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牛秋樂(lè):成交活躍度回落

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-09-12 11:01:58 來(lái)源:方正中期期貨 作者:牛秋樂(lè) 馮世佃

9月11日,滬深兩市走勢(shì)分化,權(quán)重承壓。其中,上證50指數(shù)跌0.67%,滬深300指數(shù)跌0.3%,中證500指數(shù)漲0.16%,中證1000指數(shù)跌0.03%。


盤后數(shù)據(jù)顯示,上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)活躍度下降,持倉(cāng)量則繼續(xù)增加。當(dāng)日期權(quán)持倉(cāng)1956235張,較前一交易日增加63322張。其中,認(rèn)購(gòu)合約持倉(cāng)1236381張,較前一交易日增加58354張;認(rèn)沽合約持倉(cāng)719854張,較前一交易日增加4968張。持倉(cāng)量PCR為0.5822,較前一交易日下降0.0246。與此同時(shí),全市場(chǎng)成交956375張,較前一交易日減少123454張。其中,認(rèn)購(gòu)合約成交539132張,較前一交易日減少1232張;認(rèn)沽合約成交417243張,較前一交易日減少122222張。成交量PCR為0.7739,較前一交易日下降0.2244。


其余期權(quán)品種成交活躍度全線回落。具體來(lái)看,上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為787292張,持倉(cāng)量為1515684張,成交額為3.424億元;上交所中證500ETF期權(quán)成交量為1392911張,持倉(cāng)量為1366865張,成交額為9.046億元;華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為246465張,持倉(cāng)量為1123791張,成交額為0.609億元;易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為198294張,持倉(cāng)量為587997張,成交額為0.398億元;深證100ETF期權(quán)成交量為98004張,持倉(cāng)量為154272張,成交額為0.304億元;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為978103張,持倉(cāng)量為1399858張,成交額為3.361億元;深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為134345張,持倉(cāng)量為286486張,成交額為0.561億元;深交所中證500ETF期權(quán)成交量為273413張,持倉(cāng)量為351003張,成交額為1.837億元;上證50股指期權(quán)成交量為26307張,持倉(cāng)量為77917張,成交額為0.675億元;滬深300股指期權(quán)成交量為65841張,持倉(cāng)量為214209張,成交額為2.903億元;中證1000股指期權(quán)成交量為140403張,持倉(cāng)量為261813張,成交額為8.166億元。


當(dāng)前各品種期權(quán)購(gòu)沽隱含波動(dòng)率有所反彈,但整體仍處于低位。上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.154,上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1591,上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2042,華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2337,易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.233,深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1753,創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2173,深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1639,深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2079,上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1614,滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.1635,中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2264。


各期權(quán)合成標(biāo)的收平,市場(chǎng)整體情緒偏謹(jǐn)慎。操作上,短線市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下滑,關(guān)注期權(quán)保險(xiǎn)策略。中長(zhǎng)線看,各大指數(shù)估值處于歷史低位,下方空間有限,但上漲壓力也較大,建議賣出淺實(shí)值看跌期權(quán)。此外,持有現(xiàn)貨或期貨多頭的投資者,可賣出虛值看漲期權(quán),構(gòu)建備兌策略,以降低持倉(cāng)成本、增厚利潤(rùn)為主。


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