七禾網(wǎng)7、您剛進(jìn)入期貨市場(chǎng),就遇到了較長(zhǎng)期的虧損,請(qǐng)問您當(dāng)時(shí)心態(tài)上是否感到比較大的壓力?您能堅(jiān)持下來的主要原因是什么? 程老師:做交易就要試錯(cuò),試錯(cuò)就會(huì)虧損,這是個(gè)正常階段。兼職交易壓力不會(huì)太大,所以就能堅(jiān)持。做交易要有佛心,六個(gè)波羅蜜是布施、忍辱、持戒、精進(jìn)、禪定和智慧,有沒有覺得與交易的進(jìn)階類似?把虧損當(dāng)做布施就好了。 七禾網(wǎng)8、我們分析發(fā)現(xiàn),您的展示賬戶,2020年后資金曲線明顯更穩(wěn)健,請(qǐng)問主要是策略上做出了哪些改動(dòng)? 程老師:2020年開始進(jìn)行量化,MSA系統(tǒng)程序化交易。 七禾網(wǎng)9、請(qǐng)問您目前期貨交易實(shí)盤一共有幾套交易策略?每一套策略的主要特點(diǎn)分別是什么? 程老師:主要有2套策略,一套是趨勢(shì)策略,另一套是套利策略。趨勢(shì)策略就是發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)、跟隨趨勢(shì),直到小時(shí)間級(jí)別的趨勢(shì)變?yōu)檎鹗幓蚍蹿厔?shì)。套利策略主要根據(jù)統(tǒng)計(jì)套利、跨期套利為主,發(fā)現(xiàn)有套利空間的配對(duì)品種,去進(jìn)行套利。 七禾網(wǎng)10、在這些不同類型的策略中,您的資金是如何分配的? 程老師:目前趨勢(shì)策略和套利策略是分不同賬戶進(jìn)行的,以前是套利策略占比大些,由于交易手續(xù)費(fèi)等成本提高后,現(xiàn)在是趨勢(shì)策略占比大。 倉位可配置,一般趨勢(shì)策略賬戶的倉位2成左右,套利策略賬戶的倉位5成左右。 七禾網(wǎng)11、近幾年做機(jī)器學(xué)習(xí)交易策略的交易者越來越多,也有不少業(yè)績(jī)非常優(yōu)秀的。您的編程功底比較好,請(qǐng)問您后期會(huì)不會(huì)考慮研究機(jī)器學(xué)習(xí)的交易策略? 程老師:接下來會(huì)重點(diǎn)考慮機(jī)器學(xué)習(xí)。有人說AI是第四次工業(yè)革命,以CHATGPT為標(biāo)志進(jìn)入AI時(shí)代了?,F(xiàn)在采用的策略模型是自上而下的,先預(yù)設(shè)好模型再用編程實(shí)現(xiàn),在服務(wù)器上運(yùn)行程序,符合條件時(shí)就開始交易。而機(jī)器學(xué)習(xí)是自下而上的,會(huì)自動(dòng)學(xué)習(xí)和識(shí)別規(guī)律,并根據(jù)規(guī)律自主預(yù)測(cè)、判斷或決策。 七禾網(wǎng)12、近期交易所出了一些降低交易限額、提高個(gè)別品種手續(xù)費(fèi)等政策,您認(rèn)為這些政策對(duì)量化交易是否會(huì)造成一定的影響?對(duì)此您是否會(huì)調(diào)整交易策略? 程老師:交易限額、手續(xù)費(fèi)調(diào)整等會(huì)對(duì)套利策略的套利空間有很大影響,目前趨勢(shì)策略因?yàn)榻灰最l率較低(<3次/天),影響不大。由于是全品種交易,系統(tǒng)會(huì)自己進(jìn)行選擇,不需特別調(diào)整。 七禾網(wǎng)13、您表示,您是全品種交易,請(qǐng)問您判斷品種是否加入交易標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)是什么? 程老師:成交金額大、投機(jī)度高、K線數(shù)量足夠的品種。 七禾網(wǎng)14、2023年純堿、玻璃、尿素、碳酸鋰等品種波動(dòng)非常大,請(qǐng)問您對(duì)于這些品種,是否有重點(diǎn)配置? 程老師:2023年我的策略模型迭代比較頻繁,現(xiàn)在版本已經(jīng)有近百個(gè)了。2023年度凈值1.38,沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。在純堿、玻璃上做了比較小的幾波,碳酸鋰新品種K線數(shù)量不多還沒做。 責(zé)任編輯:傅旭鵬 |
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