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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

領(lǐng)取策略源碼方式

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客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡，這些策略雖然簡單，但有很多是通用策略，普適性、時(shí)效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時(shí)虧損過大，盈利后利潤回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實(shí)盤業(yè)績更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡單易懂，交易邏輯也清晰。

策略原理

C01至C05期分享策略均持有單個(gè)期貨合約，本期C06策略，小編將分享期貨套利類型的策略，套利策略也稱為價(jià)差交易策略，是指在買入或賣出某種交易合約的同時(shí)，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，利用相關(guān)市場或相關(guān)合約之間的價(jià)差變化，期望價(jià)差發(fā)生有利變化而獲利的一類策略。

C06策略屬于套利策略中的跨期套利策略，在同一期貨品種不同到期月的合約上建立數(shù)量相等、方向相反的交易頭寸，期貨市場中的金屬期貨滬銅、滬鋁、滬鋅按月交割，通常有兩個(gè)以上合約處于活躍交易狀態(tài)，是理想的套利標(biāo)的。

金屬期貨有同一現(xiàn)貨標(biāo)的，不可避免受相同因素的影響，所以合約價(jià)格表現(xiàn)出一定的相關(guān)性。在市場預(yù)期一致的情況下，它們之間的價(jià)差應(yīng)該是穩(wěn)定的，一旦發(fā)生偏離，就出現(xiàn)套利機(jī)會。C06策略以5分鐘K線交易，把握分鐘級別合約價(jià)差偏離機(jī)會。

分享策略績效

如下是C06策略滬銅、滬鋁、滬鋅資金曲線。