng)日最大成交量集中在10月執(zhí)行價(jià)為2.25的期權(quán)合約上,而認(rèn)沽期權(quán)當(dāng)日最大成交量則集中在10月執(zhí)行價(jià)為2.30的平值期權(quán)上。持倉(cāng)方面,上證50ETF期權(quán)總持倉(cāng)量增至1230249張,增加9468張,移倉(cāng)換月后持倉(cāng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。


圖為50ETF1703—P—2.15日線


期權(quán)價(jià)格波動(dòng)較小。由于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格微幅下跌,認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格全線收跌,且虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格跌幅更大。但是同期認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格并未大幅上漲,部分虛值認(rèn)沽期權(quán)反而價(jià)格下跌,僅有實(shí)值認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格小幅上漲。10月平值認(rèn)購(gòu)合約“50ETF購(gòu)10月2.30”收盤報(bào)0.0056,下跌41.67%;10月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽10月2.30”收盤報(bào)0.0300,下跌0.33%。

責(zé)任編輯:唐正璐

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