領(lǐng)取策略源碼方式
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章先生(紹興):我做交易主張大道至簡,這些策略雖然簡單,但有很多是通用策略,普適性、時效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時虧損過大,盈利后利潤回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實盤業(yè)績更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡單易懂,交易邏輯也清晰。
策略原理
通用策略模型是指策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下,能在不同市場的多個交易品種盈利。通用策略穩(wěn)定性好,識別不同市場的特征共性,依靠共有規(guī)律盈利,是高效普適性策略。
本期將分享通用策略第6期:商品期貨通用策略。C10策略核心參數(shù)少,無過度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實際需求領(lǐng)取學(xué)習(xí)或?qū)嵄P交易。
策略核心思想簡述
進場:趨勢跟隨,平倉后自動反手
離場:ATR動態(tài)止盈與止損,盈利發(fā)生一定比例回撤后離場。
分享策略績效
測試商品期貨全品種,設(shè)置交易成本雙向1%%和1滑,同周期同參數(shù)前提下,全市場20+個品種盈利,策略通用性極強。以30分鐘周期為例,小編挑選其中流動性好、績效優(yōu)秀的9個品種構(gòu)成C10策略投資組合,策略組合年度收益率高達84.12%,2012年1月至今有效收益率461.65%
組合最大使用37.9萬元保證金,5年半時間累計產(chǎn)生盈利175萬元,最大回撤值僅18.8萬元,各項績效指標優(yōu)秀。
30分鐘周期9個品種績效圖
按照選擇交易商品的保證金占比基本相等原則,配置C10組合商品比例。
C10策略在單一商品也有優(yōu)秀的表現(xiàn),小編為讀者挑選了其中幾個品種作為本期重點推薦交易商品。
玉米淀粉-30分鐘收益曲線
鐵礦石-30分鐘收益曲線
PP-30分鐘收益曲線
螺紋鋼-30分鐘收益曲線
錳硅-30分鐘收益曲線
動力煤-30分鐘收益曲線
為進一步驗證策略有效性,我們選取了股票數(shù)據(jù)作為樣本進行檢測(假設(shè)股票多空都可以做)測試時間:2006年1月1日——2017年6月28日
海通證券
中國平安
中國重工
中信證券
特別提醒:C10策略提供交易開拓者、Multicharts、文華財經(jīng)、金字塔的4版本源碼、對應(yīng)交易工作區(qū),滿足讀者不同軟件需求,領(lǐng)取策略的讀者一鍵導(dǎo)入相應(yīng)軟件即可使用(不同軟件因數(shù)據(jù)、運算模式等差異,測試結(jié)果略微有差別)。交易是一種博弈,追高資產(chǎn)曲線進場是大忌,回撤分批進場或許是比較明智的選擇。投資有風(fēng)險,入市需謹慎!
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本策略源碼由七禾網(wǎng)和人人寬客聯(lián)合推出
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