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轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提一口真氣

姓闞，安徽人，現(xiàn)居上海。有5年的期貨交易經(jīng)驗(yàn)，曾做過(guò)建筑施工，房產(chǎn)中介。在期貨公司擔(dān)任過(guò)分析師，之后開(kāi)始專(zhuān)職做期貨投資，從主觀(guān)交易轉(zhuǎn)為程序化交易。主要做波段和中長(zhǎng)線(xiàn)。

期貨中國(guó)網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜http://trader.7hcn.com/賬戶(hù)“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提一口真氣”的操作者，2011年5月9日至2013年11月18日，賬戶(hù)復(fù)合收益率121.33%。

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轉(zhuǎn)轉(zhuǎn):想賺錢(qián)必須準(zhǔn)備好付出更大的代價(jià)http://outdoorsmanagement.com/article/152033-1.html

精彩語(yǔ)錄：

期貨市場(chǎng)大量客戶(hù)虧損，總結(jié)之后主要的幾個(gè)原因就是逆勢(shì)、重倉(cāng)，長(zhǎng)時(shí)間扛著不止損。

很多人選擇程序化這條路，本質(zhì)上是就是為了規(guī)避人性主觀(guān)而走全自動(dòng)，我認(rèn)為完全規(guī)避掉是不現(xiàn)實(shí)的。

每隔一段時(shí)間，當(dāng)賬戶(hù)遇到低潮期的時(shí)候，你和市場(chǎng)會(huì)有一種互動(dòng)的感覺(jué)，而當(dāng)你走出低潮期的時(shí)候，明顯感覺(jué)對(duì)市場(chǎng)的理解和認(rèn)識(shí)又能上升一個(gè)臺(tái)階。

半自動(dòng)交易讓交易者對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和理解，包括對(duì)自我情緒、人性方面的控制會(huì)有非常大的幫助。

半自動(dòng)每一次的交易信號(hào)都是逆人性的。

如果你堅(jiān)持，哪怕一個(gè)非常簡(jiǎn)單、粗略的交易規(guī)則，也能保證你在這個(gè)市場(chǎng)中生存一年、兩年甚至于五年。

我們遵守交易規(guī)則實(shí)際上是一個(gè)“度”的問(wèn)題。

交易規(guī)則能最大限度的幫助你賺錢(qián)。

如果一個(gè)人在生活中經(jīng)常不遵守規(guī)矩，對(duì)自己沒(méi)有一定的要求，在交易中是不可能做到最大限度執(zhí)行交易規(guī)則的。

根據(jù)我自己統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，越來(lái)越接近所謂的隨機(jī)入場(chǎng)。

人的資金再大，相對(duì)于市場(chǎng)始終是有限的，你贏(yíng)了市場(chǎng)很多次都沒(méi)有關(guān)系，市場(chǎng)還在那里，但市場(chǎng)只要贏(yíng)你一次，你就沒(méi)了。

每個(gè)人從長(zhǎng)期來(lái)看都會(huì)被市場(chǎng)吃掉。

兩個(gè)接近無(wú)限大的資金放在一起，他們的交易壽命就盡可能的延長(zhǎng)。

我相信從某種地方存在相對(duì)有效的假說(shuō)，雖然市場(chǎng)是不斷變化的，但總有一些東西是不變的。

（理查德丹尼斯）他的勝率也在10%左右，100筆單子，可能90筆都是虧的，但他依然靠剩下為數(shù)不多的幾次交易反敗為勝，就是靠巨大的盈虧比。

若干年后大家都是一樣的，不管你是虧錢(qián)還是賺錢(qián)，我們都會(huì)離開(kāi)這個(gè)市場(chǎng)。

和你走不同方向的人才能把你看的更清楚。

當(dāng)你自己不知道是否有天賦的時(shí)候，還是走相對(duì)客觀(guān)的交易更平順一些。

期貨中國(guó)1、闞先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您取的網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)都比較有意思，一個(gè)是“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提一口真氣”，一個(gè)是“逆勢(shì)重倉(cāng)不止損”，為什么會(huì)取兩個(gè)這樣的昵稱(chēng)呢？

