2011年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)家宏觀調(diào)控加強(qiáng)，國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，各類風(fēng)險(xiǎn)明顯增多。在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“鄭商所”）堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國(guó)證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議精神，切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)和完善市場(chǎng)日常監(jiān)管，防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，服從和服務(wù)于國(guó)家宏觀調(diào)控大局，確保期貨市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行，促進(jìn)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮。

一、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)規(guī)則

（一）修訂完善業(yè)務(wù)規(guī)則

鄭商所遵循期貨市場(chǎng)規(guī)律，貼近現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，完善業(yè)務(wù)規(guī)則。完成甲醇合約和規(guī)則制度設(shè)計(jì)、小麥合約改造工作，發(fā)布實(shí)施了新修訂的《交割細(xì)則》、《倉(cāng)單管理辦法》、《指定商品交割倉(cāng)庫(kù)管理辦法》、《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》和《甲醇套期保值管理辦法》等5項(xiàng)期貨業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則。

（二）發(fā)布實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)管指引

為了加強(qiáng)和完善市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)市場(chǎng)穩(wěn)步健康發(fā)展，3月14日鄭商所發(fā)布實(shí)施《〈異常交易行為監(jiān)管工作指引（試行）〉有關(guān)實(shí)際控制關(guān)系帳戶認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)備制度的通知》，5月4日發(fā)布實(shí)施《關(guān)于實(shí)際控制關(guān)系賬戶持倉(cāng)管理有關(guān)規(guī)定的通知》。加強(qiáng)對(duì)實(shí)際控制關(guān)系帳戶的管理，進(jìn)一步明確監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化監(jiān)管程序。

二、強(qiáng)化自律監(jiān)管，促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)行

（一）加強(qiáng)日常監(jiān)控，嚴(yán)厲查處違規(guī)交易行為

2011年，鄭商所重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)自成交、頻繁報(bào)撤單、大額報(bào)撤單、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉(cāng)超限、影響交割結(jié)算價(jià)、盜碼交易和自然人客戶違規(guī)持倉(cāng)等七類異常交易行為的監(jiān)管。處理異常交易119起，其中自成交74起，大額報(bào)撤單18起，自然人違規(guī)持倉(cāng)10起，頻繁報(bào)撤單12起，影響交割結(jié)算價(jià)3起，實(shí)際控制關(guān)系組持倉(cāng)超限2起。處罰違規(guī)交易14起，其中影響交割結(jié)算價(jià)3起，自然人客戶違規(guī)持倉(cāng)10起，頻繁連續(xù)買賣交易1起。采取了警告、暫停開(kāi)倉(cāng)交易1個(gè)月、暫停開(kāi)倉(cāng)交易3個(gè)月等處罰措施，所有違規(guī)處罰記入我國(guó)資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。約見(jiàn)會(huì)員單位總經(jīng)理和首席風(fēng)險(xiǎn)官警示談話8次。

（二）加強(qiáng)交割環(huán)節(jié)管理，完善交割倉(cāng)庫(kù)監(jiān)管

加強(qiáng)對(duì)交割倉(cāng)庫(kù)的日常監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保交割商品安全。對(duì)今年發(fā)生期貨交割倉(cāng)單注冊(cè)業(yè)務(wù)的所有交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保了交割商品數(shù)量足額、質(zhì)量達(dá)標(biāo)。全年開(kāi)展交割倉(cāng)庫(kù)日常檢查150家次。建設(shè)并投入運(yùn)行“交割倉(cāng)庫(kù)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)”，完成了對(duì)17家交割倉(cāng)庫(kù)的交割商品進(jìn)行遠(yuǎn)程電子視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控。

三、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，防范和化解市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

（一）有效防范化解重點(diǎn)合約風(fēng)險(xiǎn)隱患

2011年，鄭商所的一些品種合約仍然存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。鄭商所及時(shí)防范和化解了棉花109合約和國(guó)慶節(jié)長(zhǎng)假前后的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隱患。做到了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及時(shí)、防范措施得當(dāng)、防范效果明顯，守住了市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，保障了市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）加大對(duì)市場(chǎng)異常波動(dòng)排查力度

2011年，國(guó)內(nèi)外大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈，鄭商所上市品種的期貨價(jià)格、交易量和持倉(cāng)量變化較大。為防范市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，鄭商所加大對(duì)市場(chǎng)異常波動(dòng)情況的排查力度，擬定異常波動(dòng)量化指標(biāo)，當(dāng)市場(chǎng)變化觸及排查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，啟動(dòng)排查程序，對(duì)定單、成交、持倉(cāng)、價(jià)格、資金、倉(cāng)單等交易情況進(jìn)行重點(diǎn)排查，對(duì)市場(chǎng)是否存在涉嫌違法違規(guī)的交易行為、是否存在風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分析，切實(shí)做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止和及時(shí)查處。

