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流氓交易員再現(xiàn) 瑞銀巨虧20億美元

最新高手視頻! 七禾網 時間:2011-09-17 18:01:09 來源:重慶晨報

  國際金融市場再傳噩耗!

  鼎鼎大名的瑞士銀行周四發(fā)布聲明,稱旗下一名交易員違規(guī)操作造成大約20億美元損失;估計損失可能導致公司三季度業(yè)績虧損,不過客戶頭寸未受影響。瑞銀這一具有戲劇性的坦白就像引爆了一枚炸彈,全球為之震驚。這是自2008年初法國興業(yè)銀行爆出導致?lián)p失71億美元的“魔鬼交易員”丑聞以來涉及金額最大的案件。

  違規(guī) 瑞銀巨虧20億美元

  瑞士銀行聲明稱,該行一位交易員未經上級批準私自動用銀行自有資金進行交易,造成高達20億美元的損失。

  據(jù)知情人士透露,未經授權的衍生工具交易對賭導致了上述損失。瑞銀在周三晚間發(fā)現(xiàn)了這一問題,并在周四凌晨1點通知倫敦警方,稱該行一名交易員存在欺詐行為。周四凌晨3點30分,倫敦警方以涉嫌濫用職權構成欺詐逮捕了該名男子。

  知情人士透露,被逮捕的這名男子名叫阿杜伯利(Kweku Adoboli),是瑞銀駐倫敦的一名交易員。此人動用瑞銀的自有資金在與交易所買賣基金(ETF)相關的金融工具上押下賭注。這類金融工具是允許客戶交易追蹤大盤指數(shù)走勢的證券。

  原因 瑞士央行干涉瑞郎?

  據(jù)悉,五年以來,阿杜伯利一直是在一個買賣大型證券組合、或允許客戶通過期權等工具對這些證券下注的交易室工作。據(jù)分析,虧損達到如此大的規(guī)模,很可能是跟瑞士法郎近幾個星期的劇烈波動有關。9月6日,瑞士央行宣稱要通過購進歐元來阻止瑞郎的急劇升值。受此消息影響,歐元對瑞郎上漲了8.8%。澳新銀行中國區(qū)首席經濟學家劉利剛認為,由于瑞士央行突然干預市場,導致該交易巨虧。

  昨日劉利剛在微博上描述了巨虧事件的市場傳聞:該交易做多歐元兌瑞朗的波動率,即如果波動率上升,該交易將賺錢,但由于瑞士央行突然干預市場,將歐元兌瑞朗的匯率設定在1.20上方,導致了歐元兌瑞朗的波動率劇烈下降,該筆交易出現(xiàn)了巨額虧損。

  后果 與搞垮巴林銀行有一拼

  受巨虧影響,瑞銀股價盤中跌近10%,一度探低至9.88瑞郎,瑞銀今年股價已暴跌35%。實際上,瑞銀是受金融危機沖擊最嚴重的銀行之一,三年前其投資銀行部門不得不將其證券交易減記約500億美元。有分析表示,巨虧后可能會使瑞銀壓縮甚至關掉其投行部門。而在上個月,瑞銀宣布裁員3500人。

  此次損失金額,在金融史上可以排到前幾名。在目前歐美金融市場風雨飄搖之中,這20億美元的損失分外扎眼。無論金融界人士如何防患未然,“流氓交易員”總是無法完全消失。當年一手“搞垮”英國巴林銀行的尼克·李森三年前就曾明言:“違規(guī)交易算是金融市場上的家常便飯”。

  著名評級機構穆迪目前將瑞銀集團長期債務和儲蓄評級(目前均為Aa3)置于可能下調的觀察名單之中。

 

責任編輯:沈良

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