闞先生：“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)提一口真氣”這個(gè)名字是因?yàn)楫?dāng)時(shí)看一本小說(shuō)里的上乘武功《九陽(yáng)真經(jīng)》，里面有一句話(huà)“他強(qiáng)由他強(qiáng)，清風(fēng)拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來(lái)他自惡，我自一口真氣足?！币馑季褪俏豢谡鏆?，把自己的心定下來(lái)，任憑外界的環(huán)境千變?nèi)f化，都不會(huì)影響到自己?！澳鎰?shì)重倉(cāng)不止損”是當(dāng)初和朋友聊天開(kāi)玩笑的時(shí)候提出來(lái)的。我之前在期貨公司待過(guò)幾年，期貨市場(chǎng)大量客戶(hù)虧損，總結(jié)之后主要的幾個(gè)原因就是逆勢(shì)、重倉(cāng)，長(zhǎng)時(shí)間扛著不止損。如果這幾點(diǎn)全部做到，最終的結(jié)果就是很快會(huì)出現(xiàn)巨大的虧損。當(dāng)時(shí)起這個(gè)名字也是給自己一個(gè)警示的作用。每天一看到自己的這個(gè)昵稱(chēng)網(wǎng)名，給自己提一個(gè)醒。

期貨中國(guó)2、您在接觸期貨之前，曾做過(guò)建筑施工，房產(chǎn)中介，您是在什么樣的機(jī)緣巧合之下接觸到期貨的？

闞先生：我在做建筑施工的時(shí)候是07年，那時(shí)剛大學(xué)畢業(yè)，而我本身就是學(xué)土木工程專(zhuān)業(yè)，在國(guó)企里面做施工管理現(xiàn)場(chǎng)。后來(lái)因?yàn)楣ぷ鲿r(shí)間不固定，經(jīng)常在外地跑，沒(méi)辦法和家里人一起，因此08年初的時(shí)候就離職了。離職之后在上海，不想從事本專(zhuān)業(yè)，但是又沒(méi)有其它的專(zhuān)業(yè)技能，剛好有個(gè)朋友在做房產(chǎn)中介，我就過(guò)去了?？赡芤彩且?yàn)檫\(yùn)氣和巧合，做房產(chǎn)中介的時(shí)候認(rèn)識(shí)一個(gè)同事，關(guān)系很好，他之前在期貨公司工作過(guò)。當(dāng)時(shí)和他聊天的時(shí)候他就說(shuō)，你不喜歡這個(gè)行業(yè)，在這里混下去也沒(méi)意思。然后他還跟我講了很多期貨的東西，后來(lái)我才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)他說(shuō)的很多東西都是不對(duì)的。比如說(shuō)賺大錢(qián)，他說(shuō)他親眼在公司的大戶(hù)室里面看到客戶(hù)賺多少錢(qián)，比如一天賺700多萬(wàn)。像我這種從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)金融行業(yè)，連股票都沒(méi)有接觸過(guò)的人而言，對(duì)我的沖擊還是挺大的。再加上當(dāng)時(shí)的房子確實(shí)也不好賣(mài)，就這樣接觸了期貨，然后自己準(zhǔn)備從業(yè)資格考試，年底就進(jìn)入期貨公司了。

期貨中國(guó)3、您在成為一個(gè)專(zhuān)業(yè)的期貨投資者之前，曾任期貨公司的分析師，為什么后來(lái)會(huì)選擇專(zhuān)職做期貨投資？

闞先生：期貨公司的從業(yè)人員應(yīng)該都會(huì)有一個(gè)夢(mèng)想，都希望有一天能夠成為職業(yè)期貨交易者，除了讓自己有比較好的生活之外，還能幫助身邊的朋友們，一起理財(cái)，一起做一番事業(yè)。我當(dāng)時(shí)進(jìn)期貨市場(chǎng)的目的就是為了賺大錢(qián)，所以在期貨公司做一個(gè)比較穩(wěn)當(dāng)?shù)墓ぷ魇遣豢赡艹掷m(xù)下去的。我從進(jìn)入期貨公司的第一天起就已經(jīng)開(kāi)始為投資做準(zhǔn)備了，雖然當(dāng)時(shí)沒(méi)有多少錢(qián)，基本上把每個(gè)月的工資能省就省下來(lái)，嘗試著開(kāi)始交學(xué)費(fèi)。后來(lái)也不想這么早專(zhuān)職做期貨投資，我在09年的時(shí)候做了一個(gè)5年規(guī)劃，先在期貨公司工作5年左右的時(shí)間，至少能夠?qū)W習(xí)到一個(gè)比較成熟、完善的交易體系，然后再專(zhuān)職做。后來(lái)11年的時(shí)候突然出了一個(gè)對(duì)從業(yè)人員的限制，迫于個(gè)人原因，就直接做專(zhuān)職投資了。