（三）適時(shí)調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度

2011年，鄭商所針對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的新情況和新特點(diǎn)，適時(shí)提高或降低了交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度。全年共調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度5次，其中春節(jié)休市調(diào)整，2月23日提高強(qiáng)麥品種交易保證金和價(jià)幅，7月12日提高棉花109合約交易保證金和價(jià)幅，10月10日分別調(diào)低菜籽油和早秈稻交易保證金和價(jià)幅，12月2日分別調(diào)低棉花和PTA交易保證金和價(jià)幅。此外，全年共發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函》7次。針對(duì)強(qiáng)麥?zhǔn)袌?chǎng)情況發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函，針對(duì)清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)和元旦節(jié)休市期間發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函。

四、創(chuàng)新服務(wù)理念，寓監(jiān)管于服務(wù)之中

（一）舉辦期貨市場(chǎng)服務(wù)“三農(nóng)”系列活動(dòng)

2011年，鄭商所深入開(kāi)展“期貨服務(wù)三農(nóng)”、“走進(jìn)產(chǎn)業(yè)，貼近行業(yè)，服務(wù)企業(yè)”主題活動(dòng)。深化以鄭商所為龍頭，地方政府、證監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會(huì)、會(huì)員公司、農(nóng)合組織、龍頭企業(yè)和新聞媒體多方協(xié)作、共同推動(dòng)的市場(chǎng)大服務(wù)長(zhǎng)效工作機(jī)制。在總結(jié)“訂單+期貨”“公司+合作社+農(nóng)戶”的期貨服務(wù)模式的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“期貨+土地流轉(zhuǎn)”模式的調(diào)研工作。宣傳推廣典型企業(yè)和農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)利用期貨市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)市場(chǎng)功能“點(diǎn)基地”13個(gè)、市場(chǎng)功能“面基地”4個(gè)和企業(yè)案例30個(gè)。為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于“資本市場(chǎng)支持新疆跨越式發(fā)展”的要求，舉辦2期“新疆棉花期貨培訓(xùn)班”。
（二）加強(qiáng)和完善會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)功能，提高市場(chǎng)運(yùn)行效率

2011年，鄭商所進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)員服務(wù)意識(shí)，提升會(huì)員服務(wù)水平，加強(qiáng)和完善會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)功能，方便會(huì)員業(yè)務(wù)辦理，提高市場(chǎng)運(yùn)行效率。在會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)中，新增實(shí)際控制關(guān)系賬戶報(bào)備、甲醇套期保值網(wǎng)上申請(qǐng)與審批、程序化交易報(bào)備、廠庫(kù)倉(cāng)單處理等功能。完善交易編碼管理系統(tǒng)，增加一戶多碼查詢功能。增加強(qiáng)制復(fù)核功能，避免會(huì)員在提交倉(cāng)單注銷業(yè)務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)差錯(cuò)。增加倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)試算功能，方便會(huì)員對(duì)客戶預(yù)交、預(yù)扣倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的管理。

優(yōu)化倉(cāng)單注冊(cè)注銷系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上無(wú)紙化提貨、交割預(yù)報(bào)網(wǎng)上提交與回復(fù)功能。為滿足會(huì)員單位的實(shí)際要求，開(kāi)通遠(yuǎn)程交易席位53個(gè)。
（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輿論宣傳，樹(shù)立期貨市場(chǎng)良好形象

2011年，鄭商所進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，針對(duì)會(huì)員的交割、結(jié)算、出市代表等從業(yè)人員和廣大投資者進(jìn)行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后舉辦會(huì)員單位交割結(jié)算員培訓(xùn)班2期、出市代表培訓(xùn)班14期、投資者培訓(xùn)班9期、全國(guó)棉檢師培訓(xùn)班5期、首席風(fēng)險(xiǎn)官座談會(huì)4期，參加培訓(xùn)人員合計(jì)約5000人。

舉辦首屆“期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)30人論壇”，與相關(guān)媒體合作開(kāi)辟“30人論壇”專欄，深層次、多角度研討發(fā)揮期貨市場(chǎng)功能作用的有效途徑，深化社會(huì)各界對(duì)期貨市場(chǎng)的正確認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。9月，舉辦第二屆鄭州農(nóng)產(chǎn)品（糧油）期貨論壇，宣傳期貨市場(chǎng)的功能與作用，為期、現(xiàn)貨企業(yè)溝通交流提供高端平臺(tái)。

2011年，鄭商所始終堅(jiān)持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為中心，創(chuàng)新改革理念，創(chuàng)新發(fā)展理念，創(chuàng)新監(jiān)管理念，創(chuàng)新服務(wù)理念，堅(jiān)持“三公”原則，加強(qiáng)市場(chǎng)一線監(jiān)管，充分發(fā)揮市場(chǎng)功能，防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，努力在更高層面上為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

二○一二年一月五日