各會員單位及相關(guān)主體: 中國證監(jiān)會已正式批準(zhǔn)大連商品交易所(以下簡稱“本所”)開展玉米期權(quán)交易。為確保玉米期權(quán)上市交易平穩(wěn)運(yùn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、上市交易時間 玉米期權(quán)合約自2019年1月28日(星期一)起上市交易,上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價,9:00開盤,交易時間與玉米期貨合約一致,不進(jìn)行夜盤交易。 二、上市交易合約月份 首批上市交易的玉米期權(quán)合約月份為2019年5月、7月、9月、11月和2020年1月,對應(yīng)的標(biāo)的期貨為C1905、C1907、C1909、C1911和C2001,共5個期權(quán)合約系列。 三、掛盤基準(zhǔn)價 本所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率,為1.5%,波動率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價于上市前一個交易日結(jié)算后,通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過本所網(wǎng)站查詢。 四、交易指令 期權(quán)合約上市初期本所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量為100手。 五、行權(quán)與履約 在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。 在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。 六、持倉限額管理 期權(quán)合約與期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過10000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。 七、相關(guān)費(fèi)用 玉米期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.6元/手;玉米期權(quán)行權(quán)(履約)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.6元/手;本所可以根據(jù)市場情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整并公布。 八、期權(quán)交易權(quán)限開通 投資者可以根據(jù)《大連商品交易所期權(quán)投資者適當(dāng)性管理辦法》向期貨公司申請開通期權(quán)交易權(quán)限,期權(quán)交易權(quán)限不區(qū)分品種,已經(jīng)開通期權(quán)交易權(quán)限的投資者可以直接參與玉米期權(quán)交易。 九、合約詢價 本所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價。非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約,主力合約系列以本所網(wǎng)站及會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。 請各會員單位及相關(guān)主體做好玉米期權(quán)上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,注意風(fēng)險防范,確保市場平穩(wěn)運(yùn)行。 特此通知。 大連商品交易所 2019年1月21日 責(zé)任編輯:劉文強(qiáng) |
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