期貨中國(guó)4、您最初是主觀(guān)交易者，后來(lái)轉(zhuǎn)換成程序化交易，這其中的緣由是什么？

闞先生：主要原因就是做主觀(guān)經(jīng)常虧錢(qián)。我剛開(kāi)始接觸到期貨交易就直接接觸實(shí)盤(pán)，沒(méi)有做過(guò)模擬交易?；旧厦總€(gè)月都虧錢(qián)，我覺(jué)得是正常的。作為一個(gè)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)也沒(méi)有老師帶的人，完全靠自己一個(gè)人在里面摸索，除了虧錢(qián)沒(méi)有路可以走。試過(guò)各種方法，比如技術(shù)分析的所有形態(tài)，所有歷史上能夠找到的圖表，我都看過(guò)，但對(duì)我都沒(méi)有用。然后研究基本面的東西，因?yàn)槠綍r(shí)就做分析師，能夠接觸到的資料還是比較多的。但說(shuō)實(shí)話(huà)后來(lái)也沒(méi)有用。當(dāng)時(shí)也在很多期貨論壇上看到，最終可能你試過(guò)所有的方法都沒(méi)用，這也可能只是我個(gè)人的原因，別人可能接觸的和我不一樣。但時(shí)間也不是持續(xù)很久，大概半年左右，那個(gè)賬戶(hù)虧損了近40%，已經(jīng)快一半了，當(dāng)時(shí)的反應(yīng)就是必須得停下來(lái)，不然肯定會(huì)虧光。那時(shí)候也看了很多國(guó)外交易員的情況，比如一些做量化的，看到他們比較穩(wěn)健的情況，慢慢就轉(zhuǎn)到了程序化交易上來(lái)。轉(zhuǎn)到程序化交易上之后，09年上半年還是虧錢(qián)的，下半年的時(shí)候程序就開(kāi)始慢慢的將虧損補(bǔ)回來(lái)了，到年底的時(shí)候還稍微賺一些。從那以后就完全做程序化交易，再也沒(méi)有一點(diǎn)個(gè)人的主觀(guān)交易，也不敢有主觀(guān)交易了。

期貨中國(guó)5、您在程序化交易中選擇的是半自動(dòng)交易，而現(xiàn)在很多程序化交易者為了避免人為主觀(guān)因素干擾選擇全自動(dòng)化交易，對(duì)此您是如何看待的？

