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牛秋樂(lè):交易活躍度下降

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-06-13 11:04:20 來(lái)源:方正中期期貨 作者:牛秋樂(lè) 馮世佃

6月12日,滬深兩市縮量反彈,市場(chǎng)共成交6919億元。期指標(biāo)的中,上證50指數(shù)收平,滬深300指數(shù)漲0.04%,中證500指數(shù)漲0.30%,中證1000指數(shù)漲0.34%。


盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)成交量下降,而持倉(cāng)量增加。當(dāng)日,持倉(cāng)1944553張,較前一交易日增加20821張。其中,認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)1119703張,較前一交易日增加11354張;認(rèn)沽持倉(cāng)824850張,較前一交易日增加9467張。持倉(cāng)量PCR為0.7367,較前一交易日提升0.001。與此同時(shí),全市場(chǎng)成交874606張,較前一交易日減少514889張。其中,認(rèn)購(gòu)成交485428張,較前一交易日減少240550張;認(rèn)沽成交389178張,較前一交易日減少274339張。成交量PCR為0.8017,較前一交易日下降0.1122。


其余期權(quán)品種成交活躍度全面下降。具體來(lái)看,上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為686925張,持倉(cāng)量為1464341張,成交額為3.063億元;上交所中證500ETF期權(quán)成交量為887222張,持倉(cāng)量為1161865張,成交額為6.665億元;華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為309641張,持倉(cāng)量為1157002張,成交額為0.723億元;易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為263622張,持倉(cāng)量為614050張,成交額為0.633億元;深證100ETF期權(quán)成交量為65540張,持倉(cāng)量為138096張,成交額為0.214億元;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為549980張,持倉(cāng)量為1249713張,成交額為1.826億元;深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為104117張,持倉(cāng)量為285621張,成交額為0.38億元;深交所中證500ETF期權(quán)成交量為176430張,持倉(cāng)量為316536張,成交額為1.374億元;上證50股指期權(quán)成交量為24970張,持倉(cāng)量為82736張,成交額為0.545億元;滬深300股指期權(quán)成交量為55929張,持倉(cāng)量為191572張,成交額為2.216億元;中證1000股指期權(quán)成交量為120895張,持倉(cāng)量為222727張,成交額為7.278億元。


當(dāng)前各品種期權(quán)隱含波動(dòng)率低位震蕩,整體處于歷史低位。截至6月12日,上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1337,上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1392,上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1689,華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2199,易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2195,深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1753,創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2112,深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.144,深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1757,上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1409,滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1418,中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2196。


目前,期權(quán)隱含波動(dòng)率整體處于相對(duì)低位。此外,各期權(quán)合成標(biāo)的幾近收平,市場(chǎng)情緒中性偏謹(jǐn)慎。操作策略上,短線建議做多創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50、中證1000等相關(guān)期權(quán)隱含波動(dòng)率。


責(zé)任編輯:劉健偉

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