近日，上期所通報了2022年第二季度監(jiān)管情況。受地緣政治變化和國內(nèi)疫情影響，二季度大宗商品價格出現(xiàn)明顯波動，上期所持續(xù)跟蹤分析熱點品種的市場運行情況，做好價格監(jiān)測、持倉監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對未如實申報實控賬戶的監(jiān)管力度，防范違規(guī)交易對價格的影響，嚴(yán)查破壞價格形成機(jī)制、侵害各方合法權(quán)益的違法違規(guī)線索，二季度共處理異常交易行為200起，并對多起涉嫌違規(guī)線索展開調(diào)查。

異常交易方面，上期所二季度共處理異常交易行為200起，其中自成交43起，頻繁報撤單153起，大額報撤單4起；對8名客戶和2個實控關(guān)系賬戶組采取限制開倉的監(jiān)管措施；持續(xù)加大對私募基金異常交易行為的監(jiān)管力度，并統(tǒng)計相關(guān)情況報送證監(jiān)會。

打擊違規(guī)行為方面，上期所對19起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行排查，對2起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行立案調(diào)查，其中1起自成交影響價格，1起相互交易轉(zhuǎn)移資金。二季度，證監(jiān)會對前期上期所移送的某私募基金交易員通過相互交易謀取不當(dāng)利益進(jìn)行了行政處罰。

面對二季度期貨市場的價格波動和新的變化，上期所持續(xù)關(guān)注宏觀面和基本面情況，監(jiān)測價格運行和價差關(guān)系，通過分析研究市場結(jié)構(gòu)，切實維護(hù)期貨價格的形成機(jī)制，防范系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生。

一是強化特法客戶的合規(guī)教育。針對個別特法客戶自成交影響價格的行為，上期所除立案調(diào)查外，還把監(jiān)管服務(wù)前移一步，通過電話提醒、合規(guī)培訓(xùn)、會員提示等多種方式，建議特法客戶認(rèn)真學(xué)習(xí)交易所相關(guān)規(guī)則，特別是注意臨近交割的退出風(fēng)險。

二是嚴(yán)厲打擊影響開盤價、結(jié)算價等行為。二季度，上期所對一起集合競價期間影響價格的行為進(jìn)行書面風(fēng)險警示，防范開盤價出現(xiàn)異常波動；對一起自成交影響交割結(jié)算價的行為啟動調(diào)整當(dāng)日結(jié)算價的流程，維護(hù)交割結(jié)算價的正常形成機(jī)制，盡可能消除違規(guī)交易對交割結(jié)算價及市場造成的不良影響，并對這起違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查。上期所建議客戶在充分利用期貨市場交易的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)價格形成機(jī)制和期貨知識，提高自身合規(guī)意識。