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邱寧:指數(shù)標(biāo)的整體波動(dòng)不大

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-07-19 10:32:00 來(lái)源:永安期貨 作者:邱寧

周四A股市場(chǎng)低開(kāi)高走,上證50指數(shù)當(dāng)天上漲0.48%,上證50ETF期權(quán)和中金50股指期權(quán)日成交量分別為126.39萬(wàn)張、3.84萬(wàn)張,成交PCR分別為0.88、0.77,累計(jì)持倉(cāng)量分別為171.82萬(wàn)張、6.18萬(wàn)張,持倉(cāng)PCR分別為1.03、0.57,近幾日上證50連續(xù)走高,市場(chǎng)交易看漲合約以及持有下方看跌倉(cāng)位趨勢(shì)明顯。50股指期權(quán)7月合約周五到期,價(jià)格波動(dòng)較大。50ETF日內(nèi)由2.50反彈最大至2.526,期權(quán)成交集中在主力7月2.500,看漲及看跌合約日交易量均在19萬(wàn)張上下,雖臨近到期,但日增倉(cāng)均近萬(wàn)張,目前50ETF期權(quán)7月合約倉(cāng)位集中分布在看漲2.500~2.550,看跌2.450~2.500,2.5為當(dāng)前博弈焦點(diǎn)。價(jià)格方面,7月2.500看漲收漲17.62%,看跌下跌27.94%,由于時(shí)間價(jià)值加速衰減,看跌行權(quán)價(jià)2.500以下合約所剩價(jià)值不多。


中證500指數(shù)收漲0.43%,目前最為活躍的滬500ETF、深500ETF期權(quán)市場(chǎng)當(dāng)日成交量分別為198.75萬(wàn)張、33.41萬(wàn)張,成交PCR分別為1.06、1.19;當(dāng)日持倉(cāng)量分別為128.07萬(wàn)張、32.99萬(wàn)張,持倉(cāng)PCR分別為0.89、0.92,交易看跌情緒上升,持倉(cāng)看漲氛圍依舊。滬500ETF期權(quán)成交集中在7月4.900執(zhí)行價(jià),看漲、看跌合約成交量分別為28.63萬(wàn)張、32.51萬(wàn)張,持倉(cāng)集中在看漲5.250和看跌4.900,當(dāng)日7月5.000看漲和看跌均繼續(xù)減倉(cāng),看漲減倉(cāng)近2萬(wàn)張,市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的日內(nèi)翻紅持謹(jǐn)慎態(tài)度,移倉(cāng)至遠(yuǎn)月降低風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格表現(xiàn)方面,7月平值合約漲跌幅度在20%左右。


中證1000指數(shù)當(dāng)天表現(xiàn)最弱,漲幅0.35%,期權(quán)日成交量和日持倉(cāng)量分別為26.31萬(wàn)張和22.59萬(wàn)張,成交PCR為0.88,持倉(cāng)PCR為0.57。7月合約即將到期, 8月合約成交集中在虛值合約,多在市場(chǎng)預(yù)測(cè)短期的支撐和壓力位建倉(cāng),目前持倉(cāng)量較高的為看漲5000和看跌4600合約。價(jià)格方面,疊加波動(dòng)率日內(nèi)走強(qiáng),看漲合約漲幅絕對(duì)值大于相應(yīng)的看跌合約跌幅。期權(quán)合成期貨貼水程度小幅回升,遠(yuǎn)月貼水依舊較大。


策略方面,標(biāo)的整體波動(dòng)不大,期權(quán)波動(dòng)率持續(xù)低位整理,建議持有做多波動(dòng)策略,謹(jǐn)防變盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。


責(zé)任編輯:劉健偉

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