七禾網(wǎng)9、在策略設(shè)計(jì)方面,您主要依據(jù)什么邏輯? 龍軍:持有有利頭寸時(shí)間要比不利時(shí)間長,持有有利頭寸倉位比不利時(shí)倉位多,這是我們策略時(shí)間基本要求和邏輯,應(yīng)該說也是讓盈利奔跑的邏輯一致。 七禾網(wǎng)10、有部分程序化交易者比較關(guān)注策略什么時(shí)候失效,但您卻認(rèn)為關(guān)注策略的短板才是最重要的,請問為什么? 龍軍:越是復(fù)雜的策略其有效性就值得推敲,其實(shí)和策略優(yōu)化是同一個(gè)道理,也就是因子多了,在不同時(shí)間表現(xiàn)就不一樣,這更多的是自我欺騙。而策略的短板才是我們關(guān)注的,也就是該類型策略適應(yīng)哪些行情,哪些行情又不適應(yīng),我們要做到心中有數(shù)。 七禾網(wǎng)11、您平時(shí)交易只看技術(shù)面,不看基本面,請問,技術(shù)面您會(huì)關(guān)注哪些技術(shù)指標(biāo)或者圖形?如果基本面有重大消息,是否會(huì)影響您的交易決策? 龍軍:其實(shí)技術(shù)面我關(guān)注也不多,更多的是關(guān)心自有平臺(tái)是否穩(wěn)定運(yùn)行,平臺(tái)穩(wěn)定了也就放心了。一般不怎么關(guān)注基本面消息,基本面消息更不會(huì)影響交易決策。 七禾網(wǎng)12、作為程序化交易員,您如何看待主觀交易? 龍軍:我從來不排斥主觀交易,我也是從手工交易開始做交易,身邊也有很多神級(jí)的操盤人和操盤團(tuán)隊(duì),非常佩服他們的判斷和定力。 七禾網(wǎng)13、您有多套交易系統(tǒng),請問各自有什么特點(diǎn)?哪些類型的行情最符合您的交易系統(tǒng)? 龍軍:現(xiàn)在我們交易系統(tǒng)和策略日趨完善,從高頻股指系統(tǒng)到中低頻策略系統(tǒng)。從趨勢交易系統(tǒng)到套利交易系統(tǒng),應(yīng)該說是建立一整套交易系統(tǒng),各自對應(yīng)不同的行情。只要是有波動(dòng)行情和成交量的行情就好。另外最近我們也推出類似做市商的交易系統(tǒng),主要是對付低價(jià)波動(dòng)率不高的品種和行情。 七禾網(wǎng)14、就您看來,一套完整的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包括哪些部分,最重要的部分是哪個(gè)? 龍軍:我們現(xiàn)在有幾個(gè)類型的交易平臺(tái)和系統(tǒng),一種是基于VBA開發(fā)的,另外一種是基于C++開發(fā)的,一般分為行情接受和處理,還有是下單委托部分。而大部分測試是用一些商業(yè)平臺(tái),除了部分高頻的測試。這其中最重要的還是訂單處理部分。公司IT方面建設(shè)我們也是不遺余力,希望更多IT(VBA,C++)精英加入我們的隊(duì)伍。 七禾網(wǎng)15、您的系統(tǒng)能容納的最大資金量是多少? 龍軍:很難給您一個(gè)具體的數(shù)字,系統(tǒng)容量的瓶頸一定是有的,只是我們暫時(shí)還沒有觸及這個(gè)天花板。但隨著策略,系統(tǒng),以及品種和市場的增多,我想容量是在增大。 七禾網(wǎng)16、在建立自己的交易系統(tǒng)上,您有著豐富的經(jīng)驗(yàn),如果一位投資者要建立自己的交易系統(tǒng),該如何建立? 龍軍:穩(wěn)定高效這是對一個(gè)交易系統(tǒng)最重要的事情,如果讓做期貨的朋友睡上一個(gè)安穩(wěn)覺,就看系統(tǒng)和策略的穩(wěn)定性了。在這方面花再多的功夫都是值得的,我們也愿意更多的和朋友們溝通。 交易系統(tǒng)建立會(huì)牽扯到方方面面,但策略訂單流,行情驅(qū)動(dòng),理論和實(shí)際持倉處理是這里的關(guān)鍵部分。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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