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中小盤標(biāo)的日內(nèi)波動預(yù)計加大

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-05-30 13:36:09 來源:方正中期期貨

5月29日,滬深兩市縮量整理。資金方面,兩市成交7083億元。期指各標(biāo)的小幅收漲,上證50指數(shù)漲0.12%,滬深300指數(shù)漲0.12%,中證500指數(shù)漲0.23%,中證1000指數(shù)漲0.06%。


盤后數(shù)據(jù)顯示,上證50ETF期權(quán)市場活躍度上升,持倉量繼續(xù)增加。當(dāng)日總持倉1570980張,較前一交易日增加38417張。其中,認(rèn)購持倉787929張,較前一交易日增加11351張;認(rèn)沽持倉783051張,較前一交易日增加27066張。持倉量PCR為0.9938,較前一交易日提升0.0203。與此同時,市場合計成交845935張,較前一交易日增加112255張。其中,認(rèn)購成交432644張,較前一交易日增加81734張;認(rèn)沽成交413291張,較前一交易日增加30521張。成交量PCR為0.9553,較前一交易日下降0.1355。


其余期權(quán)品種成交活躍度多數(shù)上升。具體來看,上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為751137張,持倉量為1239421張,成交額為3.781億元;上交所中證500ETF期權(quán)成交量為978394張,持倉量為965604張,成交額為8.132億元;華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為347896張,持倉量為1069061張,成交額為0.967億元;易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為261193張,持倉量為544893張,成交額為0.666億元;深證100ETF期權(quán)成交量為58161張,持倉量為117004張,成交額為0.214億元;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為690641張,持倉量為1024324張,成交額為2.678億元;深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為106977張,持倉量為233805張,成交額為0.481億元;深交所中證500ETF期權(quán)成交量為180489張,持倉量為306115張,成交額為1.573億元;上證50股指期權(quán)成交量為16397張,持倉量為68688張,成交額為0.453億元;滬深300股指期權(quán)成交量為52552張,持倉量為162284張,成交額為2.276億元;中證1000股指期權(quán)成交量為105177張,持倉量為197897張,成交額為8.766億元。


各品種期權(quán)購沽隱含波動率震蕩運(yùn)行,整體處于歷史低位。截至5月29日,上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.13,上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1387,上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1778,華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.21,易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2193,深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1682,創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2061,深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1415,深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1813,上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.13,滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1369,中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2231。


短期來看,中小盤標(biāo)的日內(nèi)波動預(yù)計加大,建議做多創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50、中證1000等相關(guān)期權(quán)的隱含波動率。中長期來看,各大指數(shù)估值處于歷史低位,政策利多頻出,下方空間有限,但上漲壓力也較大,建議賣出淺實(shí)值看跌期權(quán)。另外,持有現(xiàn)貨或期貨多單的交易者,建議通過賣出虛值看漲期權(quán)構(gòu)建備兌策略,以降低持倉成本、增厚利潤為主。


責(zé)任編輯:劉健偉

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