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老漿糊:程序化交易 不到一年凈賺200多萬

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-09-02 13:16:46 來源:七禾網(wǎng)

“七禾網(wǎng)程序化排行榜”優(yōu)秀賬戶——老漿糊



操作人:老漿糊

 

南寧人,現(xiàn)居廣西南寧,進(jìn)入期貨市場(chǎng)8年,之前曾在一家期貨公司營(yíng)業(yè)部任職,現(xiàn)在成立了一家投資顧問公司。目前專職做期貨程序化交易,以技術(shù)分析為主,做日內(nèi)股指和隔夜交易。

 

老漿糊的程序化交易之路雖然并非一帆風(fēng)順,但卻善始善終。當(dāng)初他就是因?yàn)橐徊扛燮洞髸r(shí)代》,而毅然決然地選擇進(jìn)入期貨公司,因?yàn)樗J(rèn)為金融行業(yè)是一個(gè)相對(duì)單純的行業(yè),與他的性格相符,也被這個(gè)行業(yè)的挑戰(zhàn)性所吸引。最開始老漿糊一直在嘗試手動(dòng)交易,后期由于想自主開發(fā)程序化交易,在2009年便選擇離職和朋友共同創(chuàng)業(yè),無奈因?yàn)榉N種問題,并沒有做出一番成就。失敗并無言棄,老漿糊自此潛心鉆研程序化交易,一切從零開始。經(jīng)過幾年的沉淀,2011年后老漿糊的交易之路終穩(wěn)步攀升。

 

老漿糊現(xiàn)擁有十余套交易系統(tǒng),多數(shù)為追漲殺跌型,在追漲殺跌中又細(xì)分為靈敏型和遲鈍型,長(zhǎng)周期型和短周期型,捕捉大趨勢(shì)型和捕捉小波動(dòng)型。目前各系統(tǒng)運(yùn)行情況皆良好。他認(rèn)為策略的聯(lián)合動(dòng)作可以盡量縮小單一策略短時(shí)間的回撤,這和“將雞蛋放在多個(gè)籃子里”原理相近。少數(shù)策略為高拋低吸型,主要運(yùn)用于隔夜的商品品種,可以一定程度上與追漲殺跌的策略進(jìn)行互補(bǔ)。每個(gè)交易品種所配置的策略不盡相同,也非他人為的決定,老漿糊每隔一段時(shí)間會(huì)對(duì)品種的理論運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)試,并結(jié)合實(shí)際情況分析品種是否適合交易或增減倉位。

 

在隔夜風(fēng)險(xiǎn)控制方面,老漿糊的措施是:一,增加不同性質(zhì)的交易品種;二,增加不同的交易周期和交易策略,以減少單一品種交易時(shí)的隨機(jī)性;三,嚴(yán)格控制倉位。對(duì)于隔夜風(fēng)險(xiǎn),他認(rèn)為隔夜風(fēng)險(xiǎn)大,但利潤(rùn)也大,做交易不能脫離風(fēng)險(xiǎn)去看利潤(rùn),也不能脫離利潤(rùn)去評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)交易是否值得去做,主要看這兩個(gè)之間的比值。在他看來,一個(gè)年收益20%、風(fēng)險(xiǎn)只有2%的交易,遠(yuǎn)比預(yù)期年收益200%、風(fēng)險(xiǎn)100%的交易要更值得去做。

 

多年的期貨經(jīng)歷和人生起伏,老漿糊也有所感悟,“期貨如游泳一般,若你會(huì)游,在期市中你便能輕松徜徉,若你在市場(chǎng)的波瀾中掙扎著難以呼吸,及時(shí)選擇合適自己的方向才是正道?!弊銎谪浘褪窃谶M(jìn)行長(zhǎng)跑,并非看誰跑得快,而是看誰跑得更遠(yuǎn)、活得更久。

 

賬戶概況

 

