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海通期貨:今日期指震蕩下行的可能性較大

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2010-04-26 09:13:03 來(lái)源:海通期貨

分析與建議

由于銀行地產(chǎn)的市盈率水平較低,繼續(xù)殺跌的空間已經(jīng)不大,我們預(yù)計(jì)本周現(xiàn)指以整理企穩(wěn)為主,而技術(shù)上顯示仍有下探考驗(yàn)60日均線(xiàn)支撐的可能。震蕩行情中宜保持區(qū)間操作思路,1005合約參考區(qū)間3208-3280高拋低吸。

LB短線(xiàn)形態(tài)模型顯示,今日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)震蕩下行可能性大。滬深300指數(shù)上周五幾乎觸碰5%VaR下跌邊界,顯示大盤(pán)下跌力量不足,震蕩格局依舊,二季度趨勢(shì)上行難度大。

上周五期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)增多,從圖中可以看到IF1005期現(xiàn)套利收益率曲線(xiàn)形態(tài)呈多個(gè)尖峰狀,超過(guò)12%年化收益率一共出現(xiàn)了七次,其中9點(diǎn)52分年化收益率為12.87%,下午1點(diǎn)28分為13.10%。IF1006的期現(xiàn)套利收益率曲線(xiàn)也呈尖峰狀,但較IF1005更為平滑。這些顯示出當(dāng)前大多數(shù)套利者關(guān)注的仍是主力合約IF1005,但I(xiàn)F1006的套利者在增加。開(kāi)盤(pán)后到10點(diǎn)之間仍然存在一個(gè)期現(xiàn)套利的峰值。尖峰形狀愈發(fā)明顯,套利者下單反應(yīng)速度加快,爭(zhēng)奪日趨激烈。收益擴(kuò)大是由于期指各合約并未隨現(xiàn)貨指數(shù)同幅度跟跌,說(shuō)明股指期貨市場(chǎng)上的投機(jī)者預(yù)期大盤(pán)趨勢(shì)是向好的,無(wú)意中讓套利者增加了獲利。IF1009與IF1012的年化收益率則維持在4%和5%之間,流動(dòng)性依然很差,累計(jì)分別有68分鐘和65分鐘內(nèi)沒(méi)有一手合約交易,不宜實(shí)施期現(xiàn)套利。

責(zé)任編輯:姚曉康

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