2月10日，在鼠年最后一個(gè)交易日的最后3秒鐘，上海期貨交易所燃料油期貨主力合約尾盤閃崩跌超10%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，尾盤最后3秒鐘，多單平倉超過3000手。

另外，上期所燃料油期貨次主力2109合約也在尾盤閃崩超過7%，其他合約也不同程度出現(xiàn)尾盤閃崩的情況。

據(jù)悉燃料油期貨掛牌在上海期貨交易所上市，合約標(biāo)的物為RMG 380船用燃料油（硫含量為I級(jí)、II級(jí)）或者質(zhì)量?jī)?yōu)于該標(biāo)準(zhǔn)的船用燃料油。交易單位10噸/手，最低交易保證金合約價(jià)值的8%。

原本燃料油期貨漲跌停合約為上一交易日結(jié)算價(jià)±5%，但是因?yàn)榕R近春節(jié)假期，上期所例行提保擴(kuò)板。

具體為自2月9日（星期二）起第一個(gè)未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時(shí)，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%。

網(wǎng)友：不像烏龍指！

拒微博網(wǎng)友評(píng)論，這是最后連續(xù)三秒有意識(shí)的操作，不屬于烏龍指，純粹的機(jī)構(gòu)大量空單被套打暴倉的節(jié)奏。

某期貨量化私募基金經(jīng)理：最后1秒的大單空開應(yīng)該是程序化追單的。