交易筆數(shù)(開倉、平倉)8192.00筆交易周期267.00天
盈利筆數(shù)(平倉)1611.00筆虧損筆數(shù)(平倉)2475.00筆
勝算39.43%盈虧比1.23:1
累計(jì)手續(xù)費(fèi)262057.41元累計(jì)凈利潤(rùn)2266562.59元
平均每筆盈利7534.31元平均每筆虧損-3998.53元
平均每筆費(fèi)用31.99元費(fèi)用占比10%
最大連續(xù)虧損次數(shù)20.00次最大連續(xù)盈利次數(shù)11.00次
最大盈利率323.89%最大虧損率46.43%


“老漿糊”賬戶于2014年12月8日在七禾網(wǎng)程序化排行榜注冊(cè)并開始交易,交易周期267天,該賬戶初始資金204489.80元,截止到2015年9月1日,賬戶權(quán)益為2224729.89元,累計(jì)利潤(rùn)2266562.59元,最大盈利率323.89%。

 

累計(jì)凈值曲線圖

 


若要聯(lián)系“老漿糊”,與其開展資產(chǎn)管理合作,七禾網(wǎng)可為您預(yù)約,電話:0571-85803287

 

從該賬戶的凈值曲線圖可以看出該賬戶自2014年12月8日起交易了一個(gè)月后,在2015年1月出現(xiàn)了較大回撤,對(duì)此,老漿糊表示,在2015年2月份以前該賬戶作為配資使用,并非他本人來操作。從2015年2月開始到2015年7月呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)走勢(shì),7月中旬到8月末因?yàn)樾星樵螂m然波動(dòng)較大,但是也不斷在創(chuàng)新高。他認(rèn)為最近的股指波動(dòng)的行情可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間,他也會(huì)將一些容易被洗策略進(jìn)行退出處理。

 

期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

 

 


期貨品種投資結(jié)構(gòu)——持倉偏好圖

 

 

 

各品種投資盈虧柱狀圖

 

 

 

從上面的成交偏好圖和持倉偏好圖中發(fā)現(xiàn),該賬戶主要交易股指和十余種商品期貨,從成交偏好上看,股指占主要部分;從持倉偏好上看,股指、PTA、菜籽粕排前三;從品種盈虧圖上可以看出,股指也是主要盈利品種。對(duì)于品種的選擇上,老漿糊先生表示會(huì)對(duì)品種的理論運(yùn)行情況進(jìn)行測(cè)試,再結(jié)合實(shí)際情況分析該品種的增減倉,或者退出交易。


每日倉位曲線圖

 

 


每日持倉圖

 

 


從每日倉位曲線圖和每日持倉圖上可以發(fā)現(xiàn),該賬戶的倉位較輕,基本保持在30%到40%之間,很少超過50%,多空單都有涉及。對(duì)于倉位的控制,表示受原先工作的影響,深切地認(rèn)識(shí)到期貨行業(yè)的血腥與殘酷,再加上他始終堅(jiān)信收益與風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)成正比,所以從不進(jìn)行重倉交易。緊身的性格和謹(jǐn)慎的操作風(fēng)格導(dǎo)致他在期市中沒有經(jīng)歷過大賺大虧,始終穩(wěn)健地屹立于市場(chǎng)中。

 

每月盈虧圖


 

 

 

從每月盈虧圖上發(fā)現(xiàn),該賬戶共9個(gè)交易月中,僅1個(gè)月處于虧損,盈利8個(gè)月,從2015年2月開始每月都處于盈利狀態(tài),近4個(gè)月的盈利占據(jù)盈利的大頭。近期股指暴跌,他表示是隔夜策略發(fā)揮了較大的作用,日內(nèi)策略由于波動(dòng)震蕩過于劇烈,盈利并不豐厚。數(shù)據(jù)截止到2015年9月1日。


七禾網(wǎng)注:成績(jī)代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)。


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責(zé)任編輯:張文慧

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