6月18日，棕櫚油期權(quán)在大商所正式上市并同步引入境外交易者參與交易，上市首日棕櫚油期權(quán)運行平穩(wěn)，境內(nèi)外客戶參與積極性較高，市場各方對棕櫚油期權(quán)服務(wù)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿期待。

棕櫚油期權(quán)上市首日共推出了10個系列的360個合約，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日棕櫚油期權(quán)成交量3.7萬手，成交額1.0億元，持倉量2.0萬手。其中，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的成交比為1.35，持倉比為1.20。當(dāng)日棕櫚油期權(quán)成交、持倉量最大的系列為P2109，成交量、持倉量占棕櫚油期權(quán)比分別為76.8%和71.7%。

從當(dāng)日棕櫚油期權(quán)的運行情況看，看漲平值期權(quán)合約P2109—C—6700開盤價340.5元/噸，收盤價355.5元/噸，全天漲幅4.4%；看跌平值期權(quán)合約P2109—P—6700開盤價300元/噸，收盤價355元/噸，全天漲幅18.3%。

方正中期期權(quán)研究員馮世佃對期貨日報記者表示，棕櫚油期權(quán)當(dāng)日的交易情況表現(xiàn)優(yōu)異，在全天交易中，各期權(quán)合約的隱含波動率均處于合理范圍。其中，成交量最大的2109系列平值期權(quán)隱含波動率基本處在35%至40%的水平，略高于歷史波動率，全天基本保持穩(wěn)定，并且各期權(quán)系列的價格序列完全滿足單調(diào)性和其他價格關(guān)系，期權(quán)合約定價合理，波動率曲面較為平滑，無明顯套利機會。另外，當(dāng)日棕櫚油期權(quán)成交量PCR（看跌看漲比率）為0.7，持倉量PCR為0.8，說明當(dāng)日棕櫚油期貨價格雖然下跌，但投資者并未集中在看跌期權(quán)交易，表明投資者未出現(xiàn)明顯追漲殺跌行為。

作為我國首個對外開放的期權(quán)合約，棕櫚油期權(quán)的上市吸引了很多境外產(chǎn)業(yè)企業(yè)的目光。如中商外貿(mào)（新加坡）有限公司在當(dāng)日便通過時瑞金融服務(wù)有限公司（下稱時瑞金融）委托新湖期貨參與了棕櫚油期權(quán)交易。

據(jù)悉，中商外貿(mào)（新加坡）有限公司專門從事以東南亞、歐盟等為產(chǎn)地的農(nóng)產(chǎn)品類大宗貿(mào)易的進出口業(yè)務(wù)，重心在棕櫚油、葵油、非轉(zhuǎn)基因豆菜油、轉(zhuǎn)基因菜油和精煉糖等的大宗商品交易，主要面對中國進行出口貿(mào)易。該公司曾在棕櫚油期貨引入境外交易者當(dāng)日參與交易。公司董事總經(jīng)理張揚表示，棕櫚油期權(quán)上市能夠與期貨形成合力，為公司提供更多管理風(fēng)險的手段和策略，穩(wěn)定日常生產(chǎn)經(jīng)營，也有助于促進含權(quán)貿(mào)易模式在油脂行業(yè)的發(fā)展。