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章先生(紹興):我做交易主張大道至簡,這些策略雖然簡單,但有很多是通用策略,普適性、時效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導致有時虧損過大,盈利后利潤回吐又太多,借鑒了C12策略中關于止損止盈的思路,實盤業(yè)績更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關,像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡單易懂,交易邏輯也清晰。
策略原理
通用策略模型是指同一策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下,能夠在不同市場的多個交易品種上盈利。通用策略穩(wěn)定性好,能把握住不同市場的特征共性,依靠共有規(guī)律盈利,是強魯棒性策略。
本期,小編將分享通用策略第二期:4小時K線周期同參數(shù)商品期貨通用策略。策略設計思路清晰,將不同開倉模式和平倉模式有效組合,核心參數(shù)少,無任何過度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實際需求領取學習思路或?qū)嵄P交易。
分享策略績效
測試商品期貨全品種,在同樣周期、同樣參數(shù)下,全市場30+個品種有25+個品種盈利,策略通用性極強。小編挑選其中流動性好、交易量大、績效優(yōu)秀的11個品種構(gòu)成C05策略投資組合,策略組合年度收益率高達99.12%,最大回撤率僅7.30%,勝率41.94%,平均盈利/平均虧損3.63,組合使用最多24.2萬保證金在6年時間共產(chǎn)生累計盈利148.8萬元,各項績效指標出色。以下是測試曲線與測試績效。
C05組合根據(jù)交易商品的市值、流動性、回溯績效綜合考慮,確定組合頭寸比例,下表是C05組合交易商品的配置。
策略盈利來源于小時級別和日級別的單向上漲、下跌行情,同時在行情盤整階段以小幅止損控制回撤,盈利穩(wěn)健。
C05策略在單一商品也有優(yōu)秀表現(xiàn)。
鐵礦石
熱卷
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