“十年或二十年以后，人們在談到‘合順投資’時候第一反應(yīng)就是程序化交易，我會很欣慰的?！闭劦胶享樛顿Y的未來，周偉如是描繪。

“我以前的趨勢交易模型是把價格和幾個自創(chuàng)的指標(biāo)結(jié)合在一起設(shè)計出來的，策略的思路來源是‘海龜’?！敝軅ソ榻B說，后來伴隨著管理資金規(guī)模的日益增大和投資人的不同需求，根據(jù)市場波動和運(yùn)行特征，又開發(fā)了一套更適合于振蕩市場的策略。

畢竟，在市場呈現(xiàn)明朗的趨勢時，趨勢系統(tǒng)能賺大錢，但趨勢系統(tǒng)也存在明顯的缺點：一是可能在一年大多數(shù)時間內(nèi)不怎么賺錢，二是可能會出現(xiàn)相對較大的回撤。這些是很多投資人不能容忍的。

“加入振蕩策略后，有效地熨平了收益曲線的波動。”周偉說，目前趨勢和振蕩這兩個策略，在四個周期（15分鐘、60分鐘、日線和周線）上同時使用，效果還不錯。

從幾萬元的資金時重倉追求暴利，到如今資金量大了追求穩(wěn)定，這是很多優(yōu)秀操盤手成長的必然之路?！敖灰灼贩N上，2004年只有2萬多元資金的時候，我只做橡膠這個品種，后來資金到10萬元的時候增加一個品種，20萬元又增加一個，隨著資金的增長，交易的品種也越來越多。”周偉介紹說，目前大概交易20個品種，品種選擇的依據(jù)就是成交量和持倉量。

有些程序化交易者認(rèn)為，每個策略都有生命周期，策略應(yīng)該定期新陳代謝。當(dāng)管理的賬戶在某段時間一直處于原地徘徊，或是連續(xù)回撤時怎么處理，是否還要一如既往地執(zhí)行系統(tǒng)信號？對此，周偉認(rèn)為：“賬戶收益停滯不前甚至出現(xiàn)回撤是正常現(xiàn)象，不能頻繁對策略進(jìn)行調(diào)整甚至淘汰，要看市場變動和策略的表現(xiàn)而定。比如你的策略較長時間沒有盈利了，就要引起重視，分析是什么原因造成的。如果一套趨勢系統(tǒng)在一個大級別的趨勢中沒有賺錢，說明這個系統(tǒng)肯定是有問題的。”

“做期貨的”是周偉的網(wǎng)名，平實的名字一如他樸實無華的為人?！败娙税愕募o(jì)律，僧侶般的淡泊，詩人般的想象，商人般的精明?！笔撬赒Q簽名中對自己的評價。

“之所以叫‘做期貨的’，是想強(qiáng)調(diào)做期貨而不是炒期貨?！敝軅ヌ寡运淮笙矚g“炒”字，感覺投機(jī)味道太濃。而且，像他這樣做系統(tǒng)交易的，可以把期貨交易作為一個長期的個人事業(yè)。另外，叫“做期貨的”，只是想和大家申明一下，是只做期貨，而不是做股票或基金。

跟周偉聊天，總有一種云淡風(fēng)輕的感覺。對老莊的道教有濃厚興趣的他，特別喜歡安靜，除了看看書，在家?guī)畠海纳罘浅：唵?。采訪中，無論問什么問題，他的回答永遠(yuǎn)是簡潔明了，言語樸素。然而，在他溫和的外表下面，蘊(yùn)含著一顆對期貨的狂熱之心。

“我可能是你見過的最瘋狂的期貨交易員，除了房子，我全部的個人資產(chǎn)都投在期貨市場上。我覺得資金放在自己的交易賬戶里，每天看著是最安全的。但這并不意味著把這些錢全部去冒險?！敝軅フf，目前他把自有資金按照好幾個不同的交易策略、不同的風(fēng)險/報酬結(jié)構(gòu)分別投入在不同的期貨交易賬戶上。相對來說激進(jìn)一點的賬戶，預(yù)期的投資回報率要高于其他幾個賬戶，當(dāng)然資金回撤率也要高一點。最保守的賬戶，肯定是使用負(fù)杠桿，要求單筆虧損率控制在0.1%之內(nèi)，去年一年使用下來，收益率也還不錯。

“當(dāng)然，我并不鼓勵大家學(xué)我這樣把全部資產(chǎn)都放在期貨市場這一個籃子里。畢竟，期貨交易這一行成才率很低，在沒成功之前要吃很多苦，有些人就是吃了苦也不一定能成功，所以我從來都不鼓勵身邊的人從事期貨交易?！敝軅フf。

從一開始想通過做期貨把股票上的虧損賺回來，到后來對期貨越來越上癮，周偉說：“期貨交易以前對我來說就是一個謀生手段，無所謂幸福不幸福；現(xiàn)在期貨交易對我來說更像是一個電子游戲，感覺比較好玩，我享受游戲的過程，結(jié)果（金錢）只是這個過程的副產(chǎn)品?！敝軅ソ忉屨f，程序化交易和電子游戲最本質(zhì)的相似之處在于，對程序化交易員來說，任何的品種，不管橡膠、螺紋還是股指，都是電腦符號。另外，電子游戲不涉及金錢，而對程序化交易來說，期貨交易的過程比結(jié)果（賺錢）更重要。