2013年,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)迎來(lái)了資管元年,期貨市場(chǎng)的格局也逐漸發(fā)生了改變,投資者結(jié)構(gòu)也開(kāi)始向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)化投資轉(zhuǎn)變,期貨資管產(chǎn)品也如雨后春筍般出現(xiàn)在市場(chǎng)中,投資者的目光也開(kāi)始轉(zhuǎn)向各類專業(yè)投資機(jī)構(gòu)以及團(tuán)隊(duì),期貨中國(guó)網(wǎng)也見(jiàn)證并參與了市場(chǎng)變化的過(guò)程,七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)私募排行榜(http://simu.7hcn.com/)整合了國(guó)內(nèi)眾多優(yōu)秀的私募團(tuán)隊(duì)進(jìn)行賬戶展示,截至2014年3月25日,排行榜保證金規(guī)模9億元左右,最大單賬戶規(guī)模超過(guò)1億元,注冊(cè)人數(shù)超過(guò)700人,超過(guò)55%的賬戶盈利,不到40%的賬戶虧損。此外,七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com/)更是包納了4000多個(gè)實(shí)盤賬戶,其中超過(guò)35%的賬戶實(shí)現(xiàn)盈利;七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)程序化排行榜(http://cx.7hcn.com/)也吸引了200多個(gè)量化投資者注冊(cè)實(shí)盤賬戶,盈利面60%左右。 為了更好的服務(wù)廣大投資者以及滿足投資者的需求,七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)建立了“七禾網(wǎng)期貨中國(guó)業(yè)績(jī)鑒證中心”,依據(jù)真實(shí)可靠的實(shí)盤數(shù)據(jù)結(jié)合獨(dú)家專業(yè)的軟件統(tǒng)計(jì),客觀公正的對(duì)“七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)私募排行榜”、“七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜”、“七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)程序化排行榜”中的優(yōu)秀賬戶進(jìn)行鑒證。 本期鑒證賬戶為私募排行榜中的持贏投資一號(hào)。(范例) 參與七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)私募排行榜(http://simu.7hcn.com/)、七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com/)、七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)程序化排行榜(http://cx.7hcn.com/)一年以上的盈利賬戶,若需建立業(yè)績(jī)鑒證報(bào)告,請(qǐng)聯(lián)系劉先生,聯(lián)系電話:0571-88212938,手機(jī):13757164975,QQ:57124514 持贏投資一號(hào)賬戶于2012年5月29日在七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)私募排行榜注冊(cè)并開(kāi)始交易,本次鑒證時(shí)段為2012年5月29日至2014年3月25日,該賬戶初始資金1241379.48元,截止到2014年3月25日,賬戶權(quán)益為3688579.33元,累計(jì)盈利6308341.94元,累計(jì)手續(xù)費(fèi)242368.06元,期間累計(jì)入金12900000元,累計(jì)出金16704081.49元,出入金明細(xì)如下表所示: 該賬戶在鑒證時(shí)間段交易周期為665天,賬戶收益率達(dá)到577.88%,回撤率控制在29.17%,累計(jì)凈盈虧達(dá)到6308341.94元,縱觀賬戶概況,該賬戶勝算66.23%,盈虧比3.9:1,累計(jì)手續(xù)費(fèi)242368.06元。 從該賬戶累凈值曲線上我們可以看到,該賬戶交易初期較為穩(wěn)健,2012年9月-2013年3月期間為盤整期,2013年3月至2013年7月獲得了一波比較好的收益,賬戶權(quán)益從200余萬(wàn)升至420余萬(wàn),短期收益率超過(guò)100%。