七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。 “毛主席說我丑”量化交易團隊,目前由兩名成員組成 王先生 杭州本土人士。2007年大學畢業(yè)后,從某期貨公司經(jīng)紀人起步,入行不久,在看透世間浮華,歷經(jīng)人間滄桑后,立志與期貨安穩(wěn)闖蕩。在做滿兩年模擬后,開始全自動化交易實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。 鄭先生 網(wǎng)名:碎石大濕胸。兼職交易。2000年進入股市,2004年接觸期貨,2014年后期貨逐步踏入穩(wěn)定盈利,以量化趨勢追蹤交易為主,操作手法穩(wěn)健,座右銘——亙若上黿,固如磐石。 目前團隊實際管理資金規(guī)模1億+,全量化交易,以多品種中長線的隔夜趨勢單為主要策略,歷史年均收益率50%。 七禾網(wǎng)、合順投資聯(lián)合舉辦了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,招募優(yōu)秀的操盤手。“毛主席說我丑”先后2次,共獲得了主辦方投的500萬元管理型資金。 相關鏈接:優(yōu)秀交易員看過來:“單筆”最多給你“1個億”,分紅30%~50%! 添加微信:KJZX77777,或掃描下方二維碼,報名參賽。“單筆”最多“1個億”的管理型資金等你來拿! 精彩觀點 投資最難的部分不是技巧,而是對自身的定位;再牛的理想,都經(jīng)不住傻子一般的堅持。放棄偶然,等待必然! 低級的欲望,通過放縱就可獲得;高級的欲望,通過自律方可獲得;頂級的欲望,通過煎熬才可獲得。太陽底下無新鮮事;我的交易理念就是大道至簡,尊重常識。 回撤是交易里面必須經(jīng)歷的一環(huán),沒有回撤的交易,風險就在正前方當然這不包括高頻交易。 量化交易,是一個被動管理能力為主、主觀管理能力為輔的行業(yè),說人話就是看天吃飯,等待行情的到來。所以我們能做的就是發(fā)揮兩千年來中華婦女逆來順受的美德-----逆勢如飲酒,仰頭面對;順勢如倒茶,低頭謙卑。 堅信最美的風景往往在最絕望的時分呈現(xiàn),只要熬過去了,野百合也有春天,這是我們的交易信仰。 賺小錢的方法有很多,賺大錢的方法就那么幾種,其中賺大錢又不影響生活的那就更少了;花無百日紅,門派有不同,我們賺錢不是靠分析高估低估、供應需求,我們賺錢是靠:不猜、不看、不動。 (期貨)真正的殘酷在于,哪怕你千百次成功,一次失誤就可能讓你清零。所以這個行業(yè)里,一年三倍的人很多,三年一倍的人很少,流星很多,壽星很少。 市場是大爺,我們是孫子。始終保持一顆敬畏的心,永遠以輕倉分散、如履薄冰的姿態(tài)面對行情。 我們是中長期趨勢策略,交易頻次不高,本身滑點不敏感。資金量大時,可以通過拆單程序或者做一些延時處理,不在人家觸發(fā)的高峰期下單,這樣滑點問題就比較完美地解決了。 波動加大是好事,讓暴風雨來得更猛烈些吧!我們不會對策略進行調整,我們等的就是波動。唯一要做調整的可能就是倉位控制,永遠要輕倉,把風險控制住。意外里沒有明天,明天里都是意外。 錢是賺不完的,但分分鐘虧完,一次打擊就可能致命。所以交易者永遠要如履薄冰、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,尤其是長假期間。本金安全永遠是排第一位的,這是對客戶負責任,也是對自己負責任! 我們不想因偶然一夜暴富,耐心等待必然的慢慢富有。 變和不變是永恒的哲學難題。人類最大的教訓是不會吸取教訓,這是人性決定的,所以我不擔心策略失效。人性亙古不變,尤其是散戶居多的高杠桿市場,更是放大了人性中丑的一面。 (做程序化交易)必須要有堅持下去的勇氣,哪怕一年甚至兩年不賺錢,只要在你預期的虧損幅度范圍內就要堅持下去。 (程序化交易做得好的人)他們的執(zhí)行力都很強,非常有主見和定力,不會輕易改變自己的規(guī)則。 我認為程序化交易永遠不會失效。還是那句話,絕大部分人是經(jīng)不起任何煎熬的,不要說一兩年,一兩個月不賺錢,很多人已更弦改轍。 我們永遠不期待完美,我們習慣一路顛簸,一路向北;很多堅持并非沒有意義,只是把話筒交給了時間。 七禾網(wǎng)1、王先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進行深入對話。今年是您做程序化交易的第十年,做了十年的程序化交易,您最大的感受是什么? 王先生:投資最難的部分不是技巧,而是對自身的定位;再牛的理想,都經(jīng)不住傻子一般的堅持。放棄偶然,等待必然! 七禾網(wǎng)2、在這程序化交易的十年時間中,您的交易理念、交易方法有過哪些變化? 