闞先生：當(dāng)初選擇半自動(dòng)交易是有不得已的原因，想從事全自動(dòng)，但由于各種條件不成熟，再加上09年我所了解的國(guó)內(nèi)全自動(dòng)化交易也不是特別成熟，包括交易軟件、編程以及漏洞等方面。所以當(dāng)時(shí)不得已從事了半自動(dòng)，但這兩年，程序化開(kāi)始風(fēng)靡一時(shí)，各種自動(dòng)化越來(lái)越成熟，可是我反而更加愿意選擇半自動(dòng)。很多人選擇程序化這條路，本質(zhì)上是就是為了規(guī)避人性主觀(guān)而走全自動(dòng)，我認(rèn)為完全規(guī)避掉是不現(xiàn)實(shí)的。如果完全規(guī)避掉，你和市場(chǎng)就沒(méi)有關(guān)系了。半自動(dòng)交易看起來(lái)好像比全自動(dòng)交易差了一點(diǎn)，實(shí)際上它在另外一個(gè)方面有一定的優(yōu)勢(shì)。因?yàn)槭前胱詣?dòng)，交易者必須自己下單或者找一個(gè)下單員，也就意味著你仍然時(shí)時(shí)與市場(chǎng)互動(dòng)、聯(lián)系。我目前還是自己在下單，因?yàn)橘Y金量比較小、賬戶(hù)也有限。但我這兩年明顯感覺(jué)到，每隔一段時(shí)間，當(dāng)賬戶(hù)遇到低潮期的時(shí)候，你和市場(chǎng)會(huì)有一種互動(dòng)的感覺(jué)，而當(dāng)你走出低潮期的時(shí)候，明顯感覺(jué)對(duì)市場(chǎng)的理解和認(rèn)識(shí)又能上升一個(gè)臺(tái)階。如果從時(shí)間的長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半自動(dòng)交易讓交易者對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和理解，包括對(duì)自我情緒、人性方面的控制會(huì)有非常大的幫助。這個(gè)問(wèn)題我也跟一些朋友交流過(guò)，像這兩年國(guó)內(nèi)程序化做的比較好的周偉，他當(dāng)初也做了很多年的半自動(dòng)，后來(lái)轉(zhuǎn)向了全自動(dòng)。他說(shuō)了一句話(huà)，讓我影響很深刻：如果你堅(jiān)持半自動(dòng)交易，等若干年以后你會(huì)感覺(jué)很沒(méi)有意思。半自動(dòng)每一次的交易信號(hào)都是逆人性的，你長(zhǎng)期處于這種逆人性的交易行為中，對(duì)人的生活沖擊非常大。最終的結(jié)果是生活中的喜怒哀樂(lè)沒(méi)有辦法再引起你內(nèi)心的波動(dòng)，說(shuō)好聽(tīng)點(diǎn)可能是這個(gè)人的境界比較高，說(shuō)難聽(tīng)點(diǎn)這個(gè)人在精神上已經(jīng)完全異類(lèi)了。別人出去唱歌，買(mǎi)個(gè)新手機(jī)會(huì)感到開(kāi)心，你可能已經(jīng)沒(méi)有感覺(jué)了。長(zhǎng)時(shí)間在逆人性的交易中，把你的這些東西都抹掉了，對(duì)人的沖擊會(huì)比較大。我最近也在考慮這個(gè)問(wèn)題，到底長(zhǎng)期走這種“自虐”的行為是否值得？畢竟做這一行還是想走遠(yuǎn)一些，從個(gè)人的長(zhǎng)久發(fā)展來(lái)講，還是想讓自己的交易能夠再往上走一個(gè)臺(tái)階，這樣的話(huà)我暫時(shí)還是會(huì)采用半自動(dòng)交易，所謂對(duì)自我的修行之路。

期貨中國(guó)6、您表示最想賺市場(chǎng)中“不遵守個(gè)人交易規(guī)則的人”的錢(qián)，為什么投資者不遵守規(guī)則會(huì)虧錢(qián)？遵守規(guī)則就一定能賺錢(qián)嗎？

闞先生：早些年我對(duì)這個(gè)問(wèn)題的認(rèn)知，包括這些年，一直都在深化。我們都在講交易規(guī)則，如果我們仔細(xì)看交易規(guī)則，實(shí)際上就是自己找一個(gè)東西把自我約束住，控制住，讓自己在一個(gè)限定的圈子里行動(dòng)，不能越界。為什么要有這個(gè)東西，如果真的說(shuō)開(kāi)，我們要講到期貨市場(chǎng)的由來(lái)。參加過(guò)期貨知識(shí)學(xué)習(xí)的人都明白，所謂農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，它是圍繞套期保值，轉(zhuǎn)嫁現(xiàn)貨商的風(fēng)險(xiǎn)，而轉(zhuǎn)移這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就必須要有人去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這些人就是我們這幫投機(jī)分子。當(dāng)我們進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，本身就是來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的，你就會(huì)感覺(jué)到風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，因?yàn)槟惚旧砭吞幱陲L(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中。這時(shí)候就需要一個(gè)保護(hù)傘或者一個(gè)盔甲，盔甲就是我們大同小異的規(guī)則，這只是第一步。就像我們要成功一定要努力，但努力了就一定能成功嗎？這是一個(gè)充分而不必要的條件。這第一步只能保證將你的交易生命盡可能延長(zhǎng)。如果不遵守，可能一兩年內(nèi)甚至一年不到就大虧，被掃地出門(mén)了，但如果你堅(jiān)持，哪怕一個(gè)非常簡(jiǎn)單、粗略的交易規(guī)則，也能保證你在這個(gè)市場(chǎng)中生存一年、兩年甚至于五年。保證你比那些不遵守交易規(guī)則的人獲得更為長(zhǎng)期的交易生命。

