“七禾網(wǎng)私募排行榜”優(yōu)秀賬戶——方舟

施兆洲：江蘇南通人，現(xiàn)居上海，擁有5年的期貨交易經(jīng)驗(yàn)。程序化交易者，專做金融期貨，自創(chuàng)“擦皮鞋”交易法。在七禾網(wǎng)私募排行榜上，施兆洲展示的賬戶“方舟”交易13個(gè)月，累積收益率為1361.62%。

施先生2006年開始投資股票、2011年接觸期貨、2014年試水外盤。在股票交易上，施先生主要做長(zhǎng)期投資，10年的時(shí)間翻了若干倍。在選股上，他主要根據(jù)行業(yè)發(fā)展前景選擇具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的行業(yè)及公司，比如2010年富士康出現(xiàn)10連跳悲劇時(shí)，他覺得中國(guó)勞動(dòng)力供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)了，于是便買入機(jī)器人股票持有到現(xiàn)在。目前，施先生認(rèn)為可長(zhǎng)期持有的股票板塊有機(jī)器人、大健康、綠色新能源等。

股票交易久了，施先生也就順理成章的接觸到了期貨，由于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)市值波動(dòng)很大，需要一個(gè)對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的套保工具。2010年4月股指期貨推出，施先生就立即開始試水股指期貨。在股指交易上，施先生主要以日內(nèi)短線交易為主，并自己摸索出了一套交易方法，取名為“擦皮鞋”交易法。所謂“擦皮鞋”交易法，就是賺沒有風(fēng)險(xiǎn)且別人看不上眼的小錢。施先生解釋說，在市場(chǎng)里有很多做大波段賺大錢的豪客，他們大把大把的下單不會(huì)計(jì)較幾個(gè)價(jià)位的差價(jià)，每當(dāng)這些豪客出現(xiàn)的時(shí)候就順便給他們擦擦皮鞋賺點(diǎn)小費(fèi)。

當(dāng)然，擦皮鞋收益多少取決于客流量的多少，市場(chǎng)交投活躍就會(huì)多賺一點(diǎn)。施先生便想，如果擁有許多臺(tái)全自動(dòng)擦皮鞋機(jī)放在不同的地方，就可以積少成多。作為程序化交易者，目前施先生已擁有一套主策略以及幾個(gè)變體版本在交易，據(jù)施先生描述，他主要根據(jù)觀察盤面變化規(guī)律及歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析開發(fā)策略。在他看來，只有清晰的邏輯原理，交易頻率足夠高、交易機(jī)會(huì)足夠多、持倉時(shí)間足夠短，經(jīng)過大量實(shí)盤樣本驗(yàn)證能均勻盈利的策略才能在市場(chǎng)中長(zhǎng)久生存。

股指受限后，施先生對(duì)交易程序做了些修改調(diào)整，將日內(nèi)開平倉改為隔夜鎖倉交易。雖然股指目前被限倉，但他相信很快就會(huì)恢復(fù)正常交易。施先生表示，股指作為一個(gè)成熟有效的套保工具，是一個(gè)成熟證券市場(chǎng)所必須要有的。雖然他做的是投機(jī)交易，但投機(jī)盤是套保盤的對(duì)手盤，沒有活躍的投機(jī)交易就沒法完成套保交易。套保交易的本質(zhì)是套保者將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給投機(jī)者，他想管理層遲早會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)本來的發(fā)展規(guī)律，還期指一個(gè)清白。

在外盤交易上，施先生目前主要試水了美股、新加坡A50、NYMEX原油、COMEX黃金、白銀幾個(gè)期貨品種，稍有盈利。在施先生看來，外盤大多數(shù)品種的交易沒有國(guó)內(nèi)品種活躍，有些活躍的品種波動(dòng)率也不夠大，比如外匯。當(dāng)然，也有些品種交易很活躍，波動(dòng)也夠大，但是目前他還沒有找到響應(yīng)速度快的行情和交易接口通道。對(duì)于想要嘗試做外盤的投資者，他覺得先應(yīng)該小倉位的手工下單，熟悉盤面變化規(guī)律。

作為一名專職交易者，對(duì)于未來，施先生想研究開發(fā)多個(gè)自動(dòng)化交易程序，以適應(yīng)不同的市場(chǎng)和品種，讓機(jī)器執(zhí)行他的交易策略，讓自己有更多的時(shí)間去享受生活。

【方舟】賬戶概況

“方舟”賬戶于2015年3月9日在七禾網(wǎng)私募排行榜注冊(cè)并開始交易，交易周期372天，該賬戶初始資金150000.00元，有出入金，截止到2016年3月15日，賬戶權(quán)益為1937705.27元，累計(jì)凈利潤(rùn)1352903.56元。 

【方舟】累積凈值曲線圖

從“方舟”賬戶的凈值曲線可以看出，該賬戶凈值曲線在2015年的7月初至8月末出現(xiàn)大幅拉升，9月份以后，該賬戶的凈值曲線一直呈橫盤走勢(shì)。對(duì)于這樣的走勢(shì)，施先生表示，2015年7月至9月期指交易比較活躍，波動(dòng)率比較大，所以做得比較好。而自9月后，股指每天限倉10手，中間有一段時(shí)間因?yàn)椤昂喜⒔灰壮蕖?，被中金所限制交易了一段時(shí)間。

【方舟】期貨品種投資結(jié)構(gòu)——成交偏好圖

從“方舟”賬戶的成交偏好圖可以看出，該賬戶主要做股指期貨，也涉及一些國(guó)債期貨，其中，上證50期指的盈利最大。

【方舟】每日倉位曲線圖

從“方舟”賬戶的每日盈虧曲線圖可以看出，該賬戶主要做日內(nèi)交易，后期之所以會(huì)出現(xiàn)重倉，是因?yàn)楣芍甘芟藓?，施先生?duì)交易程序做了些修改調(diào)整，將日內(nèi)開平倉改為了隔夜鎖倉交易。

【方舟】每月盈虧圖

“方舟”賬戶從2015年3月9日展示至今，共交易了13個(gè)月，盈利11個(gè)月，虧損2個(gè)月。其中虧損的月份為2015年3月與5月，施先生解釋，“方舟”賬戶主要做IH品種為主，由于IH是新品種，開始幾個(gè)月主要在實(shí)盤調(diào)試程序。實(shí)際虧損的月份發(fā)生在程序調(diào)試階段，策略邏輯和程序上有些BUG，導(dǎo)致了錯(cuò)誤地發(fā)出下單，檢查后及時(shí)修正了代碼，并在程序中添加了出現(xiàn)過大回撤時(shí)暫停交易的熔斷控制邏輯。另外控制賬戶的保證金余量也可以很好地防止出現(xiàn)意外情況導(dǎo)致超出正常范圍的虧損。

（七禾網(wǎng) 唐正璐分析整理）

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