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彭鯨橋:指數(shù)交投活躍度小幅降溫

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-05-08 10:51:49 來源:中信建投期貨 作者:彭鯨橋

5月7日,A股窄幅震蕩,上證指數(shù)收漲0.22%、創(chuàng)業(yè)板指微跌0.14%、科創(chuàng)板指收跌1.01%。個(gè)股漲多跌少,滬深兩市成交0.97萬億元。當(dāng)日,期權(quán)市場(chǎng)交投活躍度小幅降溫。滬深兩市及中金所期權(quán)總成交344.93萬張,較前一交易日的565.67萬張減少39.02%;總持倉(cāng)777.29萬張,較前一交易日的720.68萬張?jiān)黾?.86%。


上證50ETF期權(quán)成交量回落4.12%,而持倉(cāng)量回升8.46%。5月7日,上證50ETF期權(quán)成交75.65萬張,較前一交易日的126.33萬張減少50.68萬張;持倉(cāng)163.79萬張,較前一交易日的151.01萬張?jiān)黾?2.78萬張。從5月合約各執(zhí)行價(jià)的持倉(cāng)變動(dòng)情況來看,合計(jì)增持7.42萬張,其中認(rèn)購(gòu)增持2.70萬張、認(rèn)沽增持4.72萬張。認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽在虛值部位均有增持,且認(rèn)沽增持力度更大,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)震蕩上行為主。


同樣,滬深300期權(quán)成交量回落,而持倉(cāng)量回升。深交所滬深300ETF期權(quán)成交量下降48.28%,上交所滬深300ETF期權(quán)成交量下降42.62%,中金所滬深300股指期權(quán)成交量下降38.94%。與此同時(shí),深交所滬深300ETF期權(quán)持倉(cāng)量增加10.71%,上交所滬深300ETF期權(quán)持倉(cāng)量增加8.24%,中金所滬深300股指期權(quán)持倉(cāng)量增加1.14%。從交投最為活躍的上交所滬深300ETF期權(quán)持倉(cāng)變動(dòng)情況來看,5月合約總計(jì)增持4.92萬張,其中認(rèn)購(gòu)增持1.59萬張、認(rèn)沽增持3.33萬張。認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽均在淺虛值部位增持,且認(rèn)沽增持力度更大,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)偏多震蕩。


科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量減少26.11萬張,而持倉(cāng)量增加10.41萬張。從交投最為活躍的華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)持倉(cāng)變動(dòng)情況來看,5月合約總計(jì)增持3.05萬張,其中認(rèn)購(gòu)增持2.46萬張、認(rèn)沽增持0.59萬張。認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽均增持,且認(rèn)購(gòu)在虛值部位的增持更為顯著、認(rèn)沽在淺虛值部位的增持不足,預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)上行阻力增大。


隱含波動(dòng)率方面,當(dāng)日市場(chǎng)窄幅波動(dòng),隱含波動(dòng)率走低。截至5月7日,上證50ETF當(dāng)月平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為13.48%,低于前一交易日的16.99%。而歷史波動(dòng)率近一周基本持平,上證50ETF30日歷史波動(dòng)率為10.91%,滬深300指數(shù)30日歷史波動(dòng)率為13.56%。


整體來看,大盤指數(shù)相關(guān)期權(quán)認(rèn)購(gòu)、認(rèn)沽均增持,且認(rèn)沽在淺虛值部位增持力度更大,預(yù)計(jì)市場(chǎng)延續(xù)震蕩上行格局,交易者可持續(xù)持有上證50ETF期權(quán)牛市價(jià)差多頭組合。


責(zé)任編輯:劉健偉

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