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章先生(紹興):我做交易主張大道至簡,這些策略雖然簡單,但有很多是通用策略,普適性、時效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時虧損過大,盈利后利潤回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤業(yè)績更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡單易懂,交易邏輯也清晰。
策略原理
通用策略模型是指策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下,能在不同市場的多個交易品種盈利。通用策略穩(wěn)定性好,識別不同市場的特征共性,依靠共有規(guī)律盈利,是高效普適性策略。
本期將分享通用策略第5期:商品期貨通用策略。C09策略核心參數(shù)少,無過度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實(shí)際需求領(lǐng)取學(xué)習(xí)或?qū)嵄P交易。
策略核心思想簡述
進(jìn)場:短期波動率的突變結(jié)合價格變化
離場:動態(tài)止盈與止損,盈利發(fā)生一定比例回撤后離場。
分享策略績效
測試商品期貨全品種,設(shè)置交易成本雙向1%%和1滑,同周期同參數(shù)前提下,全市場20+個品種盈利,策略通用性極強(qiáng)。以30分鐘周期為例,小編挑選其中流動性好、績效優(yōu)秀的11個品種構(gòu)成C09策略投資組合,策略組合年度收益率高達(dá)126%,2008年6月至今有效收益率980%
組合最大使用28.7萬元保證金,9年時間累計產(chǎn)生盈利326萬元,最大回撤值僅13萬元,各項(xiàng)績效指標(biāo)優(yōu)秀。
30分鐘周期11個品種績效圖
按照選擇交易商品的保證金占比基本相等原則,配置C09組合商品比例。
C09策略在單一商品也有優(yōu)秀的表現(xiàn),小編為讀者挑選了其中幾個品種作為本期重點(diǎn)推薦交易商品。
PP30分鐘收益曲線
RU30分鐘收益曲線
SR30分鐘收益曲線
TA30分鐘收益曲線
RB30分鐘收益曲線
為進(jìn)一步驗(yàn)證策略有效性,我們選取了股票數(shù)據(jù)作為樣本進(jìn)行檢測(假設(shè)股票多空都可以做)測試時間:2010年1月1日——2017年6月15日
五糧液
樂視網(wǎng)
特力A
恒生電子
信雅達(dá)
特別提醒:C09策略提供交易開拓者、Multicharts、文華財經(jīng)、金字塔的4版本源碼、對應(yīng)交易工作區(qū),滿足讀者不同軟件需求,領(lǐng)取策略的讀者一鍵導(dǎo)入相應(yīng)軟件即可使用(不同軟件因數(shù)據(jù)、運(yùn)算模式等差異,測試結(jié)果略微有差別)。交易是一種博弈,追高資產(chǎn)曲線進(jìn)場是大忌,回撤分批進(jìn)場或許是比較明智的選擇。投資有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
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