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客戶反饋



章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。


楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤業(yè)績(jī)更好了!


陳先生(上海):以后寫策略,首先要過(guò)普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。


韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。


策略原理


股票二八輪動(dòng)策略是基于股票動(dòng)量效應(yīng)的量化模型,動(dòng)量效應(yīng)意味著需要在眾多個(gè)股標(biāo)的中選擇持有強(qiáng)勢(shì)的,賣出弱勢(shì)的。二八輪動(dòng)是中國(guó)市場(chǎng)特有的名稱,二指的是占股票市場(chǎng)總數(shù)量約20%的大盤股,以上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)等大市值藍(lán)籌股為代表,八指的是占股票市場(chǎng)總數(shù)量剩余80%的中小盤股,以中小板、創(chuàng)業(yè)板等新興產(chǎn)業(yè)小市值公司為代表。


二八輪動(dòng)策略原理在于國(guó)內(nèi)股票投資者炒作的風(fēng)格特征,時(shí)而喜歡炒作大藍(lán)籌(比如2007年后半段和2014年末),時(shí)而又喜歡炒作中小盤股(如2013年小盤股牛市),所以二和八走勢(shì)常出現(xiàn)背離,這就使得動(dòng)量效應(yīng)這樣追漲殺跌的模型適合A股市場(chǎng)。


本文分享的A06股票二八輪動(dòng)策略以大市值股票指數(shù)、小市值股票指數(shù)輪動(dòng)作為基礎(chǔ)策略,與因子選股策略相結(jié)合,并疊加大盤擇時(shí)策略,判定指數(shù)強(qiáng)弱后挑選最優(yōu)的10支個(gè)股,該創(chuàng)新二八輪動(dòng)策略的績(jī)效相比普通二八模型有了極大提升。


分享策略績(jī)效

A06二八輪動(dòng)策略績(jī)效十分優(yōu)秀,2013年1月1日測(cè)試至今,年化收益率高達(dá)77.1%,最大回撤僅12.8%,夏普比率3.31,年化超額收益率72.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期大盤指數(shù)。



策略收益風(fēng)險(xiǎn)比極高,每次僅持倉(cāng)10支股票,換倉(cāng)便捷,所需資金量較小,很適合個(gè)人投資者按此策略進(jìn)行交易。


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相關(guān)鏈接


股票策略(A系列):

A01:價(jià)值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A04:小市值股票策略

A05:基于Fama-French模型的改進(jìn)多因子策略

A07:技術(shù)因子股票策略之一

A08:基本面+技術(shù)因子股票策略


期貨策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期貨日內(nèi)交易策略

C02:股指期貨日內(nèi)交易策略

C03:鐵礦石期貨、螺紋鋼期貨隔夜策略

C04:商品期貨通用策略

C05:商品期貨通用策略系列之二

C06:期貨套利策略

C07:商品期貨通用策略系列之三

C08:商品期貨通用策略系列之四

C09:商品期貨通用策略系列之五

C10:商品期貨通用策略系列之六

C11:商品期貨通用策略系列之七

C12:商品期貨通用策略系列之八

C13:商品期貨通用策略系列之九

C14:股指期貨通用策略系列之一

C15:商品期貨通用策略系列之十

C16:全品種通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C18:通用策略系列之十三

C19:商品期貨通用策略系列之十四


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