在12月10日上午的華泰期貨-2021衍生品市場年會金融科技分論壇中，華泰期貨研究院量化研究總監(jiān)何緒綱先生以“投研科技最新之AI技術(shù)初音——乘風(fēng)破險” 為主題發(fā)表演講。他認(rèn)為，AI類型模型是從更廣闊的應(yīng)用層面對現(xiàn)有的大量金融數(shù)據(jù)進行整合。新技術(shù)的應(yīng)用并不都具有排他性。從現(xiàn)在的研發(fā)經(jīng)驗來看，AI技術(shù)的成熟應(yīng)用，將會是新技術(shù)與現(xiàn)有金融科技高度融合，最終達成的一種全新業(yè)態(tài)。

在何緒綱先生看來，實際上，商品多因子體系是關(guān)鍵的模型數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，可視為AI算法的最主要訓(xùn)練數(shù)據(jù)來源之一，而當(dāng)前算法技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，是解決投資的效率問題的關(guān)鍵性突破方向。整個研究的策略或者投研邏輯，是希望結(jié)合具體金融領(lǐng)域的應(yīng)用場景，根據(jù)客戶切實需求提供一個合理完整的解決方案，無論是在投資還是在風(fēng)控領(lǐng)域。

談到算法技術(shù)在金融市場的應(yīng)用，他認(rèn)為，目前金融市場環(huán)境非常復(fù)雜，既有Beta因子的影響，也有Alpha因子或未被明顯覺察的弱Alpha因子的影響。為了能從數(shù)據(jù)中提取到有效信息，首先需要在不同周期尺度上對具有市場影響力的因子進行分解，尋找不同因子的影響周期尺度。其次通過對歷史學(xué)習(xí)，可對當(dāng)前環(huán)境做出歷史相似性判斷，從而對未來作出預(yù)判。除了市場行情，華泰期貨對客戶需求也有相應(yīng)的學(xué)習(xí)模塊，市場行情與客戶分類兩個不同的學(xué)習(xí)模塊在AI的應(yīng)用領(lǐng)域可以進行整合，最終實現(xiàn)就客戶差異化需求提供更優(yōu)化服務(wù)解決方案的目標(biāo)。