而后賬戶又進(jìn)入了近6個(gè)月的橫盤調(diào)整,可以說(shuō)很好的利用了橫盤來(lái)回避回撤。進(jìn)入2013年12月以后,該賬戶發(fā)揮出色,截至2014年3月25日,賬戶凈值從3.58(2014年12月5日)升至6.78。 通過(guò)鑒證中心軟件分析我們可以看到持贏一號(hào)的品種成交比較分散,參與交易的品種豐富,包括了:螺紋鋼、豆粕、黃金、白銀、焦炭、股指等多種類合約共20種,成交量最大的品種為螺紋鋼,投資占比35.2%,豆粕、豆油、白銀在組合中也占有較大比重。 從該賬戶的持倉(cāng)偏好分析中發(fā)現(xiàn)該賬戶持倉(cāng)的主要品種為螺紋鋼,占比達(dá)到四成,焦煤也占有四分之一強(qiáng),白銀、豆粕也占據(jù)了四分之一的席位,20個(gè)持倉(cāng)品種,上述4個(gè)品種合約占到了90%左右。 品種盈虧方面【品種盈虧統(tǒng)計(jì)指的是平倉(cāng)盈虧的總和,持倉(cāng)頭寸暫未計(jì)算在內(nèi)(等平倉(cāng)后自動(dòng)計(jì)算進(jìn)去)】我們可以看到為持贏一號(hào)帶來(lái)最大收益的品種是白銀,其次是焦煤、豆粕和螺紋鋼,這4個(gè)品種的盈利占據(jù)賬戶總盈利的絕大部分。 從持贏一號(hào)的品種成交結(jié)構(gòu)、品種持倉(cāng)結(jié)構(gòu)和品種盈虧結(jié)構(gòu)中可以看出,持贏一號(hào)的管理者在交易過(guò)程中會(huì)對(duì)較多品種做嘗試,這種嘗試帶來(lái)的無(wú)非是小盈小虧的結(jié)果,而一旦在某個(gè)品種上抓到了契合的機(jī)會(huì),就會(huì)集中“作戰(zhàn)”,把一個(gè)階段的主要精力和持倉(cāng)放在這個(gè)品種上或少數(shù)幾個(gè)品種上,這類品種就會(huì)成為持贏一號(hào)的主力盈利品種。 從賬戶每日倉(cāng)位曲線圖我們可以發(fā)現(xiàn),該賬戶以中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易為主,入場(chǎng)倉(cāng)位基本在5%-10%左右,出現(xiàn)盈利后逐步加倉(cāng)至10%-20%,而在幾波為賬戶帶來(lái)大收益的行情上,倉(cāng)位放大,但最高不超過(guò)70%。 每日持倉(cāng)方面,持贏一號(hào)賬戶多以空單為主,符合了近兩年來(lái)的市場(chǎng)主流方向,但不僅僅局限于單方向交易,持倉(cāng)中也會(huì)結(jié)合多單,以整體盈利結(jié)構(gòu)來(lái)看,空單盈利占到總盈利部分的80%左右。 該賬戶對(duì)趨勢(shì)的把握較為精確,在鑒證中心統(tǒng)計(jì)的交易時(shí)段內(nèi),23個(gè)交易月份僅5個(gè)月出現(xiàn)了虧損,最長(zhǎng)連續(xù)盈利達(dá)到6個(gè)月,可以說(shuō)非常穩(wěn)健,進(jìn)入2014年以來(lái)3個(gè)月已經(jīng)盈利共計(jì)超過(guò)100萬(wàn)。 附:持贏一號(hào)賬戶原始數(shù)據(jù),截取最近一個(gè)月交易數(shù)據(jù)以及最初一個(gè)月交易數(shù)據(jù)。 持贏一號(hào)最近一個(gè)月交易數(shù)據(jù)(注:也可以提供每個(gè)月的數(shù)據(jù)) 持贏一號(hào)最初一個(gè)月交易數(shù)據(jù)(注:也可以提供每個(gè)月的數(shù)據(jù)) 以上報(bào)告由七禾網(wǎng)期貨中國(guó)業(yè)績(jī)鑒證中心提供 原始數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心 鑒證軟件提供:七禾網(wǎng)絡(luò)&一族網(wǎng)絡(luò) 參與七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)私募排行榜(http://simu.7hcn.com/)、七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)實(shí)戰(zhàn)排行榜(http://trader.7hcn.com/)、七禾網(wǎng)-期貨中國(guó)程序化排行榜(http://cx.7hcn.com/)一年以上的盈利賬戶,若需建立業(yè)績(jī)鑒證報(bào)告,請(qǐng)聯(lián)系劉先生,聯(lián)系電話:0571-88212938,手機(jī):13757164975,QQ:57124514
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