七禾網(wǎng)19、您表示交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在一些品種上加減倉(cāng),當(dāng)品種出現(xiàn)哪些信號(hào)時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加減倉(cāng)?您的初始倉(cāng)位是怎么設(shè)置的,一般會(huì)加多少成倉(cāng)位? 謝海權(quán):我們的加倉(cāng)是傳統(tǒng)的盈利加倉(cāng)邏輯,初始倉(cāng)位都是根據(jù)品種波動(dòng)率和止損參數(shù)自動(dòng)測(cè)算的,我們只會(huì)進(jìn)行一個(gè)最大開倉(cāng)的限制,一般不會(huì)主觀去控制倉(cāng)位。 七禾網(wǎng):最大的開倉(cāng)限制是多少? 謝海權(quán):比如說單品種的市值不能超過賬戶資產(chǎn)。 七禾網(wǎng)20、您也有交易股票,今年以來,A股走勢(shì)喜人,當(dāng)前大盤已站上了3200點(diǎn),市場(chǎng)上牛市的聲音不絕于耳,在這樣的背景下,您有加大股票投資嗎?當(dāng)前您比較看好哪些板塊? 謝海權(quán):我們也有股票市場(chǎng)的研究,但是重點(diǎn)在股指期貨量化,我們會(huì)加大股指期貨的倉(cāng)位,因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)對(duì)于板塊研究不夠深入,具體板塊選擇我就不班門弄斧了。 七禾網(wǎng)21、上周五,期指迎來了第四輪“松綁”,您怎么看待這次“松綁”?貴公司的策略是否有相應(yīng)的調(diào)整。 謝海權(quán):股指未來肯定會(huì)逐步松綁,而且這也是大勢(shì)所趨,我們是松綁前一兩周上的策略,所以暫時(shí)沒有調(diào)整。我們3月來資金曲線上表現(xiàn)不好的很大原因是沒有及時(shí)跟進(jìn)股指的交易機(jī)會(huì)。 七禾網(wǎng)22、期指自“松綁”后,A股連跌一周,市場(chǎng)上又傳出了“股指期貨是股市大跌罪魁禍?zhǔn)住钡穆曇?,?duì)于這種觀點(diǎn),您怎么看? 謝海權(quán):只有有了足夠活躍的股指期貨,大資金才敢進(jìn)入股市,股指能夠滿足大資金的對(duì)沖需求,同時(shí)有股指期貨工具絕對(duì)收益才有機(jī)會(huì),阿爾法基金的體量足夠大持倉(cāng)也足夠長(zhǎng),對(duì)于穩(wěn)定市場(chǎng)效果也很清晰,反觀如果市場(chǎng)上所有人都只追求貝塔收益不是更容易加劇波動(dòng)? 七禾網(wǎng)23、貴公司青島易持資產(chǎn)專注于量化投資,對(duì)于一家量化投資公司來說,硬件和技術(shù)方面的投入也很重要。請(qǐng)問貴公司在這方面做了哪些投入? 謝海權(quán):對(duì)于量化公司來說硬件和技術(shù)方面的投入是必要的,我們?cè)谟布?、云平臺(tái)、商用的量化研究平臺(tái),數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面每年都有投入,這些投入是一方面,同時(shí)我們還在進(jìn)行人才的投入。 七禾網(wǎng)24、現(xiàn)在投資機(jī)構(gòu)眾多,各有各的特點(diǎn),在您看來,一家優(yōu)秀的量化投資公司需要具備哪些要素?貴公司的核心優(yōu)勢(shì)在于哪些方面? 謝海權(quán):我覺得量化投資機(jī)構(gòu)也是交易理念和風(fēng)險(xiǎn)控制的具象化,成為優(yōu)秀的量化機(jī)構(gòu)首先要有能夠信守的投資哲學(xué),深入進(jìn)行量化研究適應(yīng)不同的市場(chǎng)變化,接著要有彼此信任的團(tuán)隊(duì),以人才為基石的投資框架體系才能保持生命力,然后要有可復(fù)制能夠堅(jiān)守的風(fēng)控體系,發(fā)現(xiàn)價(jià)值,創(chuàng)造價(jià)值,以企業(yè)家的精神鑄造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。 我們公司的優(yōu)勢(shì):1、我們花了快5年時(shí)間組建了一個(gè)彼此信任且互補(bǔ)的團(tuán)隊(duì)。2、我們?cè)趫?jiān)持程序化交易的5年時(shí)間里,踩了很多坑,也積累了很多成功經(jīng)驗(yàn),資金曲線證明了我們走在一個(gè)正確的路徑上。3、我們團(tuán)隊(duì)的價(jià)值觀高度一致,我們信守簡(jiǎn)單質(zhì)樸的投資哲學(xué),相信時(shí)間是投資的朋友,堅(jiān)持輕倉(cāng)穩(wěn)健風(fēng)控可控的投資方向。 七禾網(wǎng)25、交易十年,您的最大感悟是什么?下個(gè)十年,您想取得什么成就? 謝海權(quán):交易十年,我最大的感悟是,交易是團(tuán)隊(duì)化作戰(zhàn)的戰(zhàn)場(chǎng),找到志同道合的伙伴,遵從你信守的投資哲學(xué),沿著正確的方向堅(jiān)持走下去是收益最大化的方式。 未來十年希望取得的成就借用高瓴的三個(gè)投資哲學(xué):1、以正治國(guó),以奇用兵。2、弱水三千,但取一瓢。3,桃李不言,下自成蹊,不論是投資還是公司。 七禾網(wǎng)注:成績(jī)代表過去,未來充滿挑戰(zhàn)! 七禾網(wǎng)outdoorsmanagement.com 唐正璐訪談?wù)?/p> 2019-04-18 七禾網(wǎng)研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 更多精彩文章,請(qǐng)關(guān)注七禾網(wǎng)公眾號(hào)! 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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