我們都是有血有肉的人，不可能100%遵守規(guī)則。包括我自己做半自動(dòng)交易也是，一年當(dāng)中我交易600-800次，但如果一年600次，每次都執(zhí)行信號(hào)，我做不到，而且我也不相信有人能完全做到，除非你是全自動(dòng)才能做到，因?yàn)樗皇侨藞?zhí)行的。如果你是人，它必然會(huì)對(duì)人性的每一個(gè)環(huán)節(jié)提出非常嚴(yán)苛的考驗(yàn)。而我們遵守交易規(guī)則實(shí)際上是一個(gè)“度”的問(wèn)題。比如出現(xiàn)100次信號(hào)，我連續(xù)執(zhí)行了99次，而你只連續(xù)執(zhí)行了90次，從這意義上而言，我已經(jīng)戰(zhàn)勝了你。但我們都沒(méi)有100%執(zhí)行，我發(fā)現(xiàn)隨著交易時(shí)間的延長(zhǎng)，一開(kāi)始交易的執(zhí)行信號(hào)出現(xiàn)我只能執(zhí)行70%-80%，到了第二年就上升到90%，從今年開(kāi)始基本上有98%-99%左右。長(zhǎng)期接觸市場(chǎng)，當(dāng)交易量達(dá)到一定程度的時(shí)候，你已經(jīng)沒(méi)有感覺(jué)了。比如你老買(mǎi)到最高點(diǎn)，買(mǎi)上去就跌下來(lái)，老空到最低點(diǎn)，空下去就漲起來(lái)，每次都這樣，當(dāng)你持續(xù)了100次、1000次、3000次、5000次的時(shí)候，會(huì)感覺(jué)跌就跌，漲就漲，無(wú)所謂了。這時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)，在你的交易里不再是圍繞這一筆或者這一年，并不是說(shuō)我今年做完就不做了，我還想做3年、5年、10年甚至是20年的交易。從這個(gè)意義上講，交易規(guī)則能最大限度的幫助你賺錢(qián)。

期貨中國(guó)7、您自己的交易規(guī)則的制定主要有哪些方面？

闞先生：我的交易規(guī)則就是一句話(huà)，跟著信號(hào)走，讓你買(mǎi)就買(mǎi)，讓你賣(mài)就賣(mài)。這就是能看的到的東西。我的交易規(guī)則包括兩個(gè)方面，一個(gè)是交易方面，跟著信號(hào)走。也就是生活方面，因?yàn)槟闶巧钪械娜?，不可能與生活隔離。如果一個(gè)人在生活中經(jīng)常不遵守規(guī)矩，對(duì)自己沒(méi)有一定的要求，在交易中是不可能做到最大限度執(zhí)行交易規(guī)則的。在個(gè)人生活方面盡量做到嚴(yán)于律己，比方說(shuō)作息時(shí)間比較固定，大概哪個(gè)時(shí)間段起床、休息、做哪些事情，這基本上都是量化的。只不過(guò)在節(jié)日或者周末的休息時(shí)間會(huì)有其它的安排，大部分時(shí)間都保持一定的規(guī)律，類(lèi)似一個(gè)同步量化的作息。交易即是生活，生活即是交易。

期貨中國(guó)8、您的交易規(guī)則就是跟著信號(hào)走，而您的模型又沒(méi)有參數(shù)，那請(qǐng)問(wèn)您信號(hào)的來(lái)源依據(jù)是什么？

闞先生：信號(hào)的來(lái)源就是均線(xiàn)，其實(shí)說(shuō)沒(méi)有參數(shù)是不完全準(zhǔn)確的說(shuō)法，我當(dāng)初從網(wǎng)上找到了這個(gè)程序，就自己制定規(guī)則：當(dāng)它是沒(méi)有參數(shù)的，從此再也沒(méi)有改變過(guò)。市場(chǎng)唯一不變的就是變化，這種變化具有隨時(shí)的突發(fā)性，并且伴隨著巨大的不確定性。我的交易理念的核心就是永遠(yuǎn)跟隨市場(chǎng)，把自己與市場(chǎng)緊緊的綁在一起，市場(chǎng)有序，我就有序，這時(shí)候持倉(cāng)就是具有一致性的方向，市場(chǎng)無(wú)序，我就無(wú)序，此時(shí)的持倉(cāng)就是大量的多空單都有，沒(méi)有一致性的方向。唯有如此，才能最大限度達(dá)到與市場(chǎng)長(zhǎng)久共生的目的，從而實(shí)現(xiàn)交易生命的長(zhǎng)壽。