隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股收低；標(biāo)普跌0.05%；道指跌0.11%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.48%；美元指數(shù)漲0.07%；美銅漲0.96%；原油漲0.21%；黃金漲0.72%。美豆?jié)q0.25%；美豆粉跌0.28%；美豆油漲0.27%；美糖跌0.95%；美棉漲0.43%。高盛商品指數(shù)漲0.20%；CRB指數(shù)漲0.08%；BDI指數(shù)跌4.48%。離岸人民幣CNH漲0.01%報6.5645；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.39%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.91%至9.90，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.84%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.84%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.67464%(前值1.65793%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加9553手合約，至3868手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.2個基點(diǎn)報2.485%；德國上漲0.4個基點(diǎn)報0.420%。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至12月19日當(dāng)周增加3,437手合約，至104,347手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.75%至84.01，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5002(前值0.4988)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.66%報1189.38。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，為七日來首日上漲，因稍早在圣誕節(jié)長周末前觸及三個月低位后出現(xiàn)空頭回吐帶動的反彈。馬來西亞棕櫚油期貨跌至16個月低位后反彈，支撐了大豆和豆油。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸增加48,254手至56,83839,145手。ICE糖凈空頭頭寸增加18,073手至105,559手。

7.金屬市場，銅價上漲。觸及兩個月高位，受助于全球成長強(qiáng)勁的跡象；期鋁觸及七周峰值，因最大生產(chǎn)國中國減產(chǎn)。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸增加29,308手合約，至77,692合約，看漲情緒創(chuàng)三周新高。

8.原油小漲，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于上周，這令原油多頭在圣誕節(jié)前舒了一口氣，不過美國原油產(chǎn)量不斷攀升引發(fā)的擔(dān)憂情緒依然限制著油價的上行空間。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少12658手合約，至601839手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至12月19日當(dāng)減少6,006手合約，至538,045手合約，脫離至12月12日當(dāng)周所創(chuàng)紀(jì)錄高位544,051手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至12月22日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)持平于747座。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加1座至931座。

彭博上周五(12.22)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師轉(zhuǎn)而看多本周(12.25-29)美國原油價格走勢，為四周以來首次。

9.金價走強(qiáng)，創(chuàng)近五周來最大單周漲幅。盡管美元上漲，但金價依然走強(qiáng)，主要受比特幣大跌影響，市場猜測資金回流金市所致。

CFTC報告顯示，截止至12月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加6727手合約，至113795手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五(12.22)調(diào)查顯示，多數(shù)參與者都認(rèn)為本周(12.25-29)黃金將延續(xù)上周漲勢。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國11月個人消費(fèi)支出物價指數(shù)月率∶0.2%前值∶0.1%預(yù)估值∶0.3%】。

11.特朗普上周五在簽署了1.5萬億美元稅改法案。此外，特朗普還簽署了一項(xiàng)短期支出法案， 為政府提供資金直至1月19日。

12.美國11月個人支出月率好于預(yù)期，娛樂商品和設(shè)施需求增加，為勞動市場、制造業(yè)和房市提供支撐，展示經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。但儲蓄跌至逾9年的最低水平。

13.美國11月耐用品訂單結(jié)束之前連增四個月的趨勢，但交貨進(jìn)一步增長、意味著美國設(shè)備領(lǐng)域的商業(yè)活動可能仍將在2017年第四季度保持強(qiáng)勁表現(xiàn)。

14.美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值意外創(chuàng)三個月新低，因家庭收入下滑。但2017年均值創(chuàng)2000年以來新高，因市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的評估十分強(qiáng)健。

15.美國11月新屋銷售數(shù)據(jù)意外好于預(yù)期，且創(chuàng)下逾10年來的最高水平，因美國房市強(qiáng)勁需求。表明美國房地產(chǎn)市場在今年經(jīng)歷疲軟之后開始重新積聚動能。

16.德國政府稱，到2019年德國債務(wù)占GDP比例將降至60%以下。

17.西班牙政治危機(jī)或卷土重來。獨(dú)立派獲得加泰羅尼亞議會大選絕對多數(shù)席位，市場對西班牙政治危機(jī)擔(dān)憂重燃。

18.英國三季度GDP年率終值錄得1.7%高于預(yù)期，但仍然是四年半以來最低增速，企業(yè)投資同比增1.7%，創(chuàng)逾一年以來最低。

19.日本內(nèi)閣上周五通過了2018財(cái)年預(yù)算案，為連續(xù)六年刷新紀(jì)錄新高，其中社保和國防支出均創(chuàng)新高。

20.據(jù)美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)，過去一周美國股票基金凈流出資金達(dá)174.7億美元，為2015年9月以來最大單周凈流出。

21.巴克萊稱，在截至12月20日的一周內(nèi)，新興市場股票和債券基金都出現(xiàn)了資金流入。相信在全球形勢有利的情況下，新興市場資產(chǎn)的增長勢頭將持續(xù)至2018年。

22.瑞信預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)相較于目前水平還將再漲超7%，明年將有多個關(guān)鍵因素將繼續(xù)驅(qū)動市場走高。

23.高盛看空2018年美國國債市場，預(yù)計(jì)10年期美債收益率2018年底觸及3%。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲加息次數(shù)超過市場當(dāng)前的定價。

24.國際清算銀行發(fā)現(xiàn)，美、英QE計(jì)劃早期對GDP和物價影響明顯，后續(xù)計(jì)劃的影響則逐漸減弱，但對股價的影響卻持久而顯著。

今日重點(diǎn)關(guān)注：因圣誕節(jié)，歐美市場休市一天。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券跟隨期貨走強(qiáng)略顯暖意，收益率微幅下行。年末財(cái)政存款投放助益下，央行公開市場缺席，但無礙短期資金愈發(fā)寬松格局，支撐期現(xiàn)貨均釋暖意。

2.人民幣兌美元即期上周五縮量上漲至逾三個月新高，中間價則小幅調(diào)整。圣誕和元旦假期臨近市場流動性下降較快，短期人民幣大概率仍以穩(wěn)定為主。

3.外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月中國外匯市場總計(jì)成交17.59萬億元人民幣。1-11月，中國外匯市場累計(jì)成交145.36萬億元人民幣。

4.中金認(rèn)為，未來貨幣政策難有放松空間，但存貸款利率上調(diào)的可能性依然偏弱。

5.據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，央行通過14天、28天及63天逆回購已累計(jì)投放了1.25萬億元跨年資金。預(yù)計(jì)明年政策仍穩(wěn)字為先。

6.易居研究院報告預(yù)計(jì)，2027年全國城鎮(zhèn)將形成54億平方米的有效租賃面積，租金收入規(guī)模將達(dá)到4萬億元。

7.據(jù)財(cái)政部，2017年1-11月，國有企業(yè)收入和利潤持續(xù)較快增長，利潤增幅高于收入9個百分點(diǎn)。其中1-11月，國有企業(yè)利潤總額26008.1億元，同比增長23.5%。

8.中銀協(xié)《中國銀行家調(diào)查報告（2017）》顯示，超八成銀行家認(rèn)為未來三年中國GDP增速將穩(wěn)定在6.0%-7.0%，近半數(shù)銀行家預(yù)期增速為6.5%-7.0%。

9.中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組強(qiáng)調(diào)，包括去杠桿在內(nèi)的“三去一降一補(bǔ)”是今后五年都要堅(jiān)持的任務(wù)。貨幣政策要保持中性，管住貨幣的總閘門，這也是控制宏觀杠桿率的總閘門。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）