勝率和盈虧比的搭配是否合理決定了你的交易結(jié)果。在高勝率的支持下，盈虧比相對較低也可以保持盈利，而勝率相對較低的話，就必須通過大盈虧比進行彌補。理論上講，此兩方面的提升可以讓交易保持穩(wěn)定盈利，但讓人沮喪的是，二者之間卻呈現(xiàn)一種負相關的聯(lián)系。

　　一般情況下，勝率的提高必然會導致盈虧比的下降，比如日內(nèi)高頻；而盈虧比的提高必然會導致勝率的回落，比如隔夜趨勢。那如何才能在二者之間找到一個平衡點，來保持交易系統(tǒng)的正期望值？如何根據(jù)二者之間的相互制約平衡選擇入場時機，控制止損止盈幅度呢？這些就是今天我想要和大家分享的內(nèi)容了，用數(shù)據(jù)告訴大家如何從勝率、盈虧比著手優(yōu)化你的交易系統(tǒng)。

　　想盈利？勝率、盈虧比缺一不可

　　何為勝率？就是一定交易次數(shù)中盈利次數(shù)占總次數(shù)的比例。比如交易10次，盈利出場7次，虧損出場3次，那么勝率就是70%。何為盈虧比呢？就是一定交易次數(shù)后，平均每筆盈利單的盈利點數(shù)比上虧損單平均虧損點數(shù)的比值。比如平均盈利一次賺15點，虧損1次賠3點，那么盈虧比就是15/3=5。換句話說，每賺取5個點，就要拿出1個點作為止損代價。

　　按照市場中公認的數(shù)據(jù)，80%的時間市場處于震蕩，20%的時間市場呈現(xiàn)單邊。以螺紋鋼為例，在行情處于震蕩時，在阻力密集區(qū)做空或在支撐密集區(qū)做多，止損5個點，止盈15個點，此方案盈虧比為3。那么，只要能保證平均在10筆交易中盈利3次，賺錢就不是難事。

　　止損點數(shù)：5x7=35點

　　止盈點數(shù)：15x3=45點

　　凈盈利：45-35=10點

　　可如果我們把勝率和盈虧比反過來呢？勝率保持70%，盈虧比為1:3。經(jīng)過計算可以得出結(jié)果：凈虧損10個點。由此不難看出，一味追求高勝率并不是明智的做法，與其費盡心思讓自己入場更為準確，不如用些許的勝率換來盈虧比的提升。勝率和盈虧比在交易中缺一不可。

　　勝率、盈虧比的此消彼長

　　勝率和盈虧比是按照一定的規(guī)律進行變化的，此消彼長的過程中存在著臨界值和平衡點。通過我在之前看到的一個例子來給大家說明二者之間微妙的關系。

　　假如我們以5%為月收益目標，平均每月交易60次。我們讓勝率從70%逐漸降到35%，同時將盈虧比逐漸從0.5:1升至3:1，即可得到下表中盈虧狀況轉(zhuǎn)換。

　　圖中共有12種搭配情況，其中4種不符合收益目標，兩種具有高風險，剩余6種能夠相對穩(wěn)妥地達到收益目標。觀察盈虧損益圖我們不難發(fā)現(xiàn)：若勝率達到60%-70%時，盈虧比保持1:1即可盈利；若勝率為50%時，盈虧比就必須大于1:1；而若勝率在40%以下，則盈虧比達到3:1才能較為穩(wěn)妥地實現(xiàn)目標。

　　看了上面這張圖和得出的結(jié)論后，你肯定會想那就把勝率提高好了，那樣盈虧比的壓力會小一點，從而降低進出場對盈利幅度的苛求。但有一點你需要注意，沒人能一直保持著高勝率。美國一流的交易系統(tǒng)設計專家布魯斯就曾說過，專業(yè)交易員的獲利交易經(jīng)常低于40%。所以，想要一門心思提高勝率的朋友們要當心了，很有可能你投入了大量的時間精力和金錢，結(jié)果卻收效甚微。

　　交易就是用小試錯搏大利潤

　　市場是以小博大的市場，這句話有兩方面的含義：通過杠桿用小資金參與大博弈；通過小止損試單搏取大幅利潤。由此可見，市場的本質(zhì)決定了通過提升盈虧比達到穩(wěn)定盈利的路線。

　　在提高盈虧比的過程中，其實就是不斷增大分子，同時降低分母的過程。想要達到這一目的，首先要嚴格控制每一筆交易的虧損額度，并且放開盈利單的卡口。其中究竟能賺多少，不是我們說了算的，這要看市場給多少，可能虧多少卻把握在我們自己手中。設置好的止損策略一定要比止盈小，決不能為了小幅利潤去冒巨大的風險。比如，將盈虧比設為3:1，那么在止損點位為5的時候，盈利目標至少為15的時候才有參與的必要，至于最后出場能不能拿到15點，就交給市場吧。

　　其次，要做好倉位管理，虧損時重倉，盈利時卻是輕倉是不可能達到正期望值的。在做不到盈利重倉、虧損輕倉前，保證每筆單子倉位一致，在虧損時果斷減倉，盈利時耐心持有是一定要做到的。那如何確定每一筆單子的具體倉位呢？在有一定的歷史數(shù)據(jù)計算出勝率和盈虧比之后，通過凱利公式可以得出倉位大?。簈=p-(1-p)/R（p為勝率，R為盈虧比）

　　只有按照這個方向，從上述的思路出發(fā)去審視自己的交易系統(tǒng)，調(diào)整止損止盈比例、開倉次數(shù)、倉位大小才能將自己的交易系統(tǒng)打造成一個具有正期望值的系統(tǒng)。利劍在手，爾后再去討論心態(tài)和執(zhí)行的問題。

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