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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

領(lǐng)取策略源碼方式

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客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡(jiǎn)，這些策略雖然簡(jiǎn)單，但有很多是通用策略，普適性、時(shí)效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大，盈利后利潤(rùn)回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實(shí)盤業(yè)績(jī)更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過(guò)普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡(jiǎn)單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

股票二八輪動(dòng)策略是基于股票動(dòng)量效應(yīng)的量化模型，動(dòng)量效應(yīng)意味著需要在眾多個(gè)股標(biāo)的中選擇持有強(qiáng)勢(shì)的，賣出弱勢(shì)的。二八輪動(dòng)是中國(guó)市場(chǎng)特有的名稱，二指的是占股票市場(chǎng)總數(shù)量約20%的大盤股，以上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等大市值藍(lán)籌股為代表，八指的是占股票市場(chǎng)總數(shù)量剩余80%的中小盤股，以中小板、創(chuàng)業(yè)板等新興產(chǎn)業(yè)小市值公司為代表。

二八輪動(dòng)策略原理在于國(guó)內(nèi)股票投資者炒作的風(fēng)格特征，時(shí)而喜歡炒作大藍(lán)籌(比如2007年后半段和2014年末)，時(shí)而又喜歡炒作中小盤股(如2013年小盤股牛市)，所以二和八走勢(shì)常出現(xiàn)背離，這就使得動(dòng)量效應(yīng)這樣追漲殺跌的模型適合A股市場(chǎng)。

本文分享的A06股票二八輪動(dòng)策略以大市值股票指數(shù)、小市值股票指數(shù)輪動(dòng)作為基礎(chǔ)策略，與因子選股策略相結(jié)合，并疊加大盤擇時(shí)策略，判定指數(shù)強(qiáng)弱后挑選最優(yōu)的10支個(gè)股，該創(chuàng)新二八輪動(dòng)策略的績(jī)效相比普通二八模型有了極大提升。

分享策略績(jī)效

A06二八輪動(dòng)策略績(jī)效十分優(yōu)秀，2013年1月1日測(cè)試至今，年化收益率高達(dá)77.1%，最大回撤僅12.8%，夏普比率3.31，年化超額收益率72.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤指數(shù)。