王先生:這個十年當中交易理念和交易方法真的沒有發(fā)生過本質的變化,只是越來越覺得自己是個“廢人”!我個人的理解是,低級的欲望,通過放縱就可獲得;高級的欲望,通過自律方可獲得;頂級的欲望,通過煎熬才可獲得。太陽底下無新鮮事;我的交易理念就是大道至簡,尊重常識。 七禾網(wǎng)3、近期程序化交易普遍回撤比較大,您認為是否是部分程序化交易策略失效的原因而導致大幅回撤?作為程序化交易者,在這一波回撤中應該如何調整自己的交易策略? 鄭先生:我認為回撤是我們交易里面必須經(jīng)歷的一環(huán),沒有回撤的交易,風險就在正前方,當然這不包括高頻交易。 量化交易,是一個被動管理能力為主、主觀管理能力為輔的行業(yè),說人話就是看天吃飯,等待行情的到來。所以我們能做的就是發(fā)揮兩千年來中華婦女逆來順受的美德——逆勢如飲酒,仰頭面對;順勢如倒茶,低頭謙卑。 我們堅信最美的風景往往在最絕望的時候呈現(xiàn),只要熬過去了,野百合也有春天,這就是我們的交易信念。所以回撤對我們來說也不是問題,都在我們的預期范圍內,比如10%~20%的較大回撤,也都是應該承受的,不要刻意地去避免回撤、追求完美,這樣反而會因小失大。 對我們來說,交易策略不用調整,因為這個策略在過去十幾年中被證明有效,而且市場波動的邏輯并沒有質的改變。 七禾網(wǎng)4、據(jù)我們了解,您是做期貨經(jīng)紀業(yè)務出身的,在多年的工作中,您對期貨市場中散戶的生存狀況、近幾年期貨市場投資者結構的變化有什么感想? 王先生:我是2007年大學畢業(yè)的時候就進入了期貨這個行業(yè),一開始的時候做的是期貨經(jīng)紀業(yè)務。在期貨這個行業(yè),時間拉長來看,三到五年里基本上90%以上的客戶都是虧損的?,F(xiàn)在市場有所變化,可能60%左右都是機構客戶了,參與主體也在慢慢發(fā)生變化。 近來大商所就棕櫚油期貨合約交易申報費的征求意見,體現(xiàn)了黨和國家相關部門領導人審慎的監(jiān)管態(tài)度和從嚴的監(jiān)管決心,維護市場的“三公原則”,倡導廣大人民理性投資,促進期貨市場功能發(fā)揮,更好地服務產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對沖風險! 七禾網(wǎng)5、您認為,“賺錢很簡單,但是不容易”,請問應該如何理解這句話?怎樣才能讓在期貨市場上賺錢變得簡單? 鄭先生:對于期貨交易者來說,門檻是很低的,只要智商不太低,花一點時間,開個戶、裝個交易軟件,手指動動就能開倉平倉了,誰都能賺點快錢,再加上點運氣成分,膽子大點的還能賺好幾倍。但真正的殘酷在于,哪怕你千百次成功,一次失誤就可能讓你清零。所以這個行業(yè)里,一年三倍的人很多,三年一倍的人很少,流星很多,壽星很少。 七禾網(wǎng)6、我們了解到,您從2013年2月25日開始,有一個單賬戶100萬元起步,期間0出金,到目前做到700萬左右的權益。在賬戶資金增長的過程中,您這幾年的心路歷程是怎樣的?中途是否有過想要暫?;蛘咝薷牟呗缘南敕?? 王先生:賺小錢的方法有很多,賺大錢的方法就那么幾種,其中賺大錢又不影響生活的那就更少了;花無百日紅,門派有不同,我們賺錢不是靠分析高估低估、供應需求,我們賺錢是靠:不猜、不看、不動。 先說說最難受的時候,2016年雙十一,那天很多商品從漲停到跌停,賬戶一天就有30%左右的波動,有時守系統(tǒng)真心比守寡還難!這8年來,我還是當初的我,只是歲月留下了些許痕跡。中途真的沒有暫停或者修改策略的想法,那個時候我發(fā)現(xiàn)身邊的人都在虧錢,到最后比拼的其實都是交易信仰。市場是大爺,我們是孫子,始終保持一顆敬畏的心,永遠以輕倉分散、如履薄冰的姿態(tài)面對行情。 七禾網(wǎng)7、請問您目前的這一套實盤交易策略,主要特點是什么?這套實盤交易策略是如何形成的? 鄭先生:這個策略核心就是八個字“趨勢跟蹤,追漲殺跌”,這套策略的形成,首先感謝兩個人:一位是章位福老師,另一位是韓紅政老師,沒有他們,我相信我們也不會走上量化交易這條路。我們對最初的交易策略還是做了一些改良,形成了符合自己個性、倉位、交易習慣的策略。 七禾網(wǎng)8、對于不同的品種,賬戶的資金您是如何分配的? 鄭先生:每個品種基本上都是平均分配的,我們不去主觀判斷品種好壞,這樣比較符合堅持的原則。一般會選25-30個流動性比較好的、沉淀資金大的、相關性弱的品種。比如黑色系,我們就選焦炭、螺紋鋼、鐵礦石,熱卷和焦煤就放棄了,這樣相對來說風險就可以降低。 責任編輯:傅旭